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Klausuren
Hochgeladen von Anonymer Nutzer am 18.07.2017
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SS 14, Problem 5

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Ich verstehe nicht, was daran die Lösung sein sollte? Müsste man nicht d1 (13,4597) und d2 (13,0597) ausrechnen um dann Ct, sprich den fair price zu ermitteln? Für K=10,000/Daxt erhalte ich somit 1,25 und kann nun alles in die Formel für d1 einsetzen. Jetzt stellt sich nur die Frage was der Wert für Phi(13,4597) ist. Kann mir Jemand weiterhelfen und sagen wo mein Fehler ist, bzw. ob das die richtige Lösung sein sollte?
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@Space Invader: könntest du deinen Lösungsweg hochladen? Dann wird das vielleicht etwas klarer
Die Lösung ist 1:1 in der Aufgabe. Nur r*f ist nicht explizit aufgeführt.
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Das hat der Dozent doch für die Prüfung ausgeschlossen?
ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das ausgeschlossen wurde
Wurde auch Ito's Lemma ausgeschlossen? Und Folie 88-96?