Empirische WF - Übung 6.pdf

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Hochgeladen von Anonymer Mensch 25585 am 08.05.2019
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Dienstagsübung

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Kann mir jemand weiterhelfen und erklären wie wir hier vorgehen
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Mut zur Lücke
Lücke hat 95% der Studenten das Genick gebrochen
wann ist es eine Hypothese verbunden? irgendwie ist mir das noch nicht ganz klar
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Und wieso ist es in dem Fall eine verbundene Hypothese?
Weil du mehrere Variablen gleichzeitig auf Signifikanz prüfst.
woher kommt die 0,194?
Warum wurden nicht 4 dummy variablen aufgenommen ??
Hier kommen 0.00048 raus. Habe es nachgerechnet.
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Nein 0,00039 sind richtig!
Der Übungsleiter hat aber auch 0.00048 raus
kommt da nicht 15,58 raus weil man noch plus 0,6(west) rechnen muss?
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das 0.6 steht für Mwest (mid-west) nicht für west, daher wird das nicht berücksichtigt.
Nop, da die konstante West existiert, aber halt nicht in der Formel aufgelistet ist
Ist das nur auf die Aufgabe bezogen oder allgemein?
das ist allgemein, aber anstatt Varianz müsste dort "Korrelation zwischen x1 und x2" stehen, damit es korrekt ist
woher weiß ich, dass q=3 ist ?
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k ist einfach die Anzahl aller Betas außer Beta 0 und q die A Zahl der Betas in der Nullhypothese. So kommt man nicht durcheinander denke ich.
Und wieso ist West keine Dummy Variable ?
Woher kommt die 0,194?
Das ist das R^2 des unbeschränkten Modells.
ah oki, ergibt sinn. Danke :)
Warum stehen 0,194-0,19 in klammern? In der Formel ist das nicht, ist das also falsch ?
Nein, ist es nicht. Das ist die formale Schreibweise, die man nutzt, weil man ja sonst eigentlich die Rechenregel Punkt- vor Strichrechnung beachten muss.
Die Formel bzw. Formeln im Skript sehen anders aus, kann man beide anwenden? Im Skript wird mit SSR gerechnet.
Frag ich mich auch
Die Formel hier war angegeben, denke beide gehen. kommt drauf an was wir gegeben haben :)
Kannst du das nochmal mit anderen Worten erklären
Wir nutzen immer die unabhängige Variation (nicht die Varianz) einer Variable, um ihren Zusammenhang mit Y zu erklären. So kann man sich sicher sein, dass eine Variation von X auch die Variation von Y bedingt. Bei einer perfekten Multikollinearität sind nun mindestens zwei X-Variablen perfekt linear miteinander zueinander, sodass du so eine lineare Gleichung aufstellen könntest: X1+X2=1. Das zeigt auch, dass es keine unabhängige Variation in einer der beiden Variablen gibt, anhand derer man einen Zusammenhang zu Y herleiten könnte. Man kann in so einem Fall nicht herausfinden, ob die Variation von X1, X2 oder C1 und X2 zur Variation von Y geführt haben und somit auch keinen kausalen Effekt bestimmen.
kann man das ablehnen,weil 6,6 grösser als die kritischen werte 2,6 und 3,78 ist ?
Genau Die Entscheidung bzgl. Signifikanz ist bein F-Wert und beim t-Wert in Bezug auf die kritischen Grenzen identisch.
was steht hier ? Die optimale ... ?
Balance
danke 😊
wie kommt man auf due 0,194?
Die sind gegeben. Ansonsten musst du den Wert einfach durch Anwendung der Formel berechnen.
woher kommen die 3993?
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Wie kommt man auf die 6? Bzw was ist die 6 für ein Wert?
k = Anzahl der Restriktionen Das sind alle Betas außer Beta 0.
Was soll das bedeuten bzw was ist denn der Fehler 2 Art und warum zweiter art
Man kann statistische Fehlentscheidungen aufgrund eines Modelles treffen. Dabei unterscheidet man zwischen einer fälschlichen Annahme (Fehler 2. Art) und einer fälschlichen Ablehnung der Nullhypothese (Fehler 1. Art).
Danke
Je höher die Korrelation müsste es hier heißen.
Stimmt! Danke dir
woher kommt das k ?
Das k ist die Anzahl aller Regressoren mit einem Index > 0. Also alles Betas außer dem ß0.