Statistik II - WS 2016_2017 Lösungen.pdf

Exams
Uploaded by Jens Konerding 16124 at 2018-01-20
Description:

.

 +5
483
24
Download
Hat jemand hier eine Lösung?
Hab's so gelöst, Angaben ohne Gewähr
Warum löst man dieses problem nicht einfach mit dem gegeben pxy von 0.8?
View 2 more comments
Was habe ich falsch gemacht? ?
Hat noch wer für die gem. varianz 0,00274 raus?
Wo finde ich diesen Wert hier in der Tabelle?
Muss der Erwartungswert nicht mit den Werten der Verteilungsfunktion berechnet werden?
Nein, du benutzt die ganz normale Dichtefunktion
woher weiß ich was ich einsetzen muss?
Besser wäre es, erst 0,5= zu schreiben und dann nach x aufzulösen
jemand eine Lösung?
Kann es sein, dass es das gleiche sigma wie von X ist weil die identisch verteilt sind?
hat dort jemand eine Lösung für?
Warum werden hier noch jedes Mal die 0,5 addiert?
festes Monatsgehalt
wieso nimmt man bei hier P(X<=0) ?
Ist der erwartungstreue Schätzer nicht erstmal nur das arithmetische Mittel?
View 1 more comment
Das ist doch das arithmetische Mittel. Und als Beweis, dass das arithmetische Mittel ein erwartungstreuer Punktschätzer für den Erwartungswert ist, zeigt er nochmal die Erwartungstreue des arithmetischen Mittels. Ob das zwingend notwendig ist weiß ich nicht.
Ja, ist notwendig für volle Punktzahl.
Kann man diese beiden Zeilen auch einfach zusammenfassen zu "0.5 Y=0,05"?
Ja, kannst du machen
wie komme ich da drauf?
2-0*c-0 und 3-1*2c-c oder?
No area was marked for this question
Ist die Cov bei Aufgabe 1.e) 0 ? Hätte jetzt gedacht, aufgrund der einfachen Stichprobe, gilt die stochastische Unabhängigkeit.
ich suche hierzu auch noch eine Lösung :-)
was ist hier jetzt die richtige Lösung?
Warum muss man hier noch damit multiplizieren?
warum setzt ab 0,1 die variable Vergütung ein? Der Gewinn bleibt doch konstant negativ ?
In der Aufgabestellung steht, dass die variable vergütung wegfällt, wenn der gewinn negativ ist
Ich hab hier 0,5596 raus. Muss man das nicht mit der Formel von V(X+Y) auch machen?
View 5 more comments
Die Variablen sind doch garnicht stetig, damit man das anwenden könnte?!
auf die Kovarianz kommt man in diesem Fall mit Hilfe des Korrealationskoeffizienten (der ja mit 0,8 gegeben ist): 0,8 = Cov(X,Y) / 0,03 * 0,02
Habe ich etwas falsch gerechnet oder müsste das nicht 1,6667 sein?
das habe ich auch
dann =1.67 und 1- 0.9525?
Schaut mal ins Tutorium 10 Nr. 4d): Da steht, dass wenn die Variablen normalverteilt sind, auch die Summe der Variablen normalverteilt sind. Somit: E(X)+E(Y) und V(X)+V(Y)
gilt das immer bei normalverteilten Zufallsvariablen?
V(X) + V(Y) gilt nur bei Unkorreliertheit. Hier muss noch 2Cov(X,Y) addiert werden.
Wieso muss ich das hier noch multiplizieren? Die Schnittmenge der 3 Ereignisse hab ich ja schon mit der Rechnung davor.
Wie kommt man darauf dass dies binomial verteilt ist?
Mögliche Kombinationen sind nnp, npn, pnn. Wenn wir das ganze nicht mal 3über2 rechen, dann würde das nur die Wahrscheinlichkeit dafür sein, dass genau eine von den drei Varianten eintritt.
In der Aufgabe steht, dass eine normalverteilte einfache Stichprobe vorliegt. Wäre dann die Wahrscheinlichkeit nicht 0,1587² ?
müsste das hier nicht sigma hoch 2 /n sein? Denn laut aufgabenstellung ist doch die Varianz sigma hoch 2
wie kommt man auf diese Ergebnisse ? Ich komme da auf 6,7 & -8
Wieso ist X(quer) hier normalverteilt mit (o^2/n)?
Das ist so definiert. Wenn Erwartungswert und Varianz gegeben sind und angegeben ist, dass es normalverteilt ist, dann dann ist der X(quer) für eine Stichprobe egal welcher Größe n(mü; o^2/n) verteilt
Danke!