Dabei muss doch für y die YTM verwendet werden und nicht die jährlichen Kassazinssätze?
weiß jemand wie viele Punkte man i.d.R. zum bestehen braucht?
Wenn ich das berechne bekomme ich -0,898... heraus? Woran liegt das? Mein Rechenweg stimmt mit der Lösung überein.
Ja, die Lösung hat einen Fehler. Auf der rechten Seite sollte 1,0196 statt 101.96 stehen, und dann nach y(0,2) umformen. Dann kommt die angegebenen 2% raus
kommt ihr hier auch auf andere Ergebnisse als in der Musterlösung? Habe bei der durchschnittlichen Rendite das selbe raus, aber beim berechnen der Maße, bekomme ich andere Ergebnisse raus.
Ja, ich erhalte für SR 0,797 JA: -0,0064 TM 0,0854
Für p = 0.7272 erhalte ich ein Risiko von 8.5% was größer als das Einzelrisiko ist. So diversifiziert das Portfeuille doch das Risiko nicht und die Lösung ist falsch? Ich habe p<= 0.5286.
Wenn man stur nach dieser Formel geht ist die Lösung richtig. Wie hast du dein p berechnet?
Ja stimmt. Ich berechne p indem ich die Formel für die Varianz (also 0.08² >= 0.08² * 0.6198² + 0.11² * 0.3802² + 2 * 0.08 * 0.11 * 0.6198 * 0.3802 * p) nach p umstelle. Wobei natürlich resultierende Varianz des Portfeuilles maximal der des kleineren Einzelrisikos sein muss
In der Altklausur SS 2014 wird bei Aufgabe 5 komplett mit der EUR-Duration gerechnet. Ist das für die diesjährige Klausur auch relevant? Kommt in der Übung ja nicht vor.
Findet ihr die Altklausuren vom Stoff auch schwerer als die Übungsaufgaben, die wie behandelt haben? Denkt ihr wir haben einfach etwas anderen Stoff/Aufgaben behandelt als in den Vorjahren? Oder sind die Klausuren einfach immer wesentlich schwerer als die Übungen?
Persönliche Einschätzung von mir: Große Teile wiederholen sich ja oft (z.B. GMVP bestimmen oder die DSK bestimmen etc.), aber es wird schon ein guter Teil an Transfer verlangt. Ich persönliche fand z.B. die AK19 (aus dem Ilias) recht gut machbar, tue mich aber mit manch anderen verdammt schwer! Und die Übungsaufgaben führen halt eher ins Thema ein und sind nicht so ganz repräsentativ. Was meinen die anderen? In der Klausur muss man schon was leisten, nicht so wie in anderen Fächern (z.B. Rechnungswesen).
Die Varianzen werden doch aus den erwarteten Renditen bestimmt, also wäre das GVMP dann nicht doch abhängig von den erwarteten Renditen?
Die Varianzen können nicht aus den erwarteten Renditen, bzw. andersrum bestimmt werden.
In den Altklausuren kommen ja oft Fragen zu dem Survivorship Bias dran, haben wir das Thema auch behandelt?
Der Survivorship Bias wird in einer Übung behandelt und in einer Aufzeichnung auch kurz angesprochen. Er wird aber nur am Rande erwähnt, als Teillösung einer Aufgabe. Ich denke man sollte zumindest davon gehört haben und wissen was der Survivorship Bias ist.
In Aufgabe 1 der Altklausuren wird zum Schluss oft noch nach Folgen von konkreten Beispielen in der Gegenwart gefragt. Wisst ihr, ob man sowas einfach mit Allgemeinwissen lösen soll oder gibts dazu irgendwelche Anhaltspunkte und Lösungsvorschläge in der VL? :)
Bisher gab es immer noch einen Expertenvortrag in der Vorlesungszeit, der hat dann solche Themen behandelt. Für uns ist das dieses Jahr somit nicht relevant :)
Oha super, vielen Dank dir!
Gibt es noch mehr Klausuren Stoffabgrenzungen wie Aufgabe 9a ii)?
Wie kann man den Bereich A (zwischen GVMP' und TP') bestimmen? Und was ist bei Bereich B mit der halben Streck der Geraden gemeint?
Bezieht sich die Aufgabe 1d (z.B. in der AK 2018 und 2017) jeweils auf eine aktuelle Sache die in den Vorlesungen angesprochen wird. Wie zum Beispiel dieses Jahr die Aktienmärkte in der Corona, Krise?
Ja, das waren die Expertenvorträge der vergangenen Jahre, dieses Jahr gab es wegen Corona keinen
Lernt ihr eher die Übungsaufgaben und Altklausuren oder versucht ihr auch das Skript zu verstehen und lernt die Theorie?
Übungsaufgaben und AK. Das Skript ist gut, aber enthält auch viele Beweise, die man nicht unbedingt braucht. So wie mir die AK vorkommen und andere Studenten bereits berichtet haben, muss man die Materie einfach verstanden haben, da hilft das Skript, aber man muss es nicht auswendig können.
Hallo, weiß jemand, ob es für Investments einen Nachtermin gibt?
Die einzigen Prüfungstermine die ich kenne sind auf https://www.wiwi.kit.edu/pruefungstermine.php . Aktuell ist nur der 07.08.2020 angegeben.
Normalerweise gibt es einen Termin im WS und einen im SoSe. Das wird mit sicherheit auch dieses Mal so sein, nur sind die Klausurtermine für das WS noch nicht geplant. Traditionell findet Investments aber in der 1. Märzwoche statt
Hallo zusammen, gibt es eine WhatsApp Gruppe, um die Lösungen der Altklausuren zu besprechen?
Hätte auch Interesse
Auch
Wie viel Aufwand ist das Modul Essentials of Finance ungefähr, kann ich beide Vorlesungen im selben Semester kurz hintereinander schreiben(ist das sinvoll) und was sind eure Erfahrungen mit dem Modul ?
Investments ist sicherlich mit mehr Aufwand verbunden als Financial Management. Ich habe daher Investments erst zum Nachtermin geschrieben. In beiden Klausuren muss man wirklich schnell sein und die Thematiken gut beherrschen. Kann sonst das Modul nur empfehlen, obwohl es sicherlich zu den aufwendigeren BWL-Modulen gehört. Allerdings lernt man gerade bei Frau Uhrig-Homburg wirklich viel und Spaß macht es auch!
weiß jemand wie man die 3a) löst?
Das Marktportfolio ist das einzige effiziente Portfolio, dass nur aus riskanten Wertpapieren besteht, somit wissen wir schon mal, dass sich die Gewichte zu eins addieren müssen. In der Vorlesung wurde hergeleitet, dass das Gewicht eines riskanten Wertpapiers im Marktportfolio gerade dessen Marktkapitalisierung entspricht. Die Marktkapitalisierung eines riskanten Wertpapiers gibt an, wie viel die Aktie (in Geldeinheiten) wert ist bezogen auf den Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Aktien. Hier gehen wir davon aus, dass der Gesamtmarkt lediglich aus zwei Aktien besteht. Die Gesamtkapitalisierung des Marktes wäre hier: Aktueller Kurs der Aktie 1 * Anzahl an Aktien 1 + Aktueller Kurs der Aktie 2 * Anzahl an Aktien 2. Das Marktportfoliogewicht von Aktie 1 wäre hier somit Kapitalisierung der Aktie 1 (=Anzahl Aktien 1 * aktueller Kurs der Aktie 1) / Gesamtmarktkapitalisierung. Wenn du dann einmal die Gewichte hast, kannst du die Varianz über die Kapitalmarktlinie ausrechnen, nachdem du die erwartete Marktrendite berechnest.
Schau dir dazu am besten die Vorlesungsaufzeichnung an, dort wird das recht ausführlich erläutert.
Hier müsste doch eigentlich das Produkt der Standardabweichungen im Nenner stehen
Die zahlen danach stimmen wieder
Hallo Leute, können die, die die Hauptklausur im SS19 mitgeschrieben haben kurz sagen, wie die Klausur war (Schwerpunkt, Theorie- oder Übungsorientiert, Praxisvortrag? ) Wäre für jede Bemerkung sehr dankbar!
Altklausuren sind ein Guter Anhaltspunkt
Sind die Altklausuren 2010 bis 2017 alle oder gibt es im Institut noch mehr?
Wie fallen den hier die noten so aus? ist die klausur vom schwierigkeitsgrad Mit bwl FR oder eher mit statistik zu vergleichen? über jegliche sonstige infos zu diesem modul freue ich mich:)
Hat jemand einen Plan, wann die Noten ungefähr veröffentlicht werden ?
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Danke für die ZFS!
Wie kann man sich am besten auf die Klausur vorbereiten? Würde mich über jeden Tipp freuen :)
+1
Hallo :) Könnte eventuell jemand die Lösungen der 2.Bonusübung reinstellen? War leider an dem Tag krank und konnte deswegen nicht hingehen. Vielen Dank!
Die NKP hatte - soweit ich mich erinnere einen Nominalwert von 700€ (oder 800€? - eins von beidem, die Werte waren auf jeden Fall unterschiedlich).
einmal 700 und der andere 500
Weiß jemand ob die Nachklausuren im Wintersemester ähnlich aufgebaut sind wie die am Haupttermin? Es sind leider nur Altklausuren für den Termin im Sommer erhätlich. Vielen Dank!
Ja, was denn sonst? Müssen doch vergleichbar sein...
Es geht darum ob zum Beispiel gleiche Themengebiete abgefragt werden oder nicht.... . Haupt- und Nachklausur können sich schon enorm unterscheiden... .
Hat jemand die Lösungen von Bonusübungen ?
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Warum wird bei der Berechnung des Wertes der KA und NKA nicht von 3000€ ausgegangen sondern von 100 und 1?
Ich denke es handelt sich bei 100 um Stückpreise, und bei 1 kann man mit relativen Werten rechnen, dass lässt sich dann später bei Bedarf auf das Investitionsvolumen umlegen, es wird eben nur eine Anleihe betrachtet.
ah ok danke (:
Könnte jemand die Aufgabe 3d) aus SS2017 naher erklären?
Ich glaube hier sollte 35-40,5 stehen
Hat jemand die Altklausur SS2017?
besitzt jmd die altklausur 2017?
Kann jemand seine Lösung der Aufgabe 3b aus der ersten Bonusübung hochladen oder mir direkt schicken, das wäre echt klasse.
Hat jemand die Bonusübungen + Aufschriebe vom letzten Jahr und könnte die hochladen oder mir schicken? thx