I&F Übung 8 vom 20.12.19.pdf

Assignments
Uploaded by Elvin Cartman 9099 at 2019-12-20
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ohne gewähr

 +5
202
25
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Wie ist man darauf gekommen?
lies vielleicht nochmal den satz der oben steht finde der erklärt das ganz gut , ansonsten löst du ganz normal nach w1 auf ;)
beim umstellen komme ich auf das Ergebnis 0.6561. Ist die Lösung richtig oder hab ich was falsch gemacht? :/
Könnte jemand vielleicht mir sagen, wie diese Rechnung weiter geht? Wäre das dann 2*8/1,07^2? Danke !
genau, richtig Das im Zähler machst du für jedes Jahr, du passt also dein t an Und im Nenner ebenfalls, also dein t wird immer um 1 größer
Danke !
Woher diese 0,5?
Weil nur 2 Wertpapiere vorhanden sind. DIe Summe muss 1 ergeben, deshalb 1:2= 0,5
Dankeschön!!!!
ich bekomme 3,57 ist das schlimm?
nein rundungsfehlern passieren :)
wo finde ich diese Formel?
Steht auf der Formelsammlung, 2.Seite, unter Duration :)
Merciiiiiii
Wieso 0,5?
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Hahahaha genau
Lernt lieber
Hi, Kann mir vllt jemand erklären was die Kovarianz, Varianz, Standardabweichung und Korrelationskoeffzient aussagen?
Grundlagen der Statistik. Haben Sie in Deskriptiver Statistik nicht zugehört?
vlt will das Person für mc wissen ???
kann jemand die formel hier posten bitte
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wo aus der aufgabenstelllung konnten wir entnehmen dass wir die durchschnittliche rendite berechnen müssen?
im letzten Satz wird nach der realisierten Rendite gefragt.
wo kann ich die formel finden?
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genau
da steht auch in der Aufgabe die realisiert annualisierte Rendite, was auch bedeutet die tatsächliche jährliche Rendite. Mit dem geometrischen Mittel berechnet man ja auch die tatsächliche (durchschnittliche) jährliche Rendite (Folie 225) Daran könnte man das ja auch erkennen. ☺️
Ist doch richtig gerechnet oder?
Da ist ein kleiner Fehler drin: die rwartete Rendite ist 1,63 % = 0,0163. Du hast überall aber mit 0,163 = 16,3% gerechnet. sonst ist es richtig :)
Wie kommt man auf den Marktpreis der beiden Anleihen?
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die übung Auswertung von der anderen Person. es wurden 2 hochgeladen
Die Rechnung entspricht der Emissionspreis Rechnung von der Aufgabe 2 a und b auf diesem übungsblatt. Der AF bezieht sich auf 7%
Sind das die Standardabweichungen?
ja
Was bedeutet das?
erwartete rendite für wertpapier b
Als Ergebnisse gemäß der Formel der Varianz ergibt sich eine Standardabweichung für A von ca. 9,49% und für B ca. 4,90%
Nach der Formel der Varianz würde doch ein Term wegfallen? Wegen t-1... So wurde es ja auch bei der Case Study gemacht. Man kann ja nicht im nenner t-1 stehen haben, aber dann trotzdem alle Renditen behalten als Beobachtungen
muss da nicht 0,0163 stehen?
ja
Warum hat man die Formel so umgeformt (1-w1) ?
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Kann jemand die Auflösung exemplarisch posten? Danke
So hab ich es gemacht
woher kommen die 0,5?
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man steckt 50% in Wertpapier A und 50% in Wertpapier B
was haben wir hier berechnet? was bedeutet oi und oj? und wie haben wir die berechnet
Wir haben hier den Korrelationskoeffizienten berechnet. Und diese oi und oj sind die Standardabweichungen. :)
Ist die untere Rechnung richtig? Komme ganze Zeit auf das falsche Ergebnis :(
du hast bei der ersten 5-3,38 das - vor der 5 vergessen
Müsste hier nicht 0.0338
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Ja genau! Danke dir Elvin :)
ich gebe auf. mein taschenrechner ist nicht im stande den ganzen rechenweg zu lösen
Wieso steht in der Formel "hoch 1/T", aber wird nicht berechnet ?
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wenn wir hoch 1/T rechnen bekommen wir die tatsächliche JÄHRLICHE wachstumsrate , während wir ohne die hoch 1/t die wachstumsrate für die gesamte periode bekommen
Vielen Dank :)
Wie kommt man auf diese zahlen?
das sind die jeweiligen prozentsätze von den 500.000
Wie kommt man hierauf?
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warum ändert sich dies am ende zu 108?
letzte zahlung setzt sich zusammen aus kupon und nennwert