Statistische_Methoden_II.pdf

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Vorlesungsmitschrift von Statistische Methode II. Bitte Fehler in die Kommentare, am besten mit Korrekturvorschlag!

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xi, nicht x1 oder?
ja
warum bitte ist hier der MW der Schachtel 4p?? Wie kommt man denn darauf?
Muss das nicht kk sein?
Vollkommen richtig, es wird ja durch das Produkt der beiden Standardfehler geteilt.
wie errechnet sich die Korrelation?
Eine ähnliche Argumentation wie bei deiner anderen Frage - bedenke was für Einträge auf der Nebendiagonale der Kovarianzmatrix der thetas [ sigma^2*(X^T * X)^(-1) ] stehen und wende die Formel corr(t_1, t_2) = Cov(t_1, t_2) / (SE(t_1) * SE(t_2)) an, wobei t_1 für theta_1 steht und für 2 genauso.
Wie kommt man auf die SE´s? Ich rechne hier schon ewig rum, komm aber nicht drauf. Die Rechenschritte davor blick ich ungefähr. Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann!
Die Kovarianzmatrix von den thetas ist nach der Formel aus der Vorlesung sigma^2*(X^T * X)^(-1). Nun bedenke, was für Einträge auf der Diagonalen der Kovarianzmatrix stehen und wie du schlussendlich zu den SEs kommst.
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Danke dafür und für deine Mühe!
Wäre schön, wenn Fehler kommentiert werden - ich wette, es gibt welche ..
Ich schaue es mir heute Abend mal an!