Empirische Wirtschaftsforschung

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SEP 23
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Hat hier iWer nur durch raten bestanden ?
Wofür steht dieses v2/v1 bei der Tabelle der F-Verteilung? Ich hoffe jemand kann mir das erklären 👌
Es gibt hier ja ein Dokument mit den Bonusaufgaben vom Moodle. Das blöde ist nur das das Dokument nicht mehr verfügbar ist. Könnte jemand die Bonusaufgaben nochmal hochladen?
Muss das nicht anders rum sein? F > Fc, dann Ho ablehnen?
Das steht da doch so
Nein da steht andersrum, dass man nicht ablehnt
Hi, Muss ich irgendein Formular ausfüllen damit meine Empi Note übernommen wird ? Ich muss das neue Info Fach schreiben, würde jedoch mir meine Empi Credits gerne anrechnen lassen
Es kam ne Mail dazu wo drin stand, dass man nix machen muss solange man eins der neuen Module in alter Form ganz bestanden hat. Sprich wenn man Info+DV bestanden hat wird das automatisch für Modul 7a angerechnet, bei empi dann für 7b.
Wie kann man SSE,SST,SSR finden wenn bei einer Tabelle die MS Werte ,R^2 und R-^2 nicht angegeben sind, wie bei der letzten Klausuraufgabe vom ersten Termin ? Komme gar nicht drauf, und würde mich freuen wenn einer von euch irgendeine Idee hätte, oder die Klausuraufgabe richtig beantwortet hat .
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Das kann man wie anonym schon gesagt hat über Formeln berechnen, SSE als Summe der Fehlerterme, SST als Summe aller yi - durchschnittlich y zum Quadrat. SSR ust dann SST-SSE
sse durch die fehlertermvarianz. SSE / N - K = o^2
Warum nehmen wir 83, und 43, - also die Werte für_cons und nicht die Werte für income?
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Cons oder C ist immer b1
danke!
Hallo, was genau hat es mit den Annahmen SR1-SR5 auf sich? Kann mir das jemand bitte erklären?
Wieso nehme ich D?
Könnte bitte jemand was zu der Struktur der Aufgaben im HT sagen? Eine Aufgabe war ja nur Theorie. Waren die drei anderen Aufgaben jeweils auf einen einzelnen Themenbereich bezogen? Z.B. Aufgabe 2 einfaches/multiples Regressionsmodell + Inferenz... 3. Aufgabe: Bezogen auf die funktionale Form.. Aufgabe 4: Bezogen auf Heteroskedastizität ?
Hallo, ich habe habe mal eine Frage, ich kann doch Empi schreiben und zusätzlich. die Modulklausur Info/DV oder? Dann muss man doch einen Antrag stellen das man Empire geschrieben hat und nicht as Modul, welches Empi ersetzt?
Wie/wo sehe ich ich, dass beta_1 bzw. beta_2 gleich 0 ist?
Weiß das jemand bitte
Ähnelt die Klausur eher den Übungen oder den Tutorien?
Wie berechnet man „J“ und „K“ ? Bei Tut 6 d) hab mich voll verwirrt :(
K ist Anzahl deiner Variablen und J ist die Anzahl deiner Restriktionen
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Warum kann man bei 3b) bei t>tc die Ho ablehnen und bei 3c) bei t>tc nicht ??
Beachte: Einseitiger Test: bei c) „<„ dann nur alles links von tc wird abgelernt
hat jmd eine rechnung zu den residuen
:)
Besteht der erste Teil der Klausur aus wahr/falsch aussagen oder ist das auch Single Choice?
Wahr/falsch
Nur so aus Interesse.... wer hat vor in der Klausur zu raten?
Was sagt mir diese Formel?
das ist die varianzzerlegung
wie hätte ich den tc Wert berechnet, wenn bspw. n=30 -> wie groß ist k, also wie viele Freiheitsgrade hätte ich von n abziehen müssen? und warum?
k ist immer die Anzahl der Parameter im Modell heisst der tc wert ist bei allen gleich hier da sich alles im selben modell abspielt
Kann mir eventuell nochmal jemand erklären, wie wir auf die -0,045 kommen ?
das ist der parameter der erklärenden variable du musst j adie ableitung nehmen und dann bleibt nur der parameter stehen
Kann mir jemand erklären woran man in der Aufgabenstelle erkennen soll, dass man die zweite den SEE Wert aus der zweiten Schätzung nehmen soll?
weil es das restingerte modell ist
Es gibt ja 4 Aufgaben : Sind die restlichen 3 Aufgaben dann Rechenaufgaben weil ja die erste Theorie ist ?
woraus können wir schließen, dass das Vorzeichen bei AGE nicht eindeutig ist ?
Kann mir nochmal jmd erklären wieso wir die Naturallösung nehmen wenn n größer als 30 ist ?
würd mich auch interessieren
b2 ist doch -1,513286, müsste - -1,5... nicht dann + 1,5.. sein?
das ergebnis wird mit negativem Vorzeichen versehen. Nicht die Rechnung von b2 selbst
Wann verwendet man einen Achsenabschnittsdummy und wann einen Steigungsdummy ?
Wie lautet die Interpretation ?
kann mir jemand diesen schritt erklären?
Das Ergebnis ist zu wild
Gibt es bei der Berechnung vom F-Test einen Unterschied ob ich ein normales Modell oder ein log Modell habe? Habe das immer gleich gerechnet außer dass ich im log Modell nicht SST hatte
woran erkenne ich ob es sich um ein lin-lin, log-lin, log-log oder lin-log Modell handelt?
Kann das bitte jmd beantworten?
Lin-lin ist doch das normale, also y=ß1+ß2x2+e. Bei log lin kommt vorne ln(y), bei lin log anstatt x2 ln(x2). Beim Log log Modell ist es dann also ln(y) =ß1+ß2ln(x2). Guck dir am besten mal die Zusammenfassung an die hier jemand hochgeladen hat, da ist das nochmal gut erklärt mit den Graphen dazu👍
Wo finde ich das
Kann mir jemand kurz erklären wie man auf diese Werte kommt? :) Danke!
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Ahh, Dankeschön!
Kann mir das bitte jemand nochmal erklären?
Wie kommt man auf diese beiden Formeln, bzw. wo stehen die in der Vorlesung?
Wieso ist dieses Summenzeichen so komisch angegeben? Es Fehlt der Startwert für den Laufindex und oben der Endwert. Wie ist das zu verstehen?
Kann mir jemand vielleicht erklären wieso das Modell ein resigniertes Modell ist? Weil für mich sieht es eher nach einem umrestringiertem Modell aus
+1
Warum ist das ein log lin Modell ?
Weil die abhängige Variable also wage als ln(wage) gescjrieben wird und die danach nicht Wenn mit ln ist es log wenn ohne dann lin
Danke !
Wo sind die Lösungen hierzu?
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Hat das jemand?
Sind doch im Moodle hochgeladen worden
Kann mir hierbei bitte irgendjemand weiterhelfen ? Wenn die Annahme MR6 nicht gilt, dann liegt ja keine Normalverteilung vor und entsprechend kann kein Hypothesentest durchgeführt werden.
Ich meine, dass die die Schätzer bei großen Stichproben approximativ normalverteilt sind und Hypothesentests daher durchgeführt werden können, bin mir aber nicht ganz sicher
Wenn Annahmen MR1=5 erfüllt sind, dann sind die KQ-Schätzer approximativ die Normalverteilung, auch wenn Fehlerterme e nicht normalverteilt sind. (bei ausreichend grosser Stichprobengrösse N) -> Gilt MR6 nicht, ist das kein Problem für die KQ Schätzer oder Hypothesentets
Warum nimmt man denn hier die Werte von Eqn(C) und Eqn(A)?
+1
weiß jemand hierzu die antwort
Wie prognostiziert man bei einem LogLog Modell?
Kann man den p- Wert auch berechnen, oder ist er in unserem Fall immer gegeben?
Gibt es hier Leute, die wirklich nur durch raten bestanden haben? Da Empi sowieso bald wegfällt und ich nicht mehr viel Zeit für dieses Fach habe, würde ich wohl mal mein Glück probieren :D Habt ihr Euch im Vorfeld ein Schema überlegt oder einfach nach Bauchgefühl angekreuzt?
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Ja natürlich gucke ich mir bis dahin noch was an! Aber zugegeben Verständnis und Interesse für das Fach hält sich in Grenzen. Daher meine Frage 😄
Habe nicht gelernt und nie eine Veranstaltung besucht und trotzdem mit 3,0 bestanden .. Reines Glück :-)
Warum wird hier der Wert für Prob. sich nicht angeschaut?
Wieso beta4=7? wegen des Koeffizienten 6,3715 und weil wir es um 1 erhöhen dann 7?
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VALUE wird ja in Tausend Dollar gemessen
Danke 🙏🏻
Was ist der Unterschied zwischen restringiertes und unrestringiertes Modell? Und woher weiß ich, dass Eqn(D) restringiert ist?
Im restringierten Modell sind die Variable mit Restriktionen versehen, beim unrestringierten nicht.
+1
Wieso prüfen wir hier beta6?
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?
Weil man Eqn(B) und Eqn(A) vergleichen soll und da nunmal beta6 fehlt
Warum nehmen wir die 96 zwei mal?
Weil der Ablehnungsbereich so ist, und ich der Aufgabenstellung steht ja, dass beide Gruppen eine gleiche Anzahl an Beobachtungen hat
Hier ist beim beidseitigem Test t < tc (H0 nicht ablehnen) und t < -tc (H0 ablehnen) - was macht man dann?
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Sind alle Aufgaben single choice oder nur die erste Aufgabe mit dem theoretischen Wissen?
Alle
Super vielen Dank!
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