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Analysis of Heteroskedasticity and Autocorrelation
12 Karten
Giuseppe Razzani
vor 10 Jahren
Copenhagen Business School (CBS)
Applied Business Research
Prof. Bersant Hobdari
heteroskedasticity
panel data
cross-sectional data
blue
5th assumption
efficiency
pure and impure heteroskedasticity
consequences of heteroskedasticity
f and t test reliability
formal and graphical tests
weighted least square
white’s heteroskedasticity-consistent standard errors
pure impure serial correlation
autocorrelation
blue estimators
t and f tests reliability
time series
cluster sampling
durbin watson test
remedies for autocorrelation
newey-west standard errors
generalized least square
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