Lösungsvorschläge_SS18.pdf

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Uploaded by Anonymous User at 2019-07-11
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Ergänzungen zu den Lösungen aus dem Learnweb. Bitte entschuldigt die Handschrift. Falls etwas nicht leserlich ist bitte einfach nachfragen. Fehler bitte korrigieren.

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Kann das jemand näher erläutern? Wir wissen doch durch obige Rechnungen, dass die SR8=9,0508% ist. Wofür ist die Yield curve dazwischen wichtig?
Müsste es hier nich K-S sein? Wir rechnen ja einen Put Preis aus.
Woher weiß ich denn, dass 100 der face value ist?
Da es ein Zerobond ist.
Was hat das denn damit zu tun? Der Zerobond könnte doch auch einen anderen face value haben
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2f) Bei der Formel des Put-Preises müssste es doch heißen (K-SuidN-i;0). Die angegebene CRR Formel bezieht sich ja auf einen Call
Ja ehe ich auch so und es müsste doch auch q^N-i und (1-q)^i heißen oder?? Sonst kommt man meiner Meinung nach nicht auf das Ergebnis...
Müsste hier doch (Pu - Pd) / (Su - Sd) sein, da es sich um einen Put handelt oder??
Wie werden diese Zahlen berechnet? Mit der Call-Put-Parity?
call price (100)- S_t bzw. K-S*u^i*d^N-1. meine ich zumindest
Aufgabe 2 a und b sind für uns nicht relevant oder?
Die Thematik schon nur die Art der Aufgabe nicht.
Eher genau andersrum @Währungswechsel
Könntest du mir kurz sagen, auf welcher Folie ich diese Formeln finde?
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Aufgabe 4 ist komplett ausgeschlossen oder?
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meint ihr 2a und b auch? bzw ähnliche Aufgaben?
Ich denke schon, er meinte ja, dass Herleitungen zwar immer bestandteil waren, aber dieses mal raus fallen und der Fokus auf dem rechnen liegt
Wieso kann man das nicht mit der Formel ZBDFt=1/(1+SRt)^t lösen?
sorry hier: 3-(-1)