Hat jemand die komplette Übung vom letzten Winter und könnte diese hochladen bzw. mir privat zukommen lassen?
Für die, die dieses Semester schreiben. Hier die Gruppe : https://chat.whatsapp.com/EQENgisctCo60yVJBo8JMj
Schreibt jemand dieses Semester Optionsbewertung?
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Wäre auch dabei
warum wird der einjährige Zinssatz von 5% nicht betrachtet? Ist es nicht relevant für die Berechnung?
Noten sind da !!!
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Junge junge, akzeptier deine Note und such die Fehler nicht bei anderen
Anonyme Pistole, keiner sucht Fehler bei anderen. Ich habe freundlich, ohne ausfallend zu werden, meine Meinung kommentiert. Was daran falsch sein soll, ist mir mehr als fraglich.
Was habt ihr für eine Note in der Klausur vom 09.03.?
Hallo zusammen, ich überlege das Fach zu wählen. Kann mir jemand sagen, wie das Fach und die Klausuren sind? Alternativ stehen "Management von Versicherungsrisiken" oder "Zinsen - Interest Rate Models and Applications" zur Auswahl. Ich freue mich von euch zu hören, vielen Dank im Voraus!
Hi, ich habe sowohl Management von Versicherungsrisiken als auch optionsbewertung geschrieben. Ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. 1) Ich habe bei beiden Fächern die Vorlesung bzw zumindest die Übung besucht. 2) Gelernt habe ich für beide Klausuren mindestens 7 Tage durchgängig. Dazu habe ich bei beiden Klausuren, - alle Altklausuren (bis WS07/08), - komplette Übung & - wichtigste Theorie vom Skript gelernt. Trotzdem fand ich persönlich Optionsbewertung beim Verständnis schwieriger als Management von Versicherungsrisiken. Ich persönlich brauchte 3/7 Tagen um optionsbewertung in den altklausuren zu verstehen. So lange habe ich bei Management von Versicherungsrisiken nicht gebraucht. Zinsen habe ich nicht geschrieben bis jetzt. Aber habe mir das Skript vor ein paar Tagen angeguckt. Ohne Näheres zu wissen, ist „m.E.“ Zinsen das schwierigste Fach an diesem Lehrstuhl. Ich werde es höchstwahrscheinlich auch nicht schreiben. Gehe aber nächstes Semester in 1-2 Vorlesungen um mir das anzugucken. Ich habe Optionsbewertung für den Bereich (A+F I) geschrieben und Management für den Bereich (A+F II). Also wenn die Wahl zwischen diesen drei Klausuren dir offen steht, würde ich dir Management von Versicherungsrisiken empfehlen.
Hey, wie fandet ihr die Klausur?
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Put Call Parität wurde 1:1 so in der Vorlesung hergeleitet
Zu der Put Call Parität gab es eine Aufgabe in der Altklausur und bei der Obergrenze einer Call Option musste man eigentlich nur die obere-/untere Grenze nennen. Die Theoriefragen findet man natürlich nicht in den Altklausuren vor, allerdings waren die Rechenaufgaben gut lösbar, wenn man die Altklausuren gerechnet hat. Allerdings war die Zeit etwas knapp .
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Wie löst man die Aufgabe 1b) ?
Ich würde mir einfach eine Arbitragestrategie überlegen 🤔 Zum Beispiel: Kaufe 5 WP1, Verkaufe 2 WP2. Der Preis liegt dann bei 0 und du hast in allen Zuständen positive Auszahlungen.
SS18 Nr.1c i Gibt es eine Methode um die Arbitragestrategie schnell rauszubekommen oder muss man da wirklich rumprobieren?
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lernt ihr etwas zu bullet spread?
Was ist das
SS19 Nr3b) i) Weiß jemand wie man auf die linke Seite der Auszahlungsfunktion kommt. Was muss man da machen?
Hallo zusammen, könnte jemand erklären, wie man bei der Klausur WS 18/19, bei der Aufgabe 3b auf die obere und untere Grenze kommt? Irgendwie verstehe ich die Lösung auch mit Hilfe des Skriptes nicht.
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Um es vielleicht etwas verständlicher zu erklären: Die untere Grenze ergibt sich aus der Konvexitätsbedingung. Die nicht bekannten Call-Preis müssen kleiner/gleich den mit alpha gewichteten Calls über/unter dem dem Strike des zu untersuchenden Calls. Da es sich bei den offenen Calls um Shorts handelt, kriegen wir eine untere Grenze (Eine Obere Grenze der Shortpositionen definiert eine obere Grenze des Gesamtportfolios, da diese abgezogen werden)
Für die obere Grenze gilt: Wir kennen die Callpreise von K=25,75,125. Man kann aus diesen Calls eine Auszahlung generieren, die die des Portfolios dominiert, d.h., die über der des Portfolios liegt. Den Wert dieser Auszahlung können wir berechnen, da die Preise gegeben sind. Entsprechend haben wir eine obere Grenze.
Hat die Dozentin in der Vorlesung sowas wie SS17 A2 a) und b) für amerikanische Optionen ausgegrenzt oder irre ich mich da? Ich meine sie hat dazu etwas angemerkt..
Hat jemand zufällig eine Übersicht über die für uns relevanten Klausuraufgaben erstellt? Bin mir beispielsweise unsicher, ob die Aufgabe Nr. 2 b) WS 17/18 für uns relevant ist. Danke!
Die Aufgabe ist relevant. Warum sollte sie ausgegrenzt sein?
Teil 4 Seite 33-43 sind ausgegrenzt. Sollte also eher nicht dran kommen
Was ist in der Berechnung der Unterschied zwischen einer Europäischen und Amerikanischen Option? Sieht in den Musterlösungen irgendwie identisch aus?
ne eigentlich nicht, schau mal SS18 2 b), da unterscheidet sich die Berechnung zwischen den beiden Fällen
Wie geht man grundsätzlich vor, wenn man eine Arbitragemöglichkeit konstruieren soll? Ich kann meinen eigenen Mitschriften nicht mehr ganz folgen, ich erkenne keine klare Vorgehensweise oder eine Art Faustformel, die man immer anwenden könnte, um die Arbitrage zu finden. Ich weiß, was es ist, aber nicht wie man es findet.
Schau mal in die Musterlösung von SS18 Aufgabe 3). Ich finde, da ist es ganz gut aufgeschrieben :) Also bei den Portfolios gehts eigentlich immer darum, Call + Anlage kaufen und Aktie verkaufen oder umgekehrt
Kann es sein, dass die Lösungen der SS18 A1 c) (i) fehlerhaft sind?
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Ja da müsste eine 2 stehen.
φ(0,−1,1) müsste resultieren aus ZustandsWP(1) + ZustandsWP(2).
Hat jemand Aufgabe 1 aus dem WS17/18 gerechnet und kann die erklären? Ist irgendwie ein ganz anderes Muster als in allen anderen Jahren? Ist sowas diese Klausur auch möglich? LG
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Mein Fehler🙈, ihr habt natürlich Recht
für mahanyi Klausuren habe ich für die ersten paar Bachelor Klausuren auch nur 3 tage gelernt für ne 1,0. Ab den Vertiefungen im bachelor und den master Klausuren muss ich mindestens 7 Tage durchgehend lernen um eine 1,x zu bekommen. Aber wenn du das in 3 tagen schaffst: echt super. Für ne 4,0 reichen denke ich mal 3 Tage aus. Wer an sich höhere Ansprüche stellt, muss mehrere Tage lernen, da Theorie abgefragt wird und die Thematik komplexer ist. Ich finde der Lehrstuhl von Frau Prof. Mahayni wird schlechter dargestellt als er eigentlich ist. Die meisten sagen immer "geschenkte" Noten. Für mich war nach der Statistik II Klausur (PO08) damals nichts mehr geschenkt. Man muss einfach alles können um im einser Bereich zu landen. Das ist bei den meisten Fächern so.
Wo finde ich die Übungsaufgaben?
Lehrstuhlseite und dann unter Veranstaltungsbeilagen
Guckt ihr euch die Klausuren von Dr. Balder an?
würde ich auf jeden Fall machen da spiegelt sich auch die Aufgabe 1f ausm WS 18/19 wieder
Ich habe eine Frage zur Klausur SS12 Als Matrix ist gegeben 4 2 8 0 2 4 0 4 a Aufgabe: Für welche Werte a ist das Finanzmarktmodell vollständig? Was muss ich beachten bei der Bestimmung von a? Wie komme ich darauf, dass bei a=8 der Markt unvollständig ist?? Ich verstehe das nicht
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Warum denn nicht a ungleich 4? Verstehe nicht wieso 8
Wieso sollte 4? 1x4 + 2x 2 = 8 1x0 + 2x 2 = 4 1x0 + 2x 4 = 8 Wenn wir also einmal WP1 kaufen und 2 mal WP2 erhalten wir WP3. Und genau das darf NICHT sein
Wie wird die neue Matrix in WS 18/19 A1 f) erstellt? Die Endlösung liegt zwar vor, aber was genau wird gemacht, um auf das Ergebnis zu kommen?
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Was genau meinst du mit Stufenform? Also reicht es nicht, das alles direkt in einer Matrix umzurechnen? Muss da noch mehr getan werden, als in der Musterlösung steht? Da steht ja nur die Endmatrix, wenn man das so wie du erklärt hast alles subtrahiert, was ja relativ schnell erledigt ist
[4-1] [4-3] [4-4] φ1 14 [6-1] [6-3] [6-4] x φ2 = 10 [3-1] [3-3] [3-4] φ3 0,8 ausformulieren und umstellen
hat die jemand gerechnet und eine Lösung generieren können die stimmt?
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Soll anscheinend "Erreichbar mit = (2 ; 1 ; -1)" herauskommen...
Die Probe bei -1WP1 + 3WP2 ergibt zumindest auch das gewünschte Ergebnis, aber wenn man tatsächlich alle Wertpapiere nutzen MUSS, ist das natürlich falsch. Aber wie man dann auf die Lösung kommen weiß ich nicht. Ah vielleicht müssen wir ein WP nach Belieben festlegen und das Gleichungssystem dann lösen. Demnach sollte es mehrere korrekte Lösungen geben.
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, was ich beim Zeichnen des Auszahlungsprofils (z.B. WS 17/18 Aufgabe 3b) beachten muss?
In der allerletzten Rechnung bei der A2 von Ü3: 1*0,4 + 2*0,2 + 3*0,2 = 1,4 Woher kommen die 1, 2 und 3? Ich kann sie im Verlauf der Aufgabe nicht finden. Sie stellen ja jeweils z(w) dar..
Hat jemand einen Trick wie man Matrizen mit Alpha drin auflöst? z.B. bei Aufgabe 1, WS16/17 Verzweifle gerade daran
Das ist zwar SS2018 Nr. 1, die Vorgehensweise könnte aber trotzdem helfen.
@Anonymer Nutzer Bist ein Schatz 😘
Hallo zusammen :) Weiß vielleicht irgendjemand, wie man die genaue Ober- und Untergrenze einer Auszahlung berechnet? Dabei meine ich die Aufgabe 3b aus dem WS 18/19. Aus der Lösung werde ich nämlich nicht schlau...
das würde mir auch weiterhelfen!
Kann mir jemand bitte die WS 18/19 Nr. 3b) erklären? Wie kommt man auf die Ober- und Untergrenzen?
Frage zur Übung 2 A2: Die Vorgehensweise habe ich verstanden, wenn es allerdings um die Erstellung der folgenden Tabelle geht, setzt es bei mir total aus. Wie geht man da am besten vor? Was bedeuten die Spalten?
Hallo, hat jemand die ausführlichen Lösungen von Aufgabe 1f) WS18/19?
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Wie kommt man überhaupt auf die Matrix??
ich habe nachgefragt:
Hii, kann jemand in Worten erklären, wie beim Auszahlungsprofil vorgegangen wird? Vgl. Übung 1 A2. Ich kann nicht genau nachvollziehen, weshalb die Werte in der ersten Spalte 0 betragen und wie sich die Einträge in den anderen beiden Spalten ergeben. Danke im Voraus :-)
Wir haben ja hier Calls also [st - k]+. Wenn wir jetzt ein St < 40 haben als Bsp. 30 dann wäre es eingesetzt [ 30 - 40]+, da der Wert aber nicht negativ sein darf ( wegen dem +) ist es "0". Bei der zweiten Spalte haben wir ein Short Call(verkaufen) also -[st - k]+. Setzen wir unsere Daten wieder ein - 5 [30 - 50]+ (in der Klammer wieder negativ) also "0". Setzt dir als Bsp. einfach zahlen ein. So gehst du dann die 2 anderen Möglichkeiten auch vor.
Hallo zusammen, kann man die Klausur auch ohne Vorlesung gut bestehen? Da ich meistens am Freitag arbeiten muss, kann ich wahrscheinlich die Vorlesung nicht regelmäßig besuchen. Auf eine Antwort würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch allen schöne Feiertage!
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Okay super danke dir. Nimmst mir auf jeden Fall die Angst!!☺️
Aber in anderen Kursen wurde hier gesagt, dass Sie ihr Schema geändert hat und jetzt wohl alles anders ist? Kann das jemand bestätigen?
Weiß einer wie man allgemein bei der Berechnung der Matrizen vorgeht ? Habe immer andere Ergebnisse raus. Zb Ss19 1a
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Ich versuche immer zuerst das untere Nullen Dreieck zu erreichen und dann die Diagonale Einsen und dann das obere Nullen Dreieck.
https://www.mathebibel.de/gauss-jordan-algorithmus Ich mache es immer so wie hier beschrieben :)
Wie ergibt sich in WS18/19 3b die untere Grenze? Obere ist soweit klar, aber ich verstehe nicht, wie wir auf ein PF von 3(K25) -6K(75) und 4(K125) kommen.
Ich verstehe leider weder wie man auf die oberen, noch auf die untere Grenze kommt. Könnte es jemand bitte erklären? :)
Hey, weiß einer von euch wo man die Lösungen für die Altklausuren bekommt? weil auf der Seite des Lehrstuhls finde ich nicht alle Lösungen..
Hallo, hat jemand die Aufgabe 2 d aus der Klausur des SS 2019 nachgerechnet? Ich komme da nicht auf das Ergebnis?
Kann mir jemand die Zwischenschritte erklären wie man bei WS 18/19 Aufgabe 1 f auf die neuen Portfoliowerte kommt? In der Lösung auf der Homepage steht ja nur das Ergebnis aber ich verstehe nicht, wie man das errechnet ... Danke :)
ich habe nachgefragt:
Vielen Dank!
Hat jemand schon die Aufgabe 2 a) der Klausur WS 17/18 gemacht? Ich rechne gerade den Initialhedge aus und komme nicht auf die Auszahlungen 0 und 0,008 in der Formel für h^u und h^d
Wurde in der letzten Vorlesung etwas zur Klausur gesagt? Welche Folien sind nun alle ausgegrenzt?
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Entfällt der fünfte Teil wirklich komplett? Und was ist dann mit der entsprechenden Übung?
jup
Eine Frage zur SS18 3 a)ii) Warum lege ich nicht 49 (55-6) an und habe dann in T0=0 und in jedem Zustand dann eine positive Auszahlung. Also quasi wie bei i) ? Danke
Wie bereitet ihr euch für das Fach vor?
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Skript?
Nur wenn ich am Ende noch etwas Zeit habe.
Jmd die lsg zur ss19 ?
Hi, war jemand in der letzten Vorlesung und kann die Mitschriften hier teilen? Vielen Dank!
Hallo, diesen Freitag findet die Übung in Form der Bearbeitung von Altklausuren statt oder? Bis wie weit sind wir letzte Woche gekommen? Und wurde noch etwas ausgegrenzt außer die Sachen, die hier schon genannt wurden? Über eine Antwort von jemandem würde ich mich sehr freuen! :)
Hallo, wurden in der letzten Vorlesung Folien ausgegrenzt?
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Danke:)
Könnte vielleicht jemand seine Mitschrift der ersten Vorlesung hochladen ? Wäre sehr nett.
Wurden gestern in der VL die Termine für die Übungen bekannt gegeben?
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Danke für die Info!
Kamen den schon in der ersten Vorlesung irgendwelche Übungen vor, wenn ja könntest du sie evtl. hochladen?
Wer kann mir was zum Niveau dieses Moduls sagen?
Schade ... Ich hatte mich gefreut schon vor den Ferien etwas lernen zu können
Hallo, überlege das Fach zu belegen. Findet hier neben der Vorlesung eine Übung statt?
Ja meistens alle 2 Wochen im 2.Teil der Vorlesung. das wird vermutlich in der ersten Vorlesung nächste Woche bekannt gegeben
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