IuF Übung 12 Aufgabe 1-2a.pdf

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Uploaded by Toniii 64764 at 2020-01-21
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die werte haben wir doch zuvor ausgerechnet oder nicht? warum sind hier ganz andere werte?
sind einfach falsch eingetragen: 0,3625 und 0,18826 sind korrekt
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Hatte er in der Übung nicht auch gesagt dass Aufgabe 3 nicht klausurrelevant ist?
+ 1 Wüsste ich auch gerne
Weiß das jemand?
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Ich kann die Stelle leider nicht markieren, zu Aufgabe 1)f): Das mit der Cov hab ich verstanden, aber was wird dann da gezaubert? Ich hätte nur die erste Zeile gerechnet, da man das doch immer nur so macht, wenn man die Varianz des Portfolios möchte oder nicht?
Kann mir jmd den Schritt erklären 😭?
verstehe nicht wie hier zusammengefasst wird , kann einer helfen?
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Was ist eigentlich mit dem Rest? :D
Wieso rechnet man hier nicht noch mit den Volatilitäten? Das macht man sonst auch so bei zwei Aktien
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ist richtig so weil du da mit der covarianz rechnest. das mit den volatilitäten macht man wenn man die covarianz nicht weiß aber die Korrelation kennt denn Covarianz(x,y) = korrelationxy * Volatilitätx * Volatilitäty
ok habs, der hat das zuvor einfach ausgerechnet. Habe es auch gemacht kam aber am Anfang auf ein anderes Ergebnis, aber wenn man es richtig eintippt kommt man auch auf die 0,008
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Haben wir nicht auch noch die Aufgaben zu CAPM gemacht? Könntest du die auch noch hochladen?
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Ja wurden sie.
Danke
Kann mir einer sagen wieso das vorhanden ist? Die aktien sollten doch am besten negativ Korreliert sein, Hier haben wir leicht gleichlaufende aktien. Oder Recht es das die aktien nicht perfekt korrelieren?
Solang die Aktien nicht perfekt positiv korrelieren gibt es ein Diversifikationseffekt. Zwar ist der dann relativ gering, aber vorhanden. Natürlich wäre -1 stärker für die Diversifikation.