WS 1819 Aufgabe 2+3.pdf

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Uploaded by Louis Litt 8097 at 2020-02-24
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Mein Lösungsvorschlag zu Aufgabe 2 und 3, Keine Garantie auf Richtigkeit, Verbesserungsvorschläge sind erwünscht

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Im Skript wird der Aktienkurs eigentlich nicht mit in die Rechnung einbezogen. Skript Folie 135
Zur Berechnung der Werte der Call- bzw. Putoptionen schon, aber beim Gesamtwert haben die nichts mehr zu suchen. Da liegst du völlig richtig.
Hier muss man doch den Basispreis von 100 nehmen oder? Und bei e) und f) dann auch...
Da hast du natürlich völlig Recht, ich habe hier aus irgendeinem Grund, fälschlicherweise, den Aktienkurs in t=0 genommen. Falls sich nicht noch ein Fehlerteufel eingeschlichen hat, müsste die richtige Lösung wie folgt lauten: c.) innerer Wert Puuu=0 innerer Wert Puud=0 innerer Wert Pudd=15,36 innerer Wert Pddd=32,82 d.) Puu=0 Pud=6,91 Pdd=22,98 e.) Puu: Ausüben=0 Halten=0 Pud: Ausüben=5 Halten=6,91 Pdd: Ausüben=24,59 Halten=22,98 f.) Die Schlussfolgerung bleibt gleich, allerdings ist das frühzeitige Ausüben nur um 1,61 EUR vorteilhafter.