Wie viel Lernaufwand muss man hier für ne 2,xxx einplanen?
Ich würde schätzen so 3 Wochen, dann ist das relativ entspannt möglich. In 2 wochen ist es auch möglich, wird aber etwas stressiger.
Habe das Semester über immer die Tutorien gemacht und diese - genau so wie Altklausuren und Vorlesungen - knapp vier Mal durchgearbeitet und mit 1 bestanden. Aufwand war m.E. also voll im Rahmen
Wie geht man hier beim lernen idealerweise vor ? Erst Skript zusammenfassen, alles verstehen und dann Tut und AKs ballern bis zum umfallen ? Wurde irgendwas komplett ausgeschlossen ?
Hat Hannes bei euch gegönnt?
Mal eine Frage rein aus Interesse, was waren eure Noten in Corporate Finance? Ich könnte mir vorstellen, dass hier nur die Leute die Vertiefung machen, die echt gut in CoFi waren...:D Auf jeden Fall schonmal viel Erfolg euch allen!
14 weitere Kommentare anzeigen
von 1 nach 3
1,7 in beidem
Wie lange hat es in den letzten Semestern immer so gedauert mit der Korrektur?
Kam meistens nach 2 Wochen und drei Tagen online.
Hannes ist ein richtiger Ehrenmann. 2,3er Schnitt und mit 1,7 “nur” B also mindestens 10% haben 1,3 oder besser. Hat scheinbar mega fair korrigiert.
Noten sind raus
Jetzt im Nachhinein, wie sollte mal sich idealerweise vorbereiten auf die Klausur ? Also bspw. Fokus auf Verständnis oder Anwendung usw. Würde das gerne WS vorgezogen schreiben. Oder sind die Klausuren einfach so unberechenbar, dass man kaum gute Chancen hat ? Für jeden Tipp dankbar!
2 weitere Kommentare anzeigen
Es gibt hier das Video https://www.youtube.com/watch?v=7PM4rNDr4oI&list=WL&index=88&t=4036s ,es ist wichtig dass du Options etc. auch wirklich verstanden hast für die Klausur weil du nur mit Reprodukton nicht unbedingt weit kommst in der Klausur
Also ein hoher Transferanteil, verstehe 👍🏻 Danke
kann einer mal ein Gedächtnisprotokoll reinstellen?
1 weiteren Kommentar anzeigen
an die Sachen die besonders weh getan haben erinnert man sich immer
Skewness bruder
Leute, denkt bei der Evaluation daran, nur freundlich kommt man im Leben weiter. Wir können schon sagen, dass wir überfordert und die Klausur verhältnismäßig schwer fanden, aber alles mit Niveau. Dann wird das mit Sicherheit auch eher angenommen und berücksichtig!
das sollte sich ja eigentlich von selbst verstehen :)
Das stimmt, aber so wie manche sich hier anonym ausdrücken, will ich hoffen, dass sie nicht auch so die Evaluation ausfüllen :D
Meint ihr, man sollte einfach mal ne Mail schreiben, sich für das interessante Fach bedanken und angesichts der aktuellen Situation und den sehr gut ausgefallenen letzten Klausuren um Nachsicht bei der Korrektur bitten?
3 weitere Kommentare anzeigen
dafür gibts die evaluation
@Würfel, richtig das bezieht sich auch nie nur auf die Durchfallquote sondern auf den Notenspiegel insgesamt
was kam dran?
2 weitere Kommentare anzeigen
Punkteverteilung war 15,12,15,12,18,18
bedanke mich
So ihr müsstet alle eine Mail bekommen haben mit der Möglichkeit, die Klausur zu evaluieren. Wäre top, wenn möglichst viele Leute teilnehmen und als Maßstab alle die Altklausuren in Finance und jetzt nicht BWL 2 etc. anlegen. Finde es sehr fair vom Lehrstuhl uns eine Bewertung abgeben zu lassen und ich denke wir haben jetzt die Möglichkeit die Klausur echt nochmal ein wenig nach oben zu ziehen:)
Es kam eine Email zur Exam Evaluation. ... Ab geht's!
2 weitere Kommentare anzeigen
die altklausuren mit den lösungen
Puh dachte schon ich hab nicht mitbekommen, dass es ne Probeklausur gab😂
Viel Erfolg ihr Häuptlinge!
9 weitere Kommentare anzeigen
Mit Haltern von B-Aktien rede ich nicht. Echte Häuptlinge holen sich A-Aktien
😆
Kann mir einer mal sagen, was er/sie für einen abitrage profit hat? Ich glaube es war Aufgabe 3d mit dem forward contract
18 weitere Kommentare anzeigen
Wird schon kein Drama sein. Immerhin haben wir die Thematik alle verstanden, das ist doch das wichtigste!
Macht für mich gar keinen Sinn den Profit erst in t=T haben zu wollen, aber naja 💁🏼‍♂️
Skewness... Was soll man dazu sagen?:D
3 weitere Kommentare anzeigen
Hohe Skewness ist eine eigenschaft von lottery stocks, das steht auf irgendeiner folie. hab dann darüber mir das hergeleitet
ich auch
Tipps wenn man heute mit lernen anfängt?
2 weitere Kommentare anzeigen
Und, wie lief's? 🤣
Easy
Wie fandet ihr die Klausur?
Würde meine Evaluation so gerne zurück ziehen 😒
🥴🥴🥴🥴🥴
2 weitere Kommentare anzeigen
Viel zu wenig Zeit. Dadurch das die letzte Aufgabe keine kurzen Miscellaneous Question waren, war es zeitlich finde ich echt nicht machbar!
Ich hab fama French vermisst
War bei euch zeitlich auch so knapp? Hab die letzte Aufgabe gar nicht mehr lesen können
Ja safe, bin zwar so gerade durchgekommen aber sonst gabs doch eig noch multiple Choice oder allgemeine Fragen!?
jo so allgemeine Fragen, dafür jetzt schön asset pricing und greeks mit je 18 Punkten, ist natürlich auch sehr sehr geil
Klassischer Hannes.
🙈
Dafür liebe ich studydrive😂
Müssen wir die Formel vorher immer einmal allgemein angeben?
2 weitere Kommentare anzeigen
Wießt du du zufällig auch, ob man die Formel aufschreiben muss, um Punkte für zwischenschritte zu kriegen?
Ich denke, man kann nichts damit falsch machen, wenn man sie trotzdem hinschreibt... Natürlich können sie dann mehr Punkte geben, wenn du falsche Zahlen einsetzt, aber sie sehen, dass du die Formel richtig gelernt hast. Abgesehen davon ist das bei mir durch die anderen Fächer eh schon total drin, immer die Formeln mit anzugeben.
Was lernt ihr für Chapter 4 bzw. Tut. 5?
1 weiteren Kommentar anzeigen
Modell-Formeln auswendig und Annahmen des CAPM
Farma/French & die Facts zu den Lottery-Sachen. Im letzten Q&A hat Hannes ein wenig indirekt auf Farma/French hingewiesen (ohne natürlich konkret etwas auszuschließen). Würde das so deuten.
Eigentlich steht in den Altklausuren ja oben immer, dass man Währungen und Prozentzahlen auf 2 Nachkommastellen runden soll. In den Lösungen wird aber immer auf 4 Stellen gerundet. Wie macht ihr das?
stumpf auf vier, und prozent auf 2 Nachkommastellen weil das im prinzip 4 nachkommastellen sind
In der altklausur WS 19/20 wird bei den Fragen am Ende bei Teil f) gesagt, dass das für eine Putoption gilt. Im Tutorium würde das aber dich genauso für eine call Option gesagt? Was ist richtig?
Es wurde ja im Q&A eigentlich gesagt, dass kein Lösungssatz geschrieben werden muss. Mich wundert aber, dass in den Altklausuren Punkte für den Lösungssatz vergeben werden. Ich hoffe, dass die Korrekteure dann keine Punkte abziehen, wenn man keinen Lösungssatz schreibt.
1 weiteren Kommentar anzeigen
@Smoothiebowl: es sei denn du darfst eine à la SS 19 lösen. Dann dürfte es tatsächlich auf jede Sekunde ankommen.
Ne, da hätte ich genug Zeit gehabt, davon hätte ich nämlich einiges eh nicht lösen können haha :D
Gehört zu Cost of Carry auch die interest rate r? Oder nur u, y und q?
3 weitere Kommentare anzeigen
die meinten, dass die in den letzten Jahr nicht explizit gesagt haben, dass der convenience yield nicht zum cost-of-carry gehört und haben das somit in der Lösung aufgenommen. Bei uns wäre das aber falsch
Es gibt F=S0*e^((c-y)*T) als Formel irgendwo in der dritten Woche im ersten lecture Teil um 1:27:00 oder so, was den convince yield klar ausschließt
Dürfen wir das Komma als Dezimaltrenner verwenden?
2 weitere Kommentare anzeigen
Würde ich ehrlich gesagt nicht machen, ein Freund von mir hatte beim Mops Probleme damit, obwohl er alles konsistent geschrieben hat.
Marketing Lehrstuhl halt...
Dumme Frage vllt aber was ist unter H-Gebäude gemeint? Wo soll denn das sein?
4 weitere Kommentare anzeigen
@Würfel denke das ist einfach weil wir wegen Corona alle auf mehrere Räume unterteilt werden, damit immer genug Abstand da ist. Daher hängt dann der Sitzplan am Eingang und es kommt auf deine Matrikelnummer an, in welchem Raum des H-Gebäudes du schreibst (denke ich)
@controller war wie schon @riesenrad sagte nur verwirrt, da es normalerweise h1/h2 etc steht. außerdem finde ich es besser jetzt dumm vor euch auszusehen anstatt morgen das gebäude nicht zu finden.
Zu dieser Frage wurde keine Stelle markiert
"Lösungen" jetzt mal ernsthaft, warum lädt man sowas hoch, wenn mehr als 50% der Aufgaben nicht bearbeitet wurden. Ebenso ist es unnötig aus einer Klausur gleich 5 Dokumente zu machen.
In der Klausur WiSe19/20 steht bei Aufgabe 3: "The future for one ounce of gold with a maturity on June 11th, 2020 is currently being traded at € 1,548.91." Wie ist das zu verstehen? Eigentlich bezahlt man für Futures doch nichts direkt, sondern erst bei maturity. Sind diese 1.548,91 € also dann der Preis, den man am 11.06.20 zahlen muss?
Nein, dass ist der Preis, den man in der Zukunft zahlen muss.
Müssen wir Aufgaben wie 4b) aus dem WS19/20 können? Ich kenne diese Formel mit eingebautem N gar nicht
2 weitere Kommentare anzeigen
Nein, nur die für ein Movement pro Periode also ohne das N
bzw gilt dann N=1
was ist von der vorlesung alles nichz wichtig/ausgeschlossen?
nichts
Was bedeutet dieser Strich bei einigen Greek Formeln bei der Normalverteilung?
2 weitere Kommentare anzeigen
Bzw wie geb ich das in den Taschenrechner ein :D
Φ steht für die kumulierte Normalverteilung (oder Verteilungsfunktion). Φ (1,96) gibt dir die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Wert 1,96 oder kleiner ist bei einer Normalverteilung. Wenn du Φ(x) ableitest also Φ'(x) hast, dann hast du die ganz "normale" normalverteilung, die Dichtefunktion. Die dir sagt, wie groß die Wahrscheinlichkeit für exakt 1,96 (Φ'(1.96)). Wenn du ein Casio hast, dann kannst einfach bei Menu -> (7) und dann auf "Normal-Dichte" (1) gehen, dann kannste das direkt ausrechnen
Die hatten wir nicht oder?
Wie würde in Tutorium 4 Aufgabe 1a gerechnet werden, falls die Wahrscheinlichkeiten nicht gleich 50% wären?
3 weitere Kommentare anzeigen
Vielleicht hilft dir das auch
Okay perfekt. Vielen Dank dir :)
Wurde gesagt, ob Aufgabe 3c SS19 möglich wäre in der Klausur? Bei 3b hieß es ja schon schwieriger Transfer, aber auch glaube die Argumentation aus c bewegt sich ja tatsächlich außerhalb von dem was wir explizit gemacht haben. Oder haben wir sowas irgendwo gemacht?
*ich
Für alle die sich wundern, eure Einlasszeit aus der E-mail in die Forward-Formel für r einsetzen T=1 und ihr habt eure Uhrzeit ;-)
Also bei mir hats geklappt indem ich die Zahl in Excel eingefügt hab und dann in ein Datum umgewandelt hab
Ich habe einfach die zweite Mail von ihm gelesen.
Kann jemand im Tutorial 3 Problem 5 d) die Logik hinter dem upper Breakpoint erklären? Stehe auf dem Schlauch
wie wird nochmal die par yield curve ausgerechnet?
Du tust so als wenn du die Coupon rate für einen at Par bond ausrechnst mit den dazugehörigen Spot rates. Wenn du z. B. den Par Yield für Jahr 3 ausrechnen willst löst du einfach: 100 = X/(1+SR(1))+X/(1+SR(2))^2+(100+x)/(1+SR(3))^3 nach X und X/100 ist der Par Yield in %. Die Spot Rates 1 bis 3 müssten in diesem Fall gegeben sein.
merci
Ich verstehe nicht wieso es Sinn macht in 4c) SS 19 (overpriced underlying) eine put option zu verkaufen. Das heißt doch, wenn der Wert danach sinkt, wird die vom Besitzer genutzt und ich muss ihm mehr zahlen, als die Aktie dann Wert ist. Grundsätzlich macht es ja definitiv Sinn die Aktie zu shorten und einen Put zu kaufen, um sie zu ersetzen, aber warum zur Hölle sollte ich einen Put von etwas überbewertetem verkaufen?
Du kannst das auch so sehen, wenn S(0) steigt, sollte der Put Price sinken und der Call Price steigen. Da das nicht passiert, ist der Put overvalued und der Call undervalued. Und bei arbitrage gilt es immer billig kaufen und teuer zu verkaufen.
Hat es jemand auch auf diese Art gerechnet? Komme auf ein anderes Ergebnis, das laut Lösungen aber auch falsch ist...
5 weitere Kommentare anzeigen
kann mir das einer nochmaal für ganz blöd erklären
Im Q&A 5 wird die Aufgabe nochmal aufgegriffen. Vielleicht hilft dir das
hier muss eine 2 stehen
Klausur WS 18/19 Problem 6 Frage f) "if B in the binomial model is positive, do we borrow or invest at the risk-free rate? Do we observe that for a call or a put?" - Macht es einen Unterschied ob es für einen Call oder einen Put? Bei einem Negativen B investieren wir doch, egal ob ein Put oder ein Call oder?
1 weiteren Kommentar anzeigen
danke bruder
Ist das nicht WS 19/20?
Tutorial 3 Aufgabe 1 eigene Abwandlung: Wenn der Silberpreis in der Anzeige zu hoch wäre, z.B. 16€ anstatt 15,50€ (und man es auch für den Preis verkaufen könnte): wie würde man dann vorgehen? 1. Short sell Silver (today: +16) 2. Buy silver forward (in 10months: -16,30) use this silver to close short position (1) 3. Invest at risk free rate: (today: -15,76); in 10 months: +16,30) Storage costs müsste man hier ja eigentlich gar nicht berücksichtigen, da wir selber zu keiner Zeit das Silber lagern? r=4% u=2%, T=10/12
8 weitere Kommentare anzeigen
Ist das so? Warum zahlt der die Storage costs an mich?
Ja, so hat es Maren zumindest in der Mail erklärt.
Zu dieser Frage wurde keine Stelle markiert
Funktionieren diese Cashflow Formeln auch irgendwie für Forward Arbitrage Strategien? Habe mir eben versucht das mal zu konstruieren, aber bin wohl gescheitert :D
3 weitere Kommentare anzeigen
wie macht ihr das für forwards? 🧐
So ungefähr:
Irre ich mich, oder wird in den Altklausur Lösungen stellenweise abgerundet obwohl eigentlich aufgerundet werden müsste?
Jo ist mir auch schon aufgefallen
Bzw. teilweise einfach "abgeschnitten".
Weitere laden