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Hochgeladen von Anonymer Nutzer am 18.07.2017
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SS 14, Problem 4

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Wäre der Preis bei 4.c) European put price * e^0,03? Ich kann ja theoretisch direkt verkaufen und den Gewinn investieren @3%
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Das kann ich dir leider nicht sagen. Hätte halt gedacht, dass der Verkaufspreis allein schon abweicht...
Kann man hier nicht den Put Price für einen European Put mithilfe der Call-Put-Parity ausrechnen und dann sagen, dass der Preis für einen American Put mindestens so groß sein muss?
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ist 4a sicher richtig? also muss man nicht den option price mit 70 addieren und damit wäre sie out of the money?
und b könnte man noch argumentieren genau so wie european, da keine dividends und daher time value gleich wie bei european options?
ja, a) ist richtig
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b) es wird ja gefragt man soll den "value of an american call" so genau wie möglich ("precise as possible") angeben. wäre dieser value vom american call nicht gleich dem option price der in der tabelle für den europäischen call angegeben ist? Denn ein amerikatischer call ohne dividenden wird ja nie früher ausgeübt.
also könnte man schreiben der value ist 16,1194
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Ergänzung: richtiges Ergebnis bei Aufgabe e) ist 0.0897 für die volatility; in der Formel gehört nämlich vor das " *2 " noch ein minus
Davon muss man jedoch noch die Wurzel ziehen, da es sonst die Varianz wäre