Hat jemand die Nr. 19 verstanden und kann sie hochladen? Stehe leider auch total auf dem Schlauch...
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Hier muss 1 statt 0 stehen😅
Ich komme hier auch auf 100. In einer anderen Lösung sind es 98,52🙈
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R=3 ist ja aber die Spot rate also nur für einen 3 jährigen Zerobonds .. und es wird ja ganz klar nach dem AG per t=2 gefragt. Also würde auch sagen, dass 100 richtig ist.
Schau mal in die Zusatzaufgaben (35) und rechne das so wie hier , dann bekommst du das Ergebnis also müssten die 98,5 schon richtig sein
ich dachte mir hier, dass genau diese Personen denken sie verstehen den Kapitalmarkt am besten und deswegen mehr kaufen und verkaufen
Denke ich auch so. Overconfidence Bias meint ja eine Selbstüberschätzung und genau diese Personen kaufen und verkaufen öfters am Kapitalmarkt, da sie denken sie können Gewinne abschöpfen.
Hier ist dann B richtig oder? also 1571,68
Hier ist doch der Barwert gesucht, oder? und nicht der NBW Beim Barwert ohne die -1500 und beim NBW mit
Ja klar sorry, war gerade lost
Hier kommt doch nicht 600 raus wenn ich es so in den Rechnet eingebe?
du musst auch rechnen (-500+(100/1,2))* 1,2²
aber da müsste doch dann 500 - 100/1,2 stehen oder ?
Woher weiß man das ?
mü ist rf und weil beim risikofreien zins kein risiko(sigma) da ist, ergibt sich beim einsetzen in die Formel R=0,1 - teta*0 also R=0,1
Kann mir jemand erklären, was das bedeutet?
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Wieso nimmt man hier e hoch und nicht den risikofreien Zins + 1?
Sorry, das soll e hoch 0,04 mal 0,25 heißen. 🙈 Man nimmt hier die kontinuierliche Verzinsung, weil es in der Angabe verlangt ist.
d.h. hier ist dann A richtig, weil der richtige Wert nicht zur Auswahl steht oder?
Woher kommt das Plus? In der Formel ist doch ein Malzeichen
warum werden hier nicht Erwartungswert und Standardabweichung für das gemischte Portfolio genommen sondern die des TP?
Die gleiche Frage habe ich mir auch schon gestellt. Wäre nett, wenn sie jemand beantworten könnte :)
hab genau hier auch gehangen... hat da jemand eine Idee?
der maximal mögliche Verlust ist auf den Basispreis begrenzt. Fällt die Aktie auf Null, muss er sie ja trotzdem dem Käufer der Option zum Basispreis abnehmen. Die Aussage ist also falsch :)
In welche der beiden Investitionen würde man investieren? Investition 1 (höherer NBW, niedrigere Interne Rendite, längere Laufzeit) oder Investition 2 (niedrigerer NBW, höhere Interne Rendite, kürzere Laufzeit)?
ich hätte hier gesagt B), da die Aussagen a und c falsch sind oder?
Das würde ich auch so sagen , hier müsste die B richtig sein
Woher ziehst du den Wert für die Kovarianz? Hast du die über Cov=Cor*StandardabweichungX*StandardabweichungY = 0,78*(0,04)^0,5*(0,15)^0,5=0,0604 berechnet?
Kann mir jmd die Rechnung des zweiten Teils sagen, ich hab den Ansatz kom m aber net weiter: 0,96* (1+K)^2 + 0,04* (0,2+0,2K)^2= 1,05^2
Dein Ansatz macht für mich Sinn, aber beim durchrechnen (erst binomische Formeln, dann Mitternachtsformel) komme ich auf ein K=7,076% und das stimmt mit der Musterlösung nicht überein... :(
hab es jetzt selbst, die 0,96 hoch 2 wegen den Jahren und die Differenz zu 1 nehmen für den zweiten Teil. dann komm ich drauf
hat hier jemand vorschläge?
objektive Wslk: Würfeln subjektive Wslk: Pferderennen
Wie viele Aufgaben gibt es in der Klausur?
Das ist doch falsch oder nicht? Die SpotRates sind nicht 0,2 etc. sondern 0,002 weil in der Angabe 0,2% steht
glaub das 0,2 soll die interne Rendite von 0.2 ausdrücken.
Da müsste doch 0,1676 stehen ,oder?
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Dann komme ich jedoch nicht auf das richtige Ergebnis wie in der Lösung angegeben.. :(
Das Ergebnis ist hier 141,75% :)
Wo kann man denn das nachlesen?
Aufgabe 17: Für die Situation A wäre die gelbe Linie die Effizienzlinie oder? Und gibt es einen bestimmten Wert bei dem die gelbe Linie die x-Achse schneiden muss? Hier wäre es ja bei 25% aber ist das Zufall oder Absicht?
Hat da jemand zum zweiten Teil ne Antwort? Also wie man einen risikolosen Arbitragegewinn erzielen kann
push
Wo haben wir sowas im Skript gemacht?