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Uploaded by Anonymous User at 2017-07-18
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SS 16, Problem 2

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c) hab ich auch anders. Laut den Folien ist der convenience yield (y), welchen man von r abziehen muss. Also e hoch (r-y)*T. Zudem hab ich T=6/12 benutzt.
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Folie 28, nur das u weglassen. F=S*e(r-y)*T. also y=[(ln(F/s)/T)-r ]*-1
Klar, Danke dir :)
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Ich habe b) anders gemacht. Da der aktuelle Forward Price 910 ist, ist er zum Verhältnis mit dem ausgerechnet Preis aus a) zu billig. Demnach kaufen wir den in t=1 zu 910. Short sellen die Unit für 900 in t=0 und investieren die Gewinne, sodass diese auf 922.7836 in t=1 anwachsen.
Hast du glaube ich recht mit, der forward für 922 existiert ja gar nicht
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Hätte ich alles genauso gemacht. Aber weiß jemand ob die Schreibweise bei b) so ausreicht oder ob man eine Tabelle zeichnen muss?
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could maybe somebody upload a corrected version?
zu c) : isn't u=0 anyways?