Finanzwirtschaft Lösungen Übungsblatt 4.pdf

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Uploaded by Anonymous User at 2018-05-29
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Dieses Dokument enthält die Lösungen zum 4. Übungsblatt des vorlesungsbegleitenden Tutorium "Finanzwirtschaft".

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Wie kommt man auf die 1000? :(
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Kann mir jemand sagen was genau bei der Nr. 3 c) gerechnet wurde bzw. um welche Formel es sich handelt? Danke im Voraus!
Es wurde einfach der Barwert der Anleihen berechnet. Da wir vorher die Anzahl der Anleihen errechnet haben, müssen diese auch berücksichtigt werden (deshalb die 400000).
Wie kommt man bei Anleihe B & C auf den YTM?
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Da ist die Formel für den YTM. Ich denke aber dass es nicht dran kommt. Ich werde diese Formel auch nicht lernen.
Vielen Dank!
Kann mir bitte jemand diesen Vorgang beschreiben? Wie kommt man auf diese Formel?
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berechnet man den Preis der NKA am Ende mit 4 wegen der Jahre oder dem Zins 4
Meinst du bei der 2c)
Also falls du die 2c) meinst und es auf den Preis der Kuponanleihe bezogen ist, dann rechnest du hier mal 4, weil die Formel N*kr ist. Nennwert ist 100€, kr ist 0,04. 100*0,04=4
habe eine Frage 1) was bedeutet in der Aufgabe emittiert werden? 2) wieso muss ich für die NKA den Barwert berechnen also woher weiß ich, dass der 1€ der zukunfstwert ist und somit diskontiert werden muss
1) bedeutet ausgeben 2) wir gehen davon aus das die NKA immer einen Nennwert=1 hat . Und wir interessieren uns für den Preis der Anleihe
Okay danke also ich muss mir dann nur merken das der Preis für nka so berechnet wird also immer quasi 1/(1+r)^t
Hi, mir erschließt sich die Aufgabe 3b) so gar nicht. Was genau machen wir hier?
Zuerst einmal zur Kuponanleihe: Wir müssen bei einer Kuponanleihe im letzten Jahr Zinszahlungen plus den Nennwert zurückzahlen. Das heißt: 1000+1000*0.08 Von den Kuponanleihen kann die Bank 5000 ausgeben, weshalb wir den oben ausgerechneten Wert mit 5000 multiplizieren. Jetzt zur NKA: Von diesen kann die Bank 23.304.786 ausgeben. Jede NKA hat einen Wert von 1€ (bei NKA gibt es keine Kupons, wie der Name schon sagt)
Danke!:)
Kann mir jemand erklären wieso man die Kuponanleihe aus den Preisen der NKA berechnen kann beziehungsweise wo das im Skript steht ? Steh absolut auf dem Schlauch und würde gerne verstehen
2C Folie 10. "Eine Anleihe ist ein Portfolio aus Nullkuponanleihen.." Ist da ganz gut erklärt.
Kann mir bitte jemand erklären, wie man auf YTM 6% kommt? Danke im voraus!
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@lisili Biene: Du hast recht, da war ich beim Aufschreiben wohl ein wenig unaufmerksam. Das Ergebnis stimmt hingegen wieder.
Ich komme auf 9,58%
Hi Leute, mir erschließt sich einfach nicht warum der Rechenweg von Aufgabe 2b und 2c unterschiedlich ist. Kann mir das jemand erklären? Worin liegt der Unterschied? Danke schon mal!
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Man nimmt die NKA's x4, da Nennwert(100) x Kuponrate(0,04) = 4. B4 wird dann dementsprechend x104 genommen, da in der letzten Periode zusätzlich der Nennwert addiert wird.
Danke ?
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Wie wäre die Formel, wenn bei der 3A nicht "zu pari" gehandelt wäre? So ist ja einfach Preis = Nennwert.
"normale" Preisberechnung über die BW aller zukünftigen Kuponzahlungen und dem Nennwert
Kann mir jemand bitte erklären, wie man hier auf die 1050 kommt? Vielen Dank im voraus! :)
Ich habe es so verstanden, dass am Ende der Laufzeit neben den Zinsen (1000€ x 0,05 = 50€) auch der Nennwert der Kuponanleihe (1000€) ausgezahlt wird.
Das ergibt Sinn! Danke ?
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Bei der Aufgabe 4 Anleihe C : Laufzeit der Anleihe, nimmt man diese Formel, weil der laufende Yield =0 ist?