Versicherungsöko 3. Übung.pdf

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Uploaded by Anonymer Nutzer 10810 at 2019-05-20
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Mitschrift aus der 3. Übung

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Kann mir jemand erklären warum H ein MPS von B ist? Man fügt doch eigentlich ein zero mean Risiko H zu weshalb B ein größeres Risiko hat?? Ich steh echt auf dem Schlauch :/
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ich hätte hier auch gedacht, das eher B ein MPS von H ist, da ja B "breiter" verteilt ist? Wie erkenne ich denn welches das MPS ist?
Also MPS war in unseren Fällen immer so verteilt, dass die erwarteten Gewinne an die Ränder gewandert sind. Z bsp: u2=(2000,1/2;14000,1/2) ist ein MPS von u1=(4000,1/2; 12000, 1/2) da eine Risikoaverse Person erst mal das befürchtet was es mehr verlieren kann als gewinnen bei gleichem Erwartungswert. Uns interessiert der Vergleich von 2000 vs 4000 mehr als der von 12000 vs 14000. Da wir 2000 mehr verlieren können ist also u2 ein MPS
Wie kommt man auf die -10 und 10? Wenn man das e ausrechnet, kommt -110 raus und das von 90 und 130 abgezogen, kommt doch -20 und 20 raus
Bei dieser Aufgabe ist die Berechnung des Sicherheitsäquivalents nicht gefordert! Wenn man e in dem Fall in Y(B) einsetzt, kommt ja genau Y(A) raus! Die Berechnung würde so verlaufen: (90-10, 1/2*1/2) (90+10, 1/2*1/2) (130-10, 1/2*1/2) (130+10, 1/2*1/2) und damit ergibt sich dann aus der Lotterie B die Lotterie A :)
Ah okay, vielen Dank! :)
Kann mir jemand kurz erklaeren was die Aussagen der beiden Grafiken sind.
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vielen Dank!! Stellst du eigentlich noch die anderen Lösungen zu den Übungsblättern hoch?
bitte :) kann ich theoretisch machen, war allerdings nicht bei allen Übungen anwesend
Das wäre super!!