BMAK_WS1920_ProblemSet6_SketchOfSolutions.pdf

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Uploaded by Anonymer Schwifty 17227 at 2020-01-15
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bmak ws1920 binder pset lösungen

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Findet ihr auch die Aufgabenstellung hier ungenau, da ja aus der Fragestellung nicht hervorgeht, dass man alle rmp Effekte zusammen untersuchen darf, da ja in PSet 5 die crowding in/out Effekte ja aufgeteilt wurden in Consumption Channel, Investment -Channel etc. Hätte das hier wieder so gemacht und Zeit ohne Ende verschenkt...
Hätte hier jemand die Werte der einzelnen Parameter? Komme nicht auf 15,978
Könnte bitte ein Fachkundiger (Marcel D'avis) nochmal erklären, was hier in der Teilaufgabe b passiert? Werde aus den hier aufgeführten Schritten nicht ganz schlau. Warum wird die Änderung des Zinssatzes auf diese Weise berechnet? Warum ändert sich rMP, davon wurde in der Aufgabenstellung doch gar nicht gesprochen. Danke schon mal für die Antworten, ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine.
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Marcel D'avis geht erst wieder, wenn der Anschluss läuft.. https://www.youtube.com/watch?v=XS0Rw3hrvJo&t=12s
Marcel D'avis ist mittlerweile CRO bei J.P. Morgan
Hallo, könnte bitte jemand nochmal den Unterschied zwischen endogenem und exogenem risk premium erklären und zeigen, wie diese Gleichung zustande kommmt, also warum mit -ry*(y'-yzlb) multipliziert wird?
könnte mir jemand erklären, wieso der Kauf von Bonds zu einem geringeren r(RP) führt.
Der Preis eines Bonds setzt sich aus den zukünftigen diskontierten Kupons zusammen. Wenn jetzt durch den Kauf der Bonds die Nachfrage nach diesen sich erhöht, steigt der Preis und der Diskontierungszins (Rendite) fällt. Dadurch das diese Rendite fällt, müssen für alle vergleichbaren Finanzinstrumente aufgrund der no-arbitrage Bedingung auch die Renditen fallen. Dazu zählen wir auch die Kreditzinsen, die Banken an private Haushalte/Firmen weitergeben, weshalb das exogene risk premium r(RP) fallen muss, da r(MP) = 0 und das endogene risk premium abhängig vom Output ist. Hoffe das war verständlich
Top, vielen Dank!