012 Übung.pdf

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Hochgeladen von Emma B 5748 am 28.01.2018
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Lösungen zu der Übung IuF

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Was hat man hier genau gerechnet?
Wie berechnet man Sigma M?
Wurde in der Aufgabenstellung gegeben
Mir ist irgendwie nicht klar wie man genau auf diese werte hier kommt. Könnte mir da einer weiterhelfen?
für die werte stellst du dir vor deine Fälle wären ein portfolio .. und deine Anteile am portfolio wären die Wahrscheinlichkeiten.. und nun berechnest du den erwartungswert : 10%*0,1 + 12%*0,5 + 0%*0,4 = 0,07 also 7% ..dabei sind die %Werte die Renditen und die Kommazahlen die Anteile am Portfolio
Wie forme ich das hier um, wo bleibt die 0,08 ?
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von der zweiten zur dritten reihe den schritt
So eine Aufgabe wäre zu umständlich für die Klausur oder?
Wie kommt man auf das Minimum-Varianz-Portfolio?
Würde mich auch interessieren ...
Wie erhält man diese werte?
0,071 hast du in Teilaufgabe a) berechnet 0,3625 in c) und den Rest in e) für P2
es sollte 0,13144
Stimmt
Ganz ehrlich einfach ciao ..
was verstehst du nicht ?
alles
Woher weiß man, dass lambda b 1-lambda a ist?
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Verhältnis 1:9 also insgesamt ,,10 Anteile" a macht einen von 10 Teilen aus und b 9 von 10
Ah super danke 🙏🏻
wieso werden die Volatilitäten nicht in der Rechnung oben nicht mitgerechnet?
Dort wird mit der Kovarianz gerechnet und nicht mit dem Korrelationskoeffizienten. Geht aber beides. Also entweder du rechnest eben *0,008 am ende oder *0,2*0,4*0,1
Kann mir jemand erklären, was genau das Diversifikationspotential bedeutet ?
So wie ich das verstanden habe, hat es was mit der Streuung des Risikos zu tun. Wenn zwei Aktien negativ korrelieren, laufen die ja in gegenläufige Richtungen, sodass das Risiko geringer ist das beide gleichzeitig an wert verlieren, ist der Korrelationskoeffizeient jedoch groß, so ist das Risiko hoch. Dementsprechend, hat man immer kleiner 1 ein diversifikationspotential, und bei negativer Korrelation ist es am Größten
Was ist Diversifikation? Diversifikation meint die Streuung von Vermögen auf mehrere Anlageobjekte und ist ein, in der Wirtschaftslehre, weit verbreiteter Begriff. So bezeichnet er im strategischen Management von Unternehmen die Erschließung neuer Geschäftsfelder mit dem Ziel Wachstum zu sichern und einen Risikoausgleich zu schaffen. Das unsystematische Risiko meint in diesem Zusammenhang das Risiko das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur eine Aktie investiert. Die Wahrscheinlichkeit einen hohen Verlust zu erzielen ist demnach bei einem Portfolio mit vielen verschiedenen Wertpapieren geringer, als bei Portfolio das aus wenigen Aktien besteht. Mit steigender Anzahl von Wertpapieren fällt das Risiko des Portfolios und gleicht sich dem systematischen Risiko des Marktes an. Eine weitere Diversifikation des Portfolios führt dann zu keiner Risikosenkung mehr. Seit der 1952 erschienenden "Portfolio-Selection-Theorie" (Wie optimiere ich mein Portfolio?) von Harry M. Markowitz geht die Diversifikation über die naive Streuung auf verschiedene Anlageobjekte hinaus. Zusätzlich wird hier die Korrelation, also der lineare Zusammenhang zwischen zwei Wertpapieren betrachtet. Es ist dann möglich aus nicht perfekt positiv miteinander korrelierten Wertpapieren effiziente, das bedeutet, risiko- und renditeoptimale Portfolio zu erstellen.
Die Varianz ist doch 1.13144, die Wurzel daraus ergibt doch 1.063692???
die Varianz ist 0,13144
Müsste das nicht theoretisch immer gelten?
Weiß einer, ob man in der Prüfung die Kovarianz selbst bestimmen muss oder ob sie immer angegeben wird?
Meine Frage bezieht sich auf Aufgabe 4c). Wie kommt man auf der Ergebnis der Varianz, ohne zu wissen was die Kovarianz oder der Korelationskoeffizient beträgt? Danke für die Hilfe! :)
Moin, In der VL, und ich meine auch in der Übung, wurde noch eine Formel genannt für die Errechnung der Volatilität im "Spezialfall" von 2 Anlagen im Portfolio (unten im Bild zu sehen) benutzt werden kann. Die Werte wurden alle in der Aufgabe errechnet - einfach einsetzen und fertig =) Hoffe ich konnte noch helfen =)