Klausurlösung SS15.pdf

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Uploaded by Niklas D. 4784 at 2019-08-06
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Keine Garantie auf Richtigkeit

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Warum ist die Vorlaufzeit hier 2?
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Floorlets 2,1 ist ja für die 3. Persiode, nicht wahr? Heißt, der hat eine Vorlaufzeit von 2 Jahren bis er aktiv wird, deswegen eine 2? Hab ich das jetzt richtig? :D
Du musst in der Formel genau auf VZ für Vorlaufzeit, also 2, und GZ für Gesamtlaufzeit, also 3, schauen. Ich habe die Aufgabe nicht vor mir, aber wenn der Floorlet 2,1 berechnet werden soll dann hast du Recht
Nullkuponzins nicht mit dem risikolosen Zins verwechseln. Spielt hier fürs Ergebnis aber keine Rolle
Meint ihr reine Putoption oder Single Putable Bond? Es geht ja nicht genau hervor, ob er die Aktie der Kindelsberg AG nun auch schon gekauft hat...
Ist für mich ein Long Put. Gegen eine Prämie erwirbt er ein Verkaufsrecht zum Basispreis. Er kauft die Aktie mit der Prämie
Würde auch Long Put sagen
Muss das hier nicht mit den Nullkuponzinssätzen gerechnet werden, weil wir in t0 berechnen sollen? D.h. die FR spielen hier keine Rolle. Oder sehe ich das falsch?
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Ja
Ja CF aus Floating Rate Notes mittels FR ermitteln. Da FR gleicher Zinsstruktur entspringen wie die ZB-AF kommt als BW das Nominalvolumen heraus
Wie groß ist hier LZ? 360/360? Und wenn ja, warum?
Steht in der Aufgabe nicht, dass die Option in einem Jahr ausgeübt werden kann - also t=1? Der Wiedemann meinte auch, dass wir keine Aufgaben mit unterjährigen Zahlungen bekommen.
Ich lese nichts davon in der Aufgabe, deswegen frage ich was daraufhin deutet. Aber nichts unterjähriges ist schon mal gut.