Tutorium 3 - Lösungen.pdf

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Uploaded by Christian Nienhaus 1731 at 2019-06-16
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Lösungen der Aufgaben des dritten Tutoriums.

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Inwiefern beantwortet das jetzt die Frage, ob der Preis der Option 2 genau zwischen option 3 und option 1 liegt?
Wenn das eine Gleichung wäre, wäre der Preis der Option 2 genau zwischen 1 und 3. Da es aber eine Ungleichung ist, liegt der Preis nicht genau in der Mitte.
Es gäbe doch auch eine arbitrage Möglichkeit, wenn der Put price nicht 3,6 (also overpriced) sondern bspw. 2,5 (underpriced wäre). Wäre dann alles genau anders herum? (Also buy put, sell call, buy stock und borrow money)
Ja.
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Hat jemand bei nr. 4b verstanden, wann eine Option ausgeführt wird bzw. wo der Zusammenhang mit der Höhe des St besteht? Wäre sehr dankbar für eine Antwort!:)
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Wir shorten den stock, also verkaufen ihn ohne ihn zu besitzen. Diese offene Position müssen wir wieder schließen. Das machen wir in t=T mit dem stock den wir entweder durch unseren Call oder durch den verkauften Put kaufen.
Vielen Dank! :)