Die Hausarbeit Teil 1 sowie Teil 2 stehen zu nichts und niemandem im Verhältnis. Der Aufwand ist so absolut überzogen. Ich finde einfach keine Worte
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richtig schade hatte mir echt mehr erhofft
Ich auch🙈bin echt gespannt was für eine Note dabei rum kommt.
Habe die Hausarbeit nicht geschrieben. Wie ist bis jetzt so euer Fazit?
Also die 1. Hausarbeit hab ich 100%tig verkackt, schreib die 2. nur weil ich keine Lust auf Maluspunkte hab
Finde die Zweite wesentlich freundlicher als die Erste
Jemand eine Ahnung wo ich die Put Preisformel finde? Kann im Gegenzug mit der 1c) weiterhelfen.
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Haabe mich auch gefragt welche Formel er da meint, aber es kann ja nur die PUT Formel innerhalb des BSC Modells sein.
Guck doch mal hier bei den Dokumenten in der Probeklausur sose2018, mit der versuche ich es, 1c finde ich tatsächlich interessant
Hat hier jemand Neuigkeiten ? Insbesondere zu Textquellen ?
Wie rechnet man das?
Könnte jemand erklären wieso das so ist?
Wer hat die Schlüssel zur Moodle Kurse?
meine der war Arbitrage$20 , du wärst aber zu spät die erste Hausarbeit wurde schon geschrieben..
Muss ich bei i) das Black-Scholes-Modell anwenden? Stehe da aufm Schlauch..
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Nehme bei b) die Formel für die Varianz, die unten an der Hausarbeit angefügt ist. Ersetze u durch -d und vereinfache den Term. Ist n unschönes Ding, kannst aber n paar binomische Formeln anwenden.
aynoynmer geldsack wie hast du das vereinfacht? bei mir kommt was negatives raus
Hat jemand die e) schon und möchte vergleichen?
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WElceh Formel habt ihr denn benutzt ?
kann jemand vielleicht seinen rechenweg posten
Es geht um Aufgabe c). Hat jemand diese beiden Erwartungswerte raus?
Ja
Tach zusammen, ist die Annahme richtig, dass man die Varianz aus Aufgabe b) auch in Aufgabe c) nutzen kann? Aus Sicht von t=1 wären doch Erwartungswert und folglich auch Varianz in t=2 identisch mit dem Wert und der Varianz in dem Step von t0 nach t1 oder?
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Ich hab das auch so gemacht wie du @Rendite
Bin mir überhaupt nicht sicher. :D Dachte nur aus der Sicht von t=1 wäre es sinnvoll. Habe es auch erst so gemacht wie ihr, nahm nur dann dass das der Erwartungswert aus Sicht von t=0 wäre..
100€ per PayPal an die Person, die mir die Lösung zukommen lässt.
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Packe 100 dazu
Wir sind bei 300€, Leute
Lasst uns doch die Aufgaben zusammen besprechen und lösen. Es bringt doch nichts, wenn hier Kommilitonen sind, welche nicht weiter kommen und es hier Leute gibt, die schon fertig sind, aber niemanden helfen.
Sehe ich genauso
Müssen wir bei f) auch das d zu den neuen u-werten anpassen? Oder rechnet ihr einfach mit d=-0,05 weiter?
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Ok, habe deine Frage falsch verstanden. Natürlich passt sich das d dem veränderten u an. Habe bei deiner Frage an Aufgabe g) gedacht.
Habt ihr auch diese Varianz als Ergebnis?
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kann man nicht da in der Aufgabe u=-d gilt, statt 1+d, 1-u verwenden und die Varianz damit weiter vereinfachen?
crr2020
wenn sich einer darüber austauschen will
Wie berechnet man den Forward Start call? Ich finde einfach nichts dazu
im Hull Buch (deutsche Version) im Kapitel 26.5 steht zwar eine Formel und Erklärung, aber ich verstehe nicht wirklich wie man die anwenden soll
Habt ihr auch die Vermutung, dass ihr bei der Hausarbeit durchfallen werdet ?
Kommt jemand mit der Hausarbeit klar? Vielleicht könnte man sich ja mal gegenseitig austauschen über Zoom oder so? Muss sagen habe echt Schwierigkeiten
Wie komme ich bei Aufgabe e) auf den d-wert? Hat da jemand ne Formel gefunden?
Es gilt laut Aufgabe u=-d ;)
Also einfach -0,05? 😂und ich überleg die ganze Zeit wie ich auf den Wert komme
Findet sich hier jemand, der die Hausarbeit gelöst hat und seine Ansätze hochladen würde? Das wäre stark.
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Ich wäre ebenfalls sehr dankbar, wenn es so jemanden geben würde 😰
Ich glaub das wären wir alle
Ich finde es halt auch unfassbar anstrengend, dass im Buch u immer für u+1, bzw. d für d+1 steht, in der Aufgabe allerdings steht es für die Steigung alleine. Das macht es fast unmöglich irgendwas aus dem Buch zu gebrauchen, außer man formt alles wieder 1.000.000 mal um.
Die Hausarbeit scheißt einfach richtig schön rein. Die Vorlesung und Übungen bringen einfach so gut wie gar nichts, um irgendwie auf Ansätze zu kommen. Das Buch ist auch keine Hilfe. Keine Ahnung, wie man überhaupt in der Lage sein kann, dass Ding ansatzweise zu lösen.
Naja, wenn die erste Hausarbeit eher schlecht ausfällt, dann wissen die wenigstens, dass die zweite nicht so anspruchsvoll sein darf. Ich glaube man muss jeweils mindestens 25 % lösen ? Das müsste ja eigentlich mit halbwegs vernünftigen Ansätzen schon passen, auch wenn man dann nicht richtig rechnet...
Kann mir vielleicht jemand helfen bei der Hausarbeit? Irgendwie verstehe ich die Aufgaben nicht so ganz :/
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Finde auch, dass man überall halt Ansätze hat, aber keine Ahnung ob das stimmen könnte. Da ja auch alles irgendwie aufeinander aufbaut rechnet man am Ende alles mit einer potenziell falschen Formel weiter.
Sehe ich auch so.
Wie versteht ihr die „real world“ Wahrscheinlichkeit? Bedeutet das, dass man anstatt „r“ die erwartete Rendite von Underlying benutzen sollte?
Ich glaube man schreibt anstatt q p hin und p wird wie q berechnet
Normalerweise wäre die "real World" Wahrscheinlichkeit auf die Rendite und nich auf den Zins bezogen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Pfades p*. Da aber laut Aufgabe die Real World Wahrscheinlichkeit p entspricht und die Formel für p auf den Zins und nicht die erwartete Rendite bezogen ist, müsste denk Ich mal die Formel für den Zins verwendet werden, so werden die Variablen zumindest im Buch definiert. Ob da jetzt die Formel mit (r-d)/(u-d) oder (e^-(rT)-d)/(u-d) verwendet werden muss, weiss Ich leider auch nicht.
Die Hausarbeit ist jetzt verfügbar! 💪👌
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Hab beim zusammenfassen der Varianz Probleme
Hat jemand einen Lösungsansatz für c? Geht ihr die Äste des binominalbaums entlang?
Handelt es sich bei der Hausaufgabe um eine Option europäischen oder amerikanischen Typs?
Ich glaube europäisch oder?
Tach zusammen! Wie komme ich hier bei 1b) auf die Zahlen 1,2,2 und 5?
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danke!
Ich verstehe die Erklärung zu 1a) immernoch nicht....wie kommt man denn auf den Payoff von 5 von einem Long Call ?
Ich dachte, dieses Semester bekommen wir keine Maluspunkte. Ist ja anscheinend nicht so.
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Seid ihr euch da sicher?
Ich bin mir nicht sicher aber du kannst eine email schreiben
Meint ihr jeder von uns bekommt eine individuelle Hausarbeit oder sind die Aufgaben zum Teil gleich? 🤔
Ich denke jeder bekommt individuelle Aufgaben, aber die werden sich trotzdem ähneln.
Muss man sich, wenn man den NT im WS schreiben will auch jetzt zu den Hausarbeiten anmelden?
Meldet man sich für die Hausarbeit über His One an? Hier wird nur der Termin für die erste Hausarbeit angezeigt. Weiß jemand was mit dem zweiten Termin ist? Danke!
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Oki, danke!:)
Hab das jetzt mit dem NT nich richtig verstanden. Wie meldet man sich zum NT an?
Hat jemand interesse an einer Lerngruppe?
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Bis jetzt konnte noch keiner eine Gruppe erstellen 🙈
Wie kommt man in Aufgabe 1b) der Übung 1 darauf dass es sich um 5 Short Calls handelt? Mein Ansatz: Von S(T)=45 bis S(T)=50 sinkt der Payoff um -15. Also 3 Short Calls. Aus den Bewegungen des Graphen davor herausgefunden: 1x Long Call mit K=10, 2 Short Calls mit K = 20 und 2 Long Calls mit K= 30. Also müssen wir quasi berücksichtigen, dass 3x Long Calls die einen positiven Payoff verursachen und 2 Short Calls die einen negativen verursachen. Also bleibt 1x positiver Payoff über, sodass wir wissen, dass es noch einen Short Call geben muss. Warum dann 5 Short Calls in der Lösung?!
Eigentlich richtig hergeleitet, dein kleiner Fehler ist, dass der Payoff von S(T)=45 bis S(T)=50 um -20 sinkt.
Jetzt fällts mir auf^^ Dank dir!
Wie kommt man in Aufgabe 1a) der Übung 1 darauf dass es sich um 2 Long Calls handelt und nicht um einer?!
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Ich vermute ja, zumindest in dem Fall, aber es gibt auch Fälle in denen du dir eine Option im Verhältnis 1-10 kaufst. Schau dir mal das Video von Finanzfluss dazu an, dadurch habe ich den Zusammenhang ein wenig besser verstanden.
weiß jemand wann und wo morgen die vorlesung ist? finde im moodle kurs nichts
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LOL wie soll man so durchblicken 🤯
ganz einfach: gar nicht 😂😂😂
hallo ich bin sehr spät eingeschrieben. Und würde mal fragen ob man für diesen Kurs Vorkenntnisse braucht? Studiere Wirtschaftsmathematik. Hab nur Mikro und Makro gemacht. Danke im Voraus
also es ist sehr interessant, Vorkenntnisse sind sehr hilfreich aber kein ko Kriterium, ich würde sagen ich habe welche und bin trotzdem überfordert 😂 mit ein bisschen Fleiß und Interesse schafft man das!
Zur Erinnerung: Ab heute läuft die Anmeldung für die Hausarbeit.
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Hisinone
Wie läuft das mit den Maluspunkten? Bin mir noch unsicher
Versteht ihr das Fach? Ich bin damit richtig überfordert. Wie lernt ihr dafür?
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@anonyme Note asset Management ist finde ich vergleichbar, nicht unbedingt leichter aber sehr interessant und wird erklärt
Danke
Habe Probleme anhand der zur Verfügung gestellten Materialien das Übungsblatt 2 zu lösen. Kann mir jemand behilflich sein und ggf. auf die Folien und Seiten im Buch verweisen, die mir bei der Lösung der Aufgaben weiterhelfen könnten? Vielen Dank! :)
Hat jemand auch Probleme mit VPN und irgendwelche Lösungen gefunden? MfG
Weiss hier jemand , ob oder wie man sich das Buch von Hull herunterladen kann ?
Würde mich auch interessieren
kann mir jemand vielleicht den short put Graphen erklären? ich verstehe nicht wieso er im negativen Bereich anfängt wenn man doch am Anfang die Prämie bekommt?
Der Wert auf der X-Achse gibt nicht den Zeitraum an, sondern deinen Profit in Abhängigkeit zum Wert des Underlyings, Short Put heisst auf soviel wie "Ich verkaufe (short) das Recht zu verkaufen (Put), zu Preis K (des Underlyings)", wenn K bspw. 30 ist und Ich habe eine 1:1 Option zu 2 Euro ausgegeben, kann mein "Kunde" mir das Underlying bei Fälligkeit verkaufen (zu K), wenn der Preis des UL bei Fälligkeit über 30 Euro Wert ist, wird er die Option verfallen lassen, da diese keinen Nutzen stiften (Am Markt kann man für das UL einen höheren Wert erzielen). Wenn der Wert des UL bei Fälligkeit unter 30 Euro liegt, wird dein "Kunde" das UL bei Fälligkeit der Option verkaufen, da er dank seiner Option ja zu 30 Euro an dich verkaufen kann (Höher als der "Marktwert") du musst das UL also kaufen, obwohl du es am Markt günstiger kriegen könntest. Fällt der Preis unter 28 Euro machst du sogar Verlust (K=30 -2€ Ausgabepreis Option).
danke für die ausführliche Antwort :-)
Ich verstehe ja, dass das Selbststudium momentan noch mehr gefragt ist als sonst. Habe aber hier das Gefühl, dass der Prof. das Ziel uns die Lerninhalte rüberzubringen, verfehlt :D Finde die "Audiokommentare" reichen nicht annähernd aus um die Komplexen Folien zu erklären. Eine Onlinevorlesung oder Aufnahme (wie es in den anderen Modulen auch abläuft), wäre doch problemlos möglich. Seht Ihr das auch so?
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Wie kommt ihr allgemein damit klar dass man sich das alles selber erarbetien muss?
Hab damit schon Probleme, um ehrlich zu sein.
Muss man sich für die hausarbeiten irgendwo anmelden?
weis jemand zufällig hier mehr wie man sich jetzt für die hausarbeiten anmeldet?
Müssen wir Lösungen zu den Übungen hochladen oder ist das freiwillig?
ist freiwillig
Ist das fach auf englisch oder wieso sind die folien größtenteils auf englisch
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Wir haben gerade eine Mail bekommen
Falls jemand Schwierigkeiten mit der Unimail hat :)
Leute nutzt doch das offizielle Moodle-Forum in der Moodle-Gruppe, dann können auch die Mitarbeiter vom Lehrstuhl oder der Professor auf eure Fragen antworten.
Wie kann man die Audiokommentare zu der Vorlesung anhören? Bei mir funktioniert es irgendwie nicht :(
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Ja, das hatte ich gestern gesehen, konnte ich nur nicht draufklicken. Danke, ich probiere es gleich nochmal :)
Hat er was wichtiges gesagt? Bei mir klappt das leider nicht.
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