I&F Klausur 16_17.pdf

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Hochgeladen von Hennes Derachte 3465 am 31.01.2018
Beschreibung:

Ausführliche Lösungen des Teil C

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Kann jemand für die Aufgabe 24 eine genaue Lösung mit Formel Posten ? 😥
Schau dir Aufgabe 32 auf Folie 205 an
Woher kommen diese beiden Zahlen ?
Die liest du aus der Tabelle raus, das sind die Varianzen und die Wurzel daraus ist unsere standardabweichung. Da hier die Kovarianz gefragt ist dient dir zur Orientierung Folie 107 und 106, da findest du die nötigen Formeln
Kovarianz: Korrelationskoiffizienten × Standard Abweichung × Standard Abweichung
Wieso rechnet man -1 ?
Weil das der Rest ist. Du rechnest ja zuerst den Anteil, der risikofrei investiert wird und hier wird der prozentuale Restbetrag berechnet.
Woher weiß ich das alles ?
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Das haben wir in der Übung mal besprochen(Basisaufgabe 45, Seite 224 im Skript) die Werte sind für den index immer gleich und man kann sie sich merken
Also die haben doch nen Schuss, man muss eh schon soviel auswendig können und dann soll man noch so ne Tabelle mit Werten auswendig lernen weil's keine gescheite Formel zum berechnen gibt oder wie...
Warum muss ich hier keine 2*(1/3)(1/3) einfügen?:)
Ich verstehe die 1,06 hoch 3 nicht was hat die da zu suchen
Hier wurde richtig gerechnet. Du musst den Nettobarwert mit der Spot rate von t=3 multiplizieren, um auf den sichtbaren wert bei wiedereinlage zu kommen
Im Grunde hat er also nur die Klammern vergessen vor 1,06^3
Wie lautet denn die (ausführliche) Formel dazu? Bzw auf welcher Folie im Skript kann ich sie finden?
Schau dir Aufgabe 32 an auf Seite 205
hier müsste 0,5852 stehen
In der Angabe steht 75% - hast du wahrscheinlich überlesen
Wie komme ich auf die 0,05?
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das ist dein risikofreier Zins aus der Angabe
Danke :)
Ich glaub deine Berechnung hier ist falsch, laut Lösung ist e) 8,7
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Warum ^39 und nicht ^40 ?
Hofnarr, weil die 4€ Dividendenzahlung aus t=1 stammen und somit schon die erste Periode (t=1) damit "abgedeckt" ist. Folglich fehlen für t=40 noch weiter 39 Perioden. Deshalb (1+g)^39 mit g=0,02.
Gibt es da eine bestimme Formel?
Ja, e^(Volatilität*Dax-Stand)*(1-lambda)
kann mir das jmd erklären?
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heisst ich mach -10.000 + 13500/(1+r)^4 = 0
und das lös ich dann nach r auf
warum nimmt man hier anstatt den korrelationswerten, die einzelnen Standardabweichungen? Kann mir jemand helfen??
Schau im skript auf seite 107 da gibt‘s die formel, wie man die Kovarianz ausrechnet.
Weil es nicht diese Varianz kovarianz Tabelle ist sondern die Korrelationstabelle
wieso beziehst du t=4 auch ein ?? bzw. ist das eine bestimmte formel ??
Die Formel lautet ja NBW x (1+r)^t. Deshalb berechnest du den NBW für alle Perioden mit Cashflow, das heißt bis Periode 4, da ja alle Zahlungen wieder angelegt werden. D.h. bei Wiederanlage ganz normal den NBW berechnen.
Warum nimmt man hier nur zwei mal 1/3???
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Du kannst es aber genauso mit der Formel aus dem Skript ausrechnen, da kommt das gleiche Ergebnis raus! Also die Formel mit 3 mal 1/3 im Quadrat
Du kannst genauso die Formel aus dem Skript nehmen die du gemeint hast. Also die Formel mit der Gewichtung im Quadrat die 3 mal vorkommt. Klappt genauso :)
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kann mir jemand den rechenschritt bei A24 erklären? also zunächst wird die gewichtung quadiert und mit der summe der erwartungswerten mal genommen und dann 2x1/3x1/3 verstehe ich auch noch.. aber was passiert dann danach in der klammer? :-D
das wurde nur vereinfacht ! aber wenn es dir ausführlich verständlicher wird, musst du dafür einfach die ganz normale Formel zur Bestimmung der Varianz verwenden ! und dazu auch noch die Standardabweichungen miteinbeziehen da korrelationsmatrix gegeben ist !
Wie kommt man auf diesen Schritt? Und wie berechnet man N?
N suchst du in der normalverteilungstabelle die ist immer ganz vorne in der Klausur drin. Da du aber keine negative Normalverteilung hast, schreibst du das ganze von N(-) zu 1-N(+) um dann einfach den wert suchen und ausrechnen
Wie kommt man auf die Wrf -0,40 die der zweite Teil der Lösung d sind?
wrf= 1- 1,4 = -0,4
Woher weiß ich das ? Ist das immer so?
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steht oben in der Angabe. Ganz rechts unten in der Tabelle.
UPS danke !!
Woher weiß ich das?
wie kommst du auf das Ergebnis?
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Du musst vor die 0,75 noch 2*1/3*1/3 nehmen. Genauso vor die 0,7651 noch 2*1/3*1/3. Dann kommst du auf die Zahl. Und davon die Wurzel ergibt 37%.
Oder einfacher gesagt: Die Klammer wurde hier offen gelassen. Am Ende die Klammer einfach schliessen.
Ich glaube deine Formel hier ist falsch. Wir haben es letztes Semester in der Übung anders gerechnet und zwar: für t=40 -> 4.1,02^39 ist gleich, weil für t1 - 4, t2 - 4*1,02 t3 - 4*1,02^2 und so weiter bis t40 - 4.1,02^39
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Wie gesagt, uns wurde letztes Semester so erklärt und ich würde es auch so machen :)
kommt ihr beide auf das gleiche Ergebnis?
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gibt es noch eine andere Möglichkeit die Aufgabe 24 zu berechnen? Bei den ganzen Zahlen und wurzeln blick ich echt nicht mehr durch :/