Exam SS16 Problem 2.pdf

Klausuren
Hochgeladen von Marcell D'Avis 1345 am 19.07.2018
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Correct me if I did any mistakes :)

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Bei b) ist dir ein Schreibfehler unterlaufen. Wir verkaufen das asset zu 910 sodass wir 910xe^-0,05*0,5=887,53 investieren können Falls ich deinen Gedankengang richtig wiedergegeben habe
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In t=0.5 hätten wir dann 12.47*1.025 = 12.78 rf gain. Oder man schreibt anstatt dem "invest 887.53" direkt "invest 900" und erhält somit in: t=0.5 --> 900*e^0.05*0.5=922.78 Die Summen ergeben so in: t=0 -----> +900-900=0 t=0.5 ---> -910+922.78=12.78 (analog Seite 23, Chapter 3)
Kann man auch so machen, aber es spielt ja im Endeffekt keine Rolle ob wir den risk free gain in t=0 oder t=0.5 haben.