weiß jemand wo ich die Altklausuren finden kann ?
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Hab‘s danke
Hat jemand mal dem Prof eine Mail geschickt bzgl. der Relevanz der Altklausuren? Wäre blöd wenn man nur die lernt und dann angeschmiert ist :-D
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@brief ich habe mich gerade eben in das Geldpolitik moodle Forum eingeschrieben und er hatte etwas zu allen 3 Kapiteln gesagt. Der hatte 2 Dokumente veröffentlicht, 1 bezogen auf Kapitel 1 und das andere bezogen auf 2 und 3 :/ oder meintest du dass genau die Aufgaben die er besprochen hat in der Klausur drankamen?
Auch im studydrive Kurs steht nichts zu einer Erleichterung :( schade wäre zu schön um wahr zu sein
Die Antwort ist zwar logisch, aber erscheint mir als zu wenig. Ich würde Folgendes schreiben: Es wird darauf spekuliert, dass der Dollar aufwerten wird und die Dollaranlage somit an Wert zunehmen wird. Eine Aufwertung von über 3%-Punkten zugunsten des Dollars würde zu einem Gewinn führen, wenn anfängliche Verluste (höhere Kosten des Kredits in Euro als Einnahmen in Dollar, d.h. 4% Kosten > 1% Rendite bis zum Zeitpunkt der Aufwertung) außer Acht gelassen werden.
Woher hast du diese Lösung?
Die Lösung ist ja die gleiche vom Prinzip. Das in den Klammern ist nur eine Verdeutlichung. Stell dir vor, du legst jetzt in den USA zu 1% an. Dann verdienst du erstmal weniger als in Deutschland. Bis der Dollarzins auf 4% und mehr steigt, hast du Opportunitätskosten, da du ja in Deutschland mehr verdienen könntest. Bis also der Dollarzins aufgewertet ist hast du quasi anfängliche Verluste. Das ist quasi eine logische Konsequenz/Herleitung.Ich denke das in den Klammern kann man als Transferantwort bezeichnen.
Wollte nicht 2 Personen die überarbeiteten Klausuren heute reinstellen? Ihr seid meine letzte Hoffnung 🙏🏾
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Inwiefern 😂😂😂
Was meinst du Hofnarr?
ist nicht das hier nur gefragt in der aufgabe?
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Also ich würde nur das hinschreiben
Den ersten Teil (Grundaussagen der Liq.präferenztheorie und des Loanable Funds Ansatzes) braucht man sowieso in anderen Aufgaben, also würd Ichs lernen. Wenn man Zeit hat kann Mans noch hinschreiben. Sonst würde ich ganz einfach sagen pro Effekt 1 Punkt = 4 Punkte (?)
Gibt es hier niemanden der bestanden hat und uns sagen kann wie er oder sie dafür gelernt hat? Bin am verzweifeln...
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Bulimie auswendig
Kann bitte mir einer bei dieser Aufgabe behilflich sein ? komme einfach nicht auf die Lösung ….
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keiner ?
Das ist doch garnicht die Antwort darauf auf welcher Weise das Problem gelöst wurde ??
Ich würde den ersten Spiegelstrich stehen lassen und dann noch schreiben, dass die Differenz durch die sog. Liquiditätsprämie versucht wird zu erklären. Dann würde ich kurzs noch erklären was die Prämie ist.
Wäre die richtige Antwort nicht Folie 93-96 ?
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ich hätte da jetzt S.93-95 hingeschrieben
Welche Folien sind hier vom aktuellen Skript gemeint?
Es ist doch richtig, dass der Fisher-Effekt nur bei vollkommener Voraussicht (also die erwartete Inflation ist bekannt) eintritt, oder?
ist die lösung richtig ?
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Ich glaube tatsächlich, dass die Lösung hier richtig ist, aber die Frage wurde nicht wirklich beantwortet, oder?
Das hier ist sehr nah am Skript argumentiert und geht über Umwegen nur wirklich auf die Frage ein. Das von dir @Hofnarr ergibt schon mehr Sinn.
Reicht diese Definition echt aus, oder kann man hier noch die Beziehung zwischen dem Nominalzins bzw. Kuponrate und der Effektivverzinsung nennen ?
Es geht um eine Nullkuponanleihe. Die hat keine Kuponrate.
Ich kann dir aus der Einsicht sagen, dass ich genau das geschrieben habe und die Antwort war, dass ich am Thema vorbeigeschrieben hätte. Keine Ahnung, was die hören wollen
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Nun jemand eine genauere Einschätzung?
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Lernt der Großteil hier trotzdem weiter mit dem Fragenkatalog? Ich bin irgendwie verunsichert weil ja scheinbar viele verkackt haben damit. Hab Angst dass ich hier nur falsches lerne aber finde die meisten Sachen darin eig ganz plausibel bis auf dass sie oft nicht genau die Fragestellung beantworten.. Was meint ihr?
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Ich auch genauso wie @anonyme Nuss
Hat sich schon jemand die Karteikarten angeschaut und möchte seine Einschätzung geben? :D
Noten sind raus
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We will make it.
Die Antwort auf diese Frage wurde meine ich sogar schon vorher auch kritisiert. Aber keiner kennt die Antwort darauf, deswegen hat jeder es so gelernt :D
Hat jemand alle altklausuren bis ss12 bearbeitet und kann mit bestem gewissen sagen dass es richtig ist? Würde die klausuren bei interesse abkaufen. Bin verzweifelt sorry
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@anonymer Regenschirm er hat die Hinweise zu den letzten Folien bereits hochgeladen :)
mir bitte auch : jazz.vibe@web.de
Sind in der Realität eher gedeckte oder ungedeckte Zinsparitäten erfüllt?
Ungedeckte
Leute kann es sein, dass das im neuen Skript nicht drin steht? Finde den Punkt nicht :(
Könnte mir einer das bestätigen fühle mich verunsichert ahah
Sollten nicht Montag, spätestens Dienstag neue Informationen bei Moodle folgen? Es fehlen ja noch alle Folien ab 180 ?
Frage mich auch, ob noch was neues kommt
Es wurde jetzt nochmal eine Datei hochgeladen
Wie genau geht ihr beim lernen voran?
ist das für uns relevant?
Wie lernt Ihr?
Wie soll man beides lernen? Dafür bleibt doch nicht die Zeit
Die Probleme sind hier ja nicht gefragt, sondern nur die Spekulationsmöglichkeiten. Also kann man den Punkt rauslassen, oder?
sehe ich genauso!
ist das nicht die formel für die relative kaufkraftparität?
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akso ist das richtig hier in der Datei?
ich habe nicht verstanden, wie das hier in der datei gemeint ist, aber die antwort von space invader ist richtig. die formel hier gilt für beide, nur dass die warenkörve bei der absoluten bei 1 liegen. die obere formel ist nicht relevant in der aufgabe meine icjh
Wie weit seid ihr mit dem Lernen?
fange jetzt erst an ..
Fange morgen so langsam an
Ist das für uns klausurrelevant? Ich habe nichts im Skript dazu gefunden... Falls doch, wo finde ich das im Skript? :-)
denke nicht, dass es relevant ist. Habe dazu auch nichts finden können.
kommt da wenn man die werte einsetzt 248,69 raus?
wieso wurde hier nur für 2 jahre gerechnet, wenn aber in der a von 3 jahre gesprochen wird?
Inwiefern spielt bei den unten beschriebenen Effekten hier speziell die Liquiditätspräferenztheorie eine Rolle? Hat darauf sonst jemand eine Antwort, falls das hier noch nicht enthalten ist?
Hier müsste man doch dann als kupon 60 nehmen oder und den Zins 10%? Ich denke du hast dies auch nur aus dem Skript übernommen, oder? Also wenn der Nennwert 1000 ist, n=3 Jahre, kuponrate 6% und der Zins 10% ... dann rechne ich folgendes? 1000=60/(1+0,1) + 60/(1+0,1)^2 + 1060/(1+0,1)^3 54,54/1000 * 1 Jahr + 49,58/1000 * 2 Jahre + 796,39/1000 * 3 Jahre 0,05454 + 0,09916 + 2,38917 = 2,54287 Danke vorab für Feedback! ?
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ich weiss es nicht, dachte dass das hier in der teilaufgabe davor gegeben war eventuell. aber warum entspricht die kuponrate gleichzeitig dem zins? das frage ich mich, scheint ja anscheinend richtig zu aein.
woher weiss man dass man 60 als kuppon nimmt?
warum denn niemals besessen? er hat ihn doch am anfang erworben?
In der Aufgabenstellung steht, dass der Bond nicht besessen wird. Er versichert quasi nur die Entwicklung des Bonds.
Der Dollar muss aufwerten, damit sich der Tausch von $ in € lohnt
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Sprich bei negativem Ergebnis wird der Dollar abgewertet, bei positivem Ergebnis wird er aufgewertet.
Meine Antwort dazu lautet: Es wird darauf spekuliert, dass der Wechselkurs auf über 0,80€/$ zum Termin steigt, so dass 1 Dollar für 0,80€ erworben und für mehr als 0,80€ (bspw. 0,95€) wieder verkauft wird.
Ist das richtig so die Formulierung? Ich hatte an Folie 101 f. gedacht ?
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Kann einer sagen was richtig ist?
Meines Erachtens nach ist die Antwort quasi richtig. Ich würde folgendes schreiben: Es wird darauf spekuliert, dass der erwartete Einjahreszins unterhalb von 7% verbleibt. Der Zweijahreszins verdient zweimal 6% Rendite. Die Investition in einen zweijährigen Kredit hat sich gelohnt, wenn der erwartete Einjahreszins unterhalb von 7% liegen wird. Was @Pik erklärte, ist auf Folie 122 zu finden. Der Spekulant nimmt sich zum günstigen Einjahreszins (5%) einen Kredit auf und investiert in eine zweijährige Anlage mit 7% Rendite. Wenn der Zins in t+1 unter 7% liegt, hat er einen Gewinn erzielt. Liegt der Zins entgegen der Erwartung unter 7% wird er einen Verlust erzielt haben.
script 64
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Wens interessiert, er hat das in seinen Anmerkungen zu F. 80 bei Moodle beantwortet
Laut dem letzten Spiegelstrich zu F. 80 in seinen Anmerkungen nehme ich an, dass durch Inflation die Höhe der zu vergebenden Kredit sinkt. Allerdings steht auf Folie 79 im Skript, dass der Effekt auf Kredit theoretisch offen ist. Ich würde dann schreiben, dass der Effekt auf Kredit zwar theoretisch offen ist, aber von einer sinkenden Menge an Krediten auszugehen ist. Stimmst du da zu @Controller?
In der Aufgabenstellung wird ja auch noch nach der Erwartungshypothese gefragt. Was könnte man dazu noch schreiben?
Seid ihr euch sicher das das so geht? Weil dann könnte man in die Formel für i ja das P t+1 einsetzen und da kommt ein sehr negativer Betrag raus
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Wenn man es hier errechnen würde, wäre das Ergebnis definitiv negativ. Wir berechnen Den Preis in t+1, da wir diesen Preis ausgezahlt bekommen, wenn wir jetzt verkaufen. Mit i rechnen wir zum einen aus, wie groß die Rendite für den ersten Kupon war (60/1000) und mit ((Pt+1 -1000)/1000) wie groß die Rendite durch den Verkaufserlös ist. Also P in t+1 ist 930,58, d.h. wir erhalten im Zähler -69,42, was negativ ist. Wir verlieren ja Geld weil der Preis gesunken ist und wir vorher 1000 bezahlt haben. Am Ende erhalten wir dann -0,00942 also -0,942%.Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich gewesen :)
Ja ist es danke! Ich glaube ich hatte ähnliche Werte raus -10% war bestimmt ein Kommafehler aufgerundet wären es dann -1%
Die Aufgabe wurde doch falsch bearbeitet, man findet die Lösung auf den Folien ab 85
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Das unterste ist doch die exakte fassung?
Push ?
müsste hier nicht hin in Zeiten hoher Zinsen?? das ist ja auch die Frage?
Findet ihr die zusätzlichen Erläuterungen an der Grafik notwendig, wenn in der Teilaufgabe davor bereits die Inhalte erklärt wurden? Siehe dazu auch Aufgabe 1 im WS18/19.
Hat hier noch jemand für die mittlere Laufzeit 1,147 Jahre für den Fall a? Und wie berechnet man die Duration für eine Nullkuponanleihe? Sind das automatisch 3 Jahre?
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In G&W waren das aber Aufgaben die man auch im Kopf hätte problemlos lösen können. Dem ist hier nicht einfach so.
was setzt man denn genau für i ein=
Aber Balassa-Samuelson Theorie steht nicht im Skript oder ? finde dazu nichts
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Wartet mal die letzten Infos von Ihm ab. In Geldpolitik (Master) hat er am Ende auch nochmal Hinweise gegeben was bedingt durch die aktuelle Situation für die Klausur gilt.
Ich hoffe hoffe das von ihm dort was kommen wird 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Ab Folie 105