WS1718 BEW.docx

Exams
Uploaded by steuer mann 1006 at 2019-02-28
Description:

Was habt ihr raus? Und wie zeichnet ihr die 3b?

 +1
59
6
Download
Weiß jemand, wie diese Aufgabe gelöst werden sollte?
push
also die Festzinsseite hätte ich auch so gelöst nur bei der variablen finde ich es schwierig, da es doch sehr seltsam in der Aufgabenstellung formuliert wurde
Dieser Rechenweg ist doch glaube überflüssig oder nicht?
View 3 more comments
Muss man hier nicht aufpassen, dass in der Aufgabe nur der Kupon und nicht der Nullkupon gegeben ist? Der stetige risikolose Zins lässt sich doch nur aus dem Nullkupon berechnen oder?
ln(1+ diskreter Zins)=rf
Der Break-Even Point ist hier 7=6+(Prämie Short Call - Prämie Long Call) und nicht 7,5
Ab 9 müsste der Bear Call Spread aber bei -2 weiterlaufen, da der Long Call und der Short Call beide einen Verlust von 1 machen, also zusammen einen Verlust von 2
Komme da auf einen negativen BW, wenn man die 1299870 abzieht...somit hab ich insgesamt einen Barwert für den Swap von -186,53 -137,37. kann jemand helfen?
View 11 more comments
Ja dachte ich eigentlich auch immer, macht ja nur Sinn so. Ich glaube ich würde in der Klausur einfach noch nen kleinen Text dazuschreiben..
Die Musterlösung ist meiner Einschätzung nach genau richtig! Der Swap FZ und VZ muss natürlich die gleichen Zahlungszeitpunkte haben. Ebenso ist die Einschätzung, dass 0 rauskommt richtig, da beides marktgerecht verzinst wird.
ist denke gleichzusetzen mit dem Conder auf S.136
wie würdest du das dann einzeichnen?
so wie da abgebildet, nur wüsste ich nicht wie ichs beschriften sollte :D