SS17 BEW.pdf

Exams
Uploaded by steuer mann 1006 at 2019-02-25
Description:

Kann noch jemand das Ergebnis der Aufgabe 3 hochladen?

 0
59
7
Download
No area was marked for this question
SS17 Wie berechnet man die Aufgabe mit strukturierten Produkten?
No area was marked for this question
Hat jemand für Aufgabenteil 2d auch 1000€ als Ausgleichszahlung raus? Habt ihr bei Aufgabe 3 auch sowas stehen?
View 2 more comments
wie berechnet man 2d?
Differenz der Zinssätze * KV *360/360 2%-1,9%= 0,1% 0,1%*1.000.000=1.000 So würd ich rechnen
Hat hierzu jemand die genaue Rechnung?
View 7 more comments
Doch ein Jahr. Wenn du eine Laufzeit von vier Jahren hast, hast du drei Caplets. Caplet(1,1), Caplet(2.1) und Caplet(3,1). Ein Caplet hat immer ein Jahr Absicherungszeit.
Ja aber das Jahr Absicherungszeit würde doch dann das 5. Jahr darstellen, das wir aber nicht betrachten würden, oder nicht? Caplet(3,1) wäre ja in t=4
was wird hier genau gemacht? Muss man nicht die 1100€ * ZB-AF nehmen?
View 2 more comments
Steht im Finacial Engineering :)
Hier ist aber kein risikoloser stetiger Zins gegeben, deswegen muss mit dem ZB-AF gerechnet werden
Kann mir jemand erklären, wann es sich um welche Option handelt?
bei einem long call wollen wir uns das Recht sichern (long), diese Aktie (hier) in einem Jahr zum Basispreis zu "kaufen" (call). Bei einem long put sichern wir uns das Recht, die Aktie in einem Jahr zum Basispreis zu "verkaufen". F. 41-42
Hier muss -0.38^2 stehen. Vega wäre somit 38.97.
Der risikolose Zins ist doch gegeben, sodass wir doch einfach nur e^-rf*t rechnen können, oder?
Ja du hast recht in diesem Fall war der risikolose stetige Zins bereits gegeben. In den meisten Fällen muss man den aber erst noch aus dem diskreten berechnen.