Wie ist der Kurs allgemein? Überlege auf den NT zu schreiben, ist es gut machbar wenn man sich anstrengt?
Könnte mir einer nochmal sagen, woran man erkennt wie viele Restriktionen ( J im F- Test) man hat? Vielen Dank, ich steh auf der Leitung 😅
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von der Übung 5 Aufgabe 2 :)
gestern waren es beim F-Test 2 Restriktionen und der kritische Wert lag bei 3.00 oder? Da der berechnete F-Wert glaube so 4,21 war (ca. bin mir nicht mehr ganz sicher) wurde H0 verworfen und die betrachtete Variable (war glaube das Alter) hatte einen signifikanten Einfluss auf die Risikowahrnehmung.
Wie interpretiert man den marginalen Effekt, wenn es sich um Prozentpunkte handelt? :)
Könnte mir bitte jemand sagen woher wir bei Übungsblatt 4 Aufgabe 2a die SSE bzw. Alpha hut hatten? Ich bin jetzt nochmal alles durchgegangen und mir erschließt sich leider nicht woher wir die 0,001965 haben...
'Skizzieren sie die Grundidee des Beweises für das Gauss-Markov Theorem' Ist da nur die Formel mit b2 ~ gemeint oder noch was anderes?
würde hier glaube ich auf die 4 Schritte eingehen, also 1. Ausgangspunkt beliebige lineare Schätzfunktion, 2. Bedingungen herausfinden wann Erwartungstreue gilt, 3. Varianz minimieren unter NB zur Erwartungstreue und 4. Ergebnis entspricht dem OLS- Schätzer
Wo ist der Unterschied zwischen marginalen Effekt und einfach nur ceteris paribas Berechnung ?
würde eigentlich sagen, dass es sich um die gleiche Bedeutung handelt - du möchtest quasi den Effekt einer Erhöhung einer unabhängigen variable um eine Einheit oder ein Prozent auf die abhängige variable messen und machst das, indem du die anderen erklärenden Variablen konstant hälst. ceteris paribus bedeutet ja genau das selbe, dass du quasi EINE Veränderung hast (sprich einer unabhängigen Variablen) und sonst eben gleiche Bedingungen hast, um den Effekt dieser EINEN Veränderung zu messen
Hat hier jemand einen Ansatz für c)? Die Verteilung von u müsste für Erwartungstreue egal sein, solange x mit u unkorreliert ist, oder?
denke auch, OLS 6 ist nur für Hypothesentests notwendig, und nicht für Unverzerrtheit.
Für Unverzerrtheit ist OLS 1 bis OLS 4notwendig - eine gewisse Verteilung ist wie Sarah schon sagt nur für Hypothesentests nötig (Normalverteilungsannahme). Müsste also gehen :)
Hi Leute, hat vielleicht jemand Antworten zum Nachtermin 19. Insbesondere Aufgabe 3. Vielen lieben Dank!
Moin, hat jemand von der Klausur HT 2019 eine Lösung für die Aufgabe 2g und h?
Was sind Auswege um ein nicht lineares Modell zu schätzen?
logarithmus anwenden würde ich sagen, dadurch kann man das modell ja in eine lineare form bringen
Hey :) könnte mir zufällig jemand bei dem Übungsblatt 4 Aufgabe 1c) weiterhelfen? Man will ja den Beitrag des fünften Jahres an Berufserfahrung zum Lohn wissen: Wieso setze ich dann nicht 5, sondern 4 in meine Ableitung ein? Danke!
Beitrag des fünften Jahres, dh man hat schon 4 Jahre Berufserfahrung, aber noch keine 5
Danke!
Hat jemand zur a) und b) eine Lösung? Und wie geht ihr generelle beim lernen für den 3.Teil vor, da weiß ich einfach nie was ich da machen soll
Wann nach der Interpretation des marginalen Effekts einer Variable gefragt ist: wann benutzte ich erst die Ableitung und wann argumentiere ich sofort mit den Log/Level Modellen?
erste Ableitung wenn z. B. ein Interaktionsterm enthalten ist - direkt wenn der Koeffizienten bereits berechnet wurde würde ich sagen :)
Hallo, hat jemand lösungen zur Klausur SS17 HT Nr.1 d) und e) zum Dummy
Die würden mich auch interessieren! Komme da nicht wirklich drauf...
Wie lässt man Minimierungsproblem bei einem Level- Log Modell ? Einfach ganz normal ableiten, dass man für b1= y(MW) / Ln x (MW) bekommt ? (Nachholklausur 2016 Aufgabe 1)
Wie würdet ihr das Minimierungsproblem verbal formulieren ?
Folie 80: b1 und b2 so zu wählen, dass die Summe der quadrierten Abweichungen möglichst klein wird:
Hat jemand bei der Klausur 2018 vom Haupttermin die Lösungen zur 1 ? Vielen Dank schonmal im voraus :)
Oder die gesamte Klausur :)
Wenn man eine F-Statistik berechnen muss braucht man dafür da SSRq. Das lese ich ja einfach im Outuput ab. Aber wo ist das in diesem billo R-Studios Output?
Der Prof hat gesagt es wird uns gegeben
danke !
Hat jemand die Lösungen für die Klausur aus dem Haupttermin 2018 ?
Dumme Frage: Wenn es heißt "Berechnen Sie auf drei Nachkommastellen genau" und mein Ergebnis ist 0,6657 Ist dann nach dem auf drei Nachkommastellen gerundeten Wert; also 0,666 oder dem auf drei Nachkommastellen genauen Wert 0,665 gefragt? Danke
0,666
Wann ist die Interpretation einer Konstante inhaltlich sinnvoll?
Schau mal in das Dokument zur Fragestunde das Prof. noch auf E-Learning hochgeladen hat. Da beantwortet er genau die Frage ziemlich ausführlich!
Hat jemand eine Lösung zu 2018 Haupttermin Aufgabe 2d??? Danke schon mal!
Hat jemand die Klausur vom Nachholtermin von 2019 gemacht und kann seine Ergebnisse teilen ?
Keine Ahnung ob das stimmt ...
Hier noch der Rest
Jemand ein Lösungsvorschlag für diese Beweise?
Nur Eigenschaft Nr. 3 gilt, da diese Regression kein Interzept hat. Somit gibt es nur die zweite BEO, wo man nach BetaIn(x) ableitet und gleich Null stellt.
Hat hier wer ne Ahnung ob es irgendwelche nennenswerte Unterschiede zwischen dem R und dem Stata Output gibt? Sind die Werte alle einfach nur an einer anderen Stelle oder fehlen welche? Ich habs grad mal gegoogelt und hab zum Beispiel N nicht finden können. Vielen Dank für eure Hilfe :)
Weiß jemand wie diese Aufgaben funktionieren sollen? Bloß in die Gleichung einsetzen wird es ja wohl nicht gewesen sein
Mein Ansatz wäre es den Schätzer b2 formal herzuleiten mit einem eingesetzen Di+1. Also kommt dann raus b2 = (Di+1-(D+1[Durschnischt])(yi-y[Durschnischt])/(d+1-(d+1]durschnitt]). Meint ihr das wäre richtig oder denkt ir da müsste man noch mehr machen?
Wie würde der Vollständige Satz heißen, also wo sin die zwei Punkte verloren gegangen?
Wahrscheinlich müsste es heißen, die Nachfrage ist um 28,6 % höher. Oder?
Also Aufgabe 2e
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Kann jemand lesen was bei Aufgabe 3a in der zweiten Zeile steht?
Kann generell jemand die Antworten der Aufgabe 3 lesen?
Nicht alles. Aber das meiste: Das Endogenitätsproblem liegt hier vor. Der Preis beeinflusst zwar die Nachfrage aber der Preis ist .... eine Funktion (?) der Nachfrage.Die OLS-4-Annahme E (Fehlerterm i I xi) = 0 wurde verletzt. In diesem Fall steht xi für Fare. Als ... sind die OLS Schätzer verzerrt und nicht konsistent. Das heißt die Regression misst nicht nur eine direkten Effekt der Preise auf die Nachfrage sondern auch einen indirekten, da der Störterm mit den ln (Fare) (?) korreliert ist. Daher misst die Regression nur noch eine Korrelation aber keinen kausalen Zusammenhang mehr.
Weiß jemand was man hier alles braucht, bei mir wären das nur eine Zeile Berechnungen und nichts für 15 p
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mir fällt nicht ein, was da noch genannt werden müsste - Folie 109 beweist exakt den geforderten Inhalt - die Klausur wird vermutlich vom Niveau mit der Zeit auch einfach ein wenig gestiegen sein, wie viele andere WiWi-Klausuren halt auch
die gleiche Aufgabe ist im Nachtermin 2018 auch enthalten - da gibt sie dann nur noch 4 Punkte - dürfte eigentlich als Beweis reichen, dass das Niveau auf jeden Fall kontiniuerlich steigt ;)
Hallo :) Wisst ihr ob es zur Nachholklausur nochmal einen Aufbaukurs gibt ?
Ihr lieben, weis jemand ob es eine Möglichkeit gibt, an die Lösungen der Altklausuren aus dem Elearning Kurs ranzukommen? Oder wie kontrolliert ihr eure Ergebnisse? :)
gibt keine Lösungen - hier auf Studydrive mit anderen Studis die eigenen Lösungsvorschläge diskutieren.
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Bei 2a) welche der Lösungen ist nun anzuwenden. Es ist ja schließlich keine diskrete Variable (somit eigentlich wie bei dummies oder)?
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Glaube ich nicht... Ich würde hier den Standardsatz anwenden.
und warum geht man dann bei Dummies anders vor? Dachte der Grund wäre genau die Unstetigkeit...
Hat jemand hier eine Idee?
du setzt einfach die Anzahl der Schnellrestaurants in die Formel ein, aber beachten, dass der Positive Koeffizient die Anzahl quadriert, aus 2 also 4 und aus 3 wird 9. Wiir haben dann hier ein Log-Level-Modell, also bedeuten die Werte folgendes: Bei zwei Stores sinkt der Preis ceteris Paribus im Durchschnitt um 100*0,0339% = 3,39% Bei drei Stores sinkt der Preis ceteris paribus im Durchschnitt um 100 * 0,0421446% = 4,21% (gerundet). Der Preis wird also sinken, was auch plausi bel zu begründen ist. Ein weiteres Restaurant ist ein Konkurrent mehr, die Preise sinken in der Regel also, außer beide Restaurants machen gemeinsame Sache, davon geht man aber jetzt mal nicht aus. Mehr Angebot führt ja in der Regel zu niedrigeren Preisniveaus. Sollte was nicht stimmen wäre ich dankbar, wenn mich jmd korrigiert :)
Hat jemand eine Idee, was man machen kann um auf Multikollinearität zu prüfen und was die Grenzen dieses Vorhabens sind? (vgl. Erstermin 2018)
Werden die Ergebnisse eigentlich ähnlich Statistik 2 nach bestimmter Verteilung gefittet oder gilt: volle Punktzahl 1.0 ........... Hälfte 4.0 ?
Da wird in der Regel nichts gefittet sondern der ganz normale Notenschlüssel angewendet
oh okay schade.... :D danke aber für die Antwort!
Zur Klausur SS17 NT Aufgabe 2d: Geht man hier bei der Interpretation einer Dummy Variable mit logarithmierter abhängiger Variable so vor ? (e^0,791309 - 1) = 1,20628 * 100% = 120,62% In Countys mit mehr als 50.000 Einwohnern ist die Kriminalitätsrate 120,62% höher??? Kp, ob meine Lösung stimmt, aber die hochgeladene, vorgeschlagene Lösung ist glaub ich falsch...
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ich Ruder zurück - scheinbar ist eine Dummy Variable im log level Modell echt ein Spezialfall. du hast die Formel dafür richtig genutzt - das ist aber nur bei log-level und Dummy Variable der Fall, oder?
Also dass die Standardformel nicht funktioniert folgt daraus, dass wir ja nicht einfach der dummyvariable ableiten können. Sie ist ja nicht stetig. Man muss immer einfach Erwartungswert für D=1 minus EW für D=0 rechnen. Das haben wir auch auf Übungsblatt 3, Aufg. 1 gemacht. In 1g) auch mit logarithmus.
Hat jemand von euch die Mitschriften aus der Videokonferenz zum Tutorium? Konnte aufgrund eines Praktikums leider nicht an den Tutorien teilnehmen, habe mich aber dennoch entschieden dieses Semester Klausuren zu schreiben. Das wäre mir eine große Hilfe, vielen Dank. Meine E-Mail Adresse ist: bt710521@myubt.de
einfach gleich hier hochladen bitte. dann haben alle was davon :)
hat jemand Lösungen zu den Teilen der Aufgabenblätter, die nicht in den videos erklärt werden? wäre sau stark, die hier hochzuladen ! <3
Wie bereitet Ihr euch speziell auf die Klausur vor? Was sind die Dinge die einem "Den Hals brechen"? Und warum denkt ihr, ist der Schnitt jedes Jahr so katastrophal? Liegt es an der Schwere des Stoffes oder an schwer antizipierbaren Klausuraufgabenstellungen? Und falls Ihr Empi I schon hinter euch habt: Was würdet Ihr für eine schnelle und gute Vorbereitung raten?
orierntiere dich stark an den Altklausuren - Prof. Larch macht nicht den Eindruck, dass der dir den Hals brechen will. Aufgabe 2 gibt 40 Punkte und ist eine Interpretation eines Regressionsoutputs (dieses Semester in "R" statt "Stata"). Wenn du alle die vier Modelle( Level-Log etc.) und die Signifikanztets (T-Test - F-Test) verstanden hast dann kannst du dir da gut Punkte holen. Aufgabe 1 ist oft bisschen technischer, da musst du meistens irgendetwas formal beweisen (Gauss-Markov-.Annahme oder Residuenquadratsumme formal minimieren) - Aufgabe 3 ist dann meistens so eine etwas offener gestellte Diskussion mit irgendeiner Kollegin/einem Kollegen vom ifo-Insititut in der Prof. Larch oft auch Transferwissen prüft. Bin ehrlich, er ist bisher einer der fairsten Professoren, die ich hatte und super hilfsbereit. Die Veranstaltung ist keinesfalls anspruchslos, allerdings behandelt Prof. Larch seine Prüflinge schon deutlich humaner, als gewisse andere Hobby-Professoren hier. Wenn du Statistik 1 und Statistik 2 schon hinter dir hast dann kann man hier mit Fleiß und Orientierung an den Altklausuren auf jeden Fall auch eine 2,X schaffen - dir viel Glück!
Hi, ich habe mich spontan dazu entschlossen doch noch Empi mit zu schreiben. Könnte mir einer von euch die Übungen mir schicken? Ihr würdet mir sehr weiter helfen! :)
leite ich hier nach "wage" oder Ln"wage" ab..
meiner Meinung kann man das Ergebnis wieder einfach ablesen ohne Ableitung das ist ein Level-Log Modell also heisst es, wenn wage sich um 1÷ verändert, so steigt die gearbeitete Stundenzahl pro Woche ceteris paribus im Durchschnitt um ß1/100 Einheiten, also um 0,01079995 Einheiten.
Klausur: SS17 Haupttermin ln(PRICE)i = β0 + β1ROOMSi + β2ln(AREA)i + β3AGEi + β4(ln(AREA) × AGE)i + β5NEARINCi + εi Frage: Berechnen Sie den marginalen Effekt der Wohnfläche auf den Hauspreis! Ist hier die Lösung: ( partielle Ableitung) ln(PRICE) / ln (AREA) = ß2/ AREA + (ß4* AGE)/ AREA ?? Danke schonmal. Wäre nice wenn es jmd besser wüsste oder dazu was zu sagen hat ;)
Nein.. ich glaube das ist nicht richtig. Ich würde das so machen: dln(PRICE)/dIn(AREA)=β2 + β4*AGE Und weil es sich hier um ein log-log Modell handelt, kommt es zu 0.4779451% + 0.0022983%*AGE
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was ist die Lösung für Aufgabe 2 c) Erhöhung der Distanz um eine Meile?
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das klingt gut! :)
wurde gerade nochmal in der Fragestunde von Professor Larch bestätigt - wenn keine konkreten x-Werte der erklärenden Variablen genannt werden, dann reicht es die Lösung in dieser Form anzugeben! :)
Hat jemand die Lösungen für das erste Aufgabenblatt?
si kann es dir per email schicken
Könntest du Sie mir auch senden? bt709143@myubt.de Vielen Dank!
Weiß einer was hier fehlt und man noch angeben muss ?
Hat jemand ein konkretes Beispiel für eine Instrumentenvariablenschätzung? Was wäre ein Beispiel für den dazugehörigen Fehler?
Über dem schätzer sollte eigentlich kein Dach stehen, oder?
Doch. Hier steht Alpha für Beta und Alpha Dach für b1
was wäre hier richtig?
ich glaube hier muss gar nicht partiell abgeleitet werden, oder? es müsste doch reichen, die Koeffizienten des Log-Level-Modells zu interpretieren. Die Nachfrage der Flugtickets verändert sich um 100*(1,69e-07)²% - 100* (0,0004142)% weil ß3 (Distanz2)²positiv ist und ß2 (Distanz1) negativ ist. Als Ergebnis kommt bei mir -0,04118250708 raus, sprich erhöht man die Flugstrecke um eine Meile, so sinkt die Nachfrage nach Tickets ceteris paribus um 0,04118250708%.
auch hier bin ich mir unsicher...
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