Tutorium 3 Loesung Aufgabe 4.jpg

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Uploaded by Mark E 989 at 2019-07-10
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Warum rechnen wir hier mit dem diskreten Zinssatz ??
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Ihr müsst die Aufgabenstellung immer richtig lesen. Es unterscheidet sich nicht nur zwischen stetig und diskret sonder auch zwischen stetig (p.a) oder diskret (p.a), weil bei p.a. ist es eine unterjährige Verzinsung und wird dementsprechend auch anders berechnet
seit wann ist p.a unterjährig? das bedeutet pro jahr
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Könnte man das auch über Black/Scholes lösen?
könnte jemand seine Rechnungen hierzu hochladen? komme leider nicht auf die richtigen Ergebnisse
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vielen dank!
wieso berechnen wir den Wert c1 der ist doch auch 0 oder nicht?
Rechnet man dann gar nicht mit dem angegebenen Wert der Volatilität von 0,4 und ist der Hinweis in Klammern für die Lösung der Aufgabe gar nicht relevant?
Woher kommt die 111,277 und die 74,5912 ?
50*1,22^4=110,76 und 50*1,22^3*0,82=74,45
Wobei u=1,22 und d=0,82
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Ist dieser Wert nicht falsch? Man rechnet ja 77,5912 - 55 und erhält eigentlich 22,5912 oder habe ich etwas falsch verstanden ?
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Erstmal Danke fürs hochladen! Wurde der Wert der Call-Option Stück für Stück berechnet mit dem Auflösen von Gleichungssystem oder gibt es hier eine schnellere Formel?
Nein, die gibt es nicht. Das muss man von Hand berechnen und lohnt sich auch zu üben. In der Vorlesung meinte der Dozent, dass so ein Aufgabentyp klausurrelevant ist.
Danke für die Antwort, habe die ganzen Gleichungssysteme mit dem Taschenrechner gelöst, weißt du vielleicht ob das in der Klausur trotzdem Punkte gibt oder muss jeder einzelne Schritt aufs Papier?