Chapter 3.pdf

Summaries
Uploaded by Anonymous User at 2019-07-06
Description:

Wie versprochen Chapter 3

 +1
46
1
Download
Kann mir jemand erklären, warum der Wert der Call Option mit steigender Interest Rate steigt und für einen Put fällt? Vielen Dank im Voraus!
Bin mir nicht sicher: Könnte daran liegen, dass die stocks angemessen zur interest rate verlaufen und der erwartete wert dann höher ist. Deswegen sind ja auch call options teurer als put options wenn S=K. Bei der Put-Call Parity wird ja auch die Call Option abgezinst. Dieser effekt wird ja durch ein ansteigen der interest rate noch verstärkt.