Tutorium 1 - Lösungen.pdf

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Uploaded by Christian Nienhaus 1994 at 2019-06-16
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Lösungen der Aufgaben des ersten Tutoriums.

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Die Antwort hier st coupon bond yield currve is below the zerobond yield curve(6.5%<7%), impossible for an inverse yield curve. Ich kann mir nicht vorrstellen, vielleicht kann jemand nochmal ausführlich erklären?
falls es noch relevant ist: wenn der Coupon bond unter der zero bond yield curve liegt, dann liegt eine "normale" term structure vor. Das kann ja dann nicht inverse sein - so habe ich es verstanden.
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Wollte es bei Nr. 2a) auch so machen. im Tutorium wurde z.B. bei Bill 2 die zweite Wurzel genommen und das Ergebnis einfach mal 2 gerechnet. (heraus kommen dann 8,3 %) hat jemand eine Ahnung warum das im Tutorium anders gemacht wurde?
Danke für die Anmerkung. Du meinst wahrscheinlich 3.a)? Sicher weiß ich es nicht, aber das wird wohl damit zusammenhängen, dass wir semiannual payments haben.
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Gebt gerne Bescheid, welche Lösungen ihr für 1.e) und 1.f) sowie 3.b) habt.