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Uploaded by Anonymous User at 2017-07-18
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SS 16, Problem 3

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Berechnet man bei a.) Cu und Cd nicht andersrum? Also Cu=130-95= 35 Cd= 70-95= 0 So haben wir es in der Vorlesung immer gemacht
Wie weiter unten in den Kommentaren auch schon steht, es muss Pu und Pd heißen.
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Ich komme zu den gleichen Lösungen. Für e) habe ich u=1,05. Hat das zufällig noch jemand?
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Kann es sein, dass 1,05 falsch sein muss? Wenn der upstate mit 1,05 beschrieben müsste ja der Wert für den Call = 0 werden, da ja sowohl Cd als auch Cu zu 0 werden - Kostet der Stock 105 werden wir ihn nicht zu 110 kaufen. Entsprechend besagt der Wert 1,05 nur aus das 0=0 (1,05 hab ich allerdings auch ausgerechnet)
Ich habe die Aufgabe jetzt mal mit variablem Delta und variablem B aufgestellt Also mit Delat(Call) = (Cu - Cd) / Su - Sd und Delat (Put) = (Pu - Pd) / (Su-Sd) und Beta(Call) - Delta (Call) * 100 * u) / 1 und analog Beta(Put) Alles zusammen ergibt dann eine Gleichung mit u^3 drin - der einzige Wert, der sich in der Zulässigen Lösungsmenge befindet liegt bei 1,4255
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Also ist die Antwort auf Frage a), dass man 41,76% seiner Stocks verkauft, und die Antwort auf Frage b), dass man 54,1671€ mit der Risk free rate investiert?