Investments Altklausursammlung 2010-2017.pdf

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Uploaded by Anonymous User at 2019-08-03
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Sammlung der bereits hochgeladenen Altklausuren, richtig gedreht und als pdf.

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Wenn ich das berechne bekomme ich -0,898... heraus? Woran liegt das? Mein Rechenweg stimmt mit der Lösung überein.
Ja, die Lösung hat einen Fehler. Auf der rechten Seite sollte 1,0196 statt 101.96 stehen, und dann nach y(0,2) umformen. Dann kommt die angegebenen 2% raus
kommt ihr hier auch auf andere Ergebnisse als in der Musterlösung? Habe bei der durchschnittlichen Rendite das selbe raus, aber beim berechnen der Maße, bekomme ich andere Ergebnisse raus.
Ja, ich erhalte für SR 0,797 JA: -0,0064 TM 0,0854
Für p = 0.7272 erhalte ich ein Risiko von 8.5% was größer als das Einzelrisiko ist. So diversifiziert das Portfeuille doch das Risiko nicht und die Lösung ist falsch? Ich habe p<= 0.5286.
Wenn man stur nach dieser Formel geht ist die Lösung richtig. Wie hast du dein p berechnet?
Ja stimmt. Ich berechne p indem ich die Formel für die Varianz (also 0.08² >= 0.08² * 0.6198² + 0.11² * 0.3802² + 2 * 0.08 * 0.11 * 0.6198 * 0.3802 * p) nach p umstelle. Wobei natürlich resultierende Varianz des Portfeuilles maximal der des kleineren Einzelrisikos sein muss
Die Varianzen werden doch aus den erwarteten Renditen bestimmt, also wäre das GVMP dann nicht doch abhängig von den erwarteten Renditen?
Die Varianzen können nicht aus den erwarteten Renditen, bzw. andersrum bestimmt werden.