Klausur SoSe16 Lösungen.pdf

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Uploaded by Anonymous User at 2018-08-13
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Wenn ich mich verrechnet habe meldet euch!

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wie errechnen sich diese Prozentwerte?
FR-X
Habe hier einen anderen Wert raus. N(d2)=0,8264 bei einem d2 von 0,9377 Callpreis = 28,37€
das liegt an der unsauberen Rundung.. d1=1,1330 und somit d2=0,9378 und demnach N8d2)=0,8264 --> dann folgt ein Preis von 28,34€ --> wird wohl eine minimale Rundungsdifferenz bei uns sein
Rechnet man mit ungerundeten Werten dann hat unknown user recht
Wie kommt man auf C?
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Dein Wert für Cu ist falsch a.b. . Du musst den Basispreis abziehen (in dem Fall 120), nicht den Aktienkurs zum Zeitpunkt t=0.
Stimmt, du hast recht! Man rechnet also C= [56.26*0.4845+0*(1-0.4845)]*e^-0.012916*1
bis auf die 3f) wo du vermutlich versehentlich die wurzel von der volatilität gezogen hast (nenner), habe ich auch dasselbe raus
Hier müsste aber doch ein Wert von 57,80 rauskommen? Formel ist ja: A-X(1+z)^LZ --> demnach: 176,26-120*(1,013)^1 oder?
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Deine Formel nimmt man für den inneren Wert bzw. Preisuntergrenze. Für den Callpreis in der letzten Spalte macht man das ohne diskontieren. Also A-X(Call) und X-A(Put)
Ihr habt recht.. total dumm vertan! Vielen Dank!
Im Nenner wird von der Vola nicht die Wurzel gezogen. Habe dann N(d1)= 0,9616 und N(d2)= 0,9452 raus und komme auf einen Capletpreis von 125731,33 € , kann das jemand bestätigen??
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Also man soll ja 4 Stellen nach dem Komma runden...rundet ihr dan Dezimalwerte oder die %Zahlen? Ich bin bisher immer von gerundeten Dezimalwerten ausgegangen, also die FR z.B.0,0202
Ich versuche es ehrlich gesagt so genau wie möglich zu machen und runde dann wenn es geht die Prozentzahl. Ich denke aber, dass beides zulässig ist!
S.170 Skript steht das man nicht von fallenden Zinsen profitiert.
Die Stelle im Skript bezieht sich auf den Payer Swap
ok danke