Empirische Wirtschaftsforschung

at Westfälische Wilhelms-Universität Münster

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Habe eine Frage, und zwar überlege ich dieses Modul ins das 2. Semester vorzuziehen, weiß aber leider nicht inwiefern man Vorkenntnisse aus späteren Modulen benötigt. Wie war eure Erfahrung und gibt es welche die es ebenfalls vorgezogen haben?
entspann dich
Insgesamt würde ich Module nur wegen Auslandssemestern oder ähnlichem vorziehen. Machbar ist es auf jeden Fall (eigene Einschätzung nach Bestehen des Moduls im 4. Semester, Bekannter von mir hat es bereits im 2. Semester bestanden), aber ich würde mir tendentiell den zusätzlichen Stress nicht antun und es ist leichter, wenn man Statistik II bereits gehört hat.
Wie waren der Schnitt und die Durchfallquote?
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SoSe 18: Notendurchschnitt: 2,7 , Durchfallquote: 24,3 %
Danke für die Info
Welche Lösungen habt ihr bei b und c??
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bei b) der OVB führt immer zur verletzung der ersten, nicht zweiten, OLS Annahme E(u|X) = 0. (-> iv damit falsch) Umgekehrt bedeutet das, dass X mit u korreliert ist was wiederum immer zu einer Verzerrung der OLS Schätzer führt(-> i damit falsch). Die genaue Richtung der Verzerrung (ob beta negativ oder positiv) hängt damit zusammen ob X und u negativ oder positiv korreliert sind. Wenn OV negativen effekt auf Y hat und X und OV positiv korreliert sind, ist der effekt negativ. Damit wäre (doch) iii richtig. Die genaue Erklärung zum Effekt steht im Buch auf SS. 225 - 226. bei c) Adj. R ² kann auch negativ sein (-> i falsch). Kann auch sinken wenn ein zusätzlicher Regressor hinzugefügt wird. (-> ii falsch). Log-Log und Log-Lin Modelle können verglichen werden, da die abhängigen Variablen gleich sind. SER ist ein eigenständiger Schätzparameter für die Standardabweichung des u der Regression (->iv falsch)
super wunderbar ! vielen Dank!
woher kommt die 0.4055 ???
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vielen Dank. Du wirst den Wert bekommen, wenn du mit ln berechnest !!!
Würde jemand noch einmal die genaue Rechnung erläutern? Komm da immer auf einen anderen Wert
Kann mir vielleicht jemand sagen ob wir für die Vorlesung Post-it und Markierungen benutzen dürfen?
Markierungen und (unbeschriebene) Postits sind erlaubt
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Würde mir jemand nochmal Aufgabe 1 d (i) und (i) erklären. Weiß nicht, wie ich auf die Werte komme Danke :-)
Könnte mir noch jemand bei Sheet 5 weiter helfen? Wenn man bei 1c den Hypothesentest anwendet, muss man dann das 5% significance level nehmen oder das 1%?
Sofern nichts anderes in der Aufgabenstellung steht, sollte man 5% nehmen. Bei der Aufgabe handelt es sich um einen linksseitigen Test. Da muss man als kritischen Wert 1,6449 (90%) nehmen.
Welche Herleitungen sind wohl klausurrelevant, abgesehen von den OLS Parameter?
alle die es in der Vorlesung und in den Tutorien gibt
Berechnung des J-Test gehört demnach nicht dazu?
Hat evtl. jemand das Passwort für die Multiple Choice Fragen der FAG? :)
Gibt es zusätzliche Hilfsmittel in der klausur bezogen auf formelsammlungen?
Nein. Du darfst das Skript mit reinnehmen und das ist es.
Hallo, würde jemand vielleicht noch einmal erläutern, welche Möglichkeiten es gibt, die F-Statistik zu ermitteln?
Korrigiert mich wenn es falsch ist, aber soweit ich weiß müssen wir die F-Statistik per Hand nur für den Fall der homoskedasticity berechnen also mit restricted und unrestricted R^2. Demnach wäre ja die Formel: F = (R^2unrestricted - R^2 restricted)/(1-R^2unrestricted) *(n-k-1)/q. Wobei bei der allgemeinen F-Statistik R^2restricted = 0 und q =k. Sonst mit dem R-Befehl linearHypothesis und da dann vcov.=vcovHC setzen.
Hello! Gibt es zu den Aufgaben im Buch auch entsprechende Lösungen?
wenn du googlest gibt es einige lösungen
Vielleicht einmal für alle, die die Klausur noch schreiben: Dieses Jahr gab es insgesamt 5 Aufgaben (10-20 Punkte pro Aufgabe, für eine 30 Punkte). Aufgabe 1) Herleitung von beta 1 aus Y = b1x1 + u, Was ist R^2 und was sind die Nachteile, R-Kommando: lm Aufgabe 2) (30 Punkte) Es war ein Regressionsauszug gegeben (quasi wie bei ÜB 10), man sollte verschiedene Werte berechnen (13 Punkte) In Aufgabe 3 war auch ein Regressionsauszug gegeben, in Aufgabe 4 nur eine Regressionsgleichung. Abgefragt wurden in diesen Aufgaben u.a. was External validity ist, ob bei einem Regressor Endogeneity vorliegt, was instrumental variables sind und ob die vorliegende instrumental variable appropiate ist, natürlich die OLS assumptions und Fragen nach OVB. Aufgabe 5) (10 Punkte) bestand aus 5 MC-Fragen, bei denen jeweils eine Antwort richtig war (s. Training Exam)
Vielen Vielen Dank!!! Ich hab eine Frage. Was ist ein Regressionsauszug? Ist es von dem command Summary??? =)))
Hat jemand für das Sheet 8 bei Aufgabe 3 mal einen Lösungsweg wie man zu den Daten in der Tabelle kommt, die in den Lösungen angegeben ist? Blicke das grad nicht ganz. Danke im Vorraus!
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STR X HIEL ist als Str * HiEL zu verstehen, also du setzt konkret für Str und HiEl ein und multiplizierst.
-1.4906*(22-20)+(-19.5335)*(1-0)=-22.5147
Hallo :) Könnte mir jemand bei Sheet 7 Aufgabe 1c) helfen? Mir ist nicht ganz klar inwiefern die Lösung das 1% level berücksichtigt, da später nur das 5% significante level genannt wird.
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Also eigentlich müsste da n-k-1 stehen, aber in der Klausur zumindest gibt es nur eine Tabelle für F-Quantile und zwar für "großes" n-k-1, also "unendlich". Ansonsten müsste für jedes spezielle n-k-1 eine Tabelle angefügt werden ;).
(In der Übung konnte man die F-Quantile noch exakt über den qf - Befehl berechnen.)
Kann mir jemand diese Aussage erklären ? "It is not reasonable, that wealthier districts have lower test scores on average. Thus the estimated model is not appropriate to predict test scores for wealthy districts." TUT8 Aufgabe 2d) - Ich habe als Lösung dass der testscr in Districts mit höherem Einkommen höher ist und deshalb verstehe ich die Aussage nicht. Was meint ihr ?
Da verwendet man ja ein quadratisches Modell bzgl avginc. Also ist die Funktion eine nach unten geöffnete Parabel., d.h. irgendwann gehen die Testscores bei hinreichend großem avginc wieder runter. Das macht keinen Sinn.
Werden die Tabellen wie bspw. die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung in der Klausur zur Verfügung gestellt?
Ja
Also in der letzten Klausur wurden die Quantile der Standardnormalverteilung, der F-Verteilung und der Chi-Quadrat-Verteilung angehängt.
Hallo, Ich bin beim zweiten Tutorium Aufgabe 3, h. Kann mir jemand sagen wie wir den Kausalen Effekt in R erkennen? Danke schonmal im vorraus :)
Wenn man fragt, ob der Effekt "causal" ist, ist die Frage, ob die Schätzung des zugehörigen Betas verlässlich/valide ist. d.h. man muss überlegen, ob z.B. eine Verzerrung durch ausgelassene Variablen, simultane Kausalität, etc. vorliegt
Guten Tag, kann mir vielleicht einer verraten wie wir (wie z.B. in tut 9) simultane Kausalität erkennen? Logisch kann ich mir das erklären, jedoch verstehe ich nicht wie wir das aus den geschätzten Parametern der Regression ablesen können. Ich hoffe mir kann jemand helfen :)
Du kannst simultane Kausalität nur "argumentativ" erkennen, am Output erkennst du das nicht.
Hat jemand die Lösung für Aufgabe 6c der FAG am Montag? Da geht es um die jointly significance. Da müsste ein F-test gemacht werden. Frage ich allerdings was ich bei K (number of independent variables) und Q (regressors) eintragen muss.
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Ahhh! Danke schön!
Die Argumentation klappt leider nicht. Es kann durchaus wegen hoher Korrelation der Variablen sein, dass bei Einzel- t-Tests zu beta1 = 0 und beta2=0 beide Nullhypothesen abgelehnt werden (also beide betas signifikant erscheinen), aber beim gemeinsamen F-Test zu H0 : beta1 =0 und beta2=0 die Nullhypothese nicht abgelehnt wird. ( Siehe Vorlesung, Kapitel 5 (Section 7.4, S.22)
Kann mir jemand erklären woher ich weiß dass ich bspw. die t-statistic anwende? Im Skript/ in der Übung machen wir das soweit ich weiß nur bei Hypothesentests..
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wie kommt man bei aufgabe 6 2) auf das CI?
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Könnte mir hier nochmal jemand helfen? Wieso verwende ich denn überhaupt ein CI und insbesondere mit alpha=0,05?
Du kannst auch argumentieren, dass sich der Koeffizient von Beauty nicht "stark" verändert .
Hey ihr! Ich verzweifel total an diesem Fach. Habt ihr Tipps wie ich mich besser da einarbeiten könnte? Wie habt ihr das gemacht ? Danke!
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Das Buch findet ihr auch unter Dokumente ganz unten.
Okay danke trotzdem für die Tipps! :)
Guten Tag, Könnte mir einer vielleicht für die FAG-Multiplichoice Fragen den Schlüssel für die PDF-Datei geben? Danke schonmal im voraus :)
Guten Tag, Ich hätte eine Frage bezüglich des fünften Tutoriums, Aufg. 1, h (i). H0:βTotalBill+βSize= 0.5 vs.H1:βTotalBill+βSize6 =(ungleich zeichen gibt es nicht) 0.5. Hier soll man einen Hypothesentest durchführen. Meine Frage ist, da wir die T-Statistik berechnen müssen, ob wir SER von ßTotalBill mit dem ßSize einfach nur addieren?
Der Hypothesentest (t-Test) soll hier nur gedanklich durchgeführt werden. Wenn so eine Aufgabe in der Klausur dran kommt, musst du die Transformation der Regressionsgleichung durchführen und dann kurz sagen (wie in der Lösung), wie man dann die Hypothese testet.
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Könntest du bitte auch die Aufgaben dazu hochladen?
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Und die Lösungen sind ja auch bei den anderen Blättern nicht komplett, könntest du die vielleicht auch hochladen?
nein, weil ich die nicht habe
Was steht hier?
Möchte mir vllt einer das Ergebnis sagen? :)
Guten Tag, Ich schreibe dieses Semster EW vorgezogen. Könnt ihr mir vielleicht sagen ob die Formelsammlung, von Mosler und Schmid, für die Klausur zugelassen ist? Und wurde irgendwas für die Klausur ausgeschlossen? Danke im voraus:)
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Ich weiß nicht genau, was du meinst - die Folien für die einzelnen Vorlesung halt
es sind nur die Vorlesungsunterlagen zugelassen
Guten Morgen, Ich hätte mal eine Frage zum 10ten Tutorium, Aufgabe 1, g. Hier soll man mithilfe der Regression sagen, wie viele Latein-Amerikaner, die ein bestimmtes Gehalt erreicht haben, inhaftiert wurden. Meine Frage ist, warum beziehen wir Ui ( Errorterm) nicht in unsere Rechnung mit ein? Danke schonmal im voraus :)
Generell unterstellen wir ja, dass der erwartete Fehler im Mittel = 0 ist, unabhängig von den Werten, die die Variablen X1,X2,... annehmen (OLS-assumption 1 E[u| X1,X2,...] = 0 ). Das schlägt sich dann auch in der Vorhersage nieder, also: Y^ = beta0^ + beta1^*X1 + beta2^ * X2 + ... + betak^ * Xk
Ich schreibe dieses Semester vorgezogen EW. Hat jemand Lust an einer Lerngruppe um gemeinsam für die Klausur zu lernen?
sehr gut. wie heist du denn bei FB, dann scrheib ich dir da mal
Falls jemand von euch Nachhilfe in Empirischer Wirtschaftsforschung sucht, schreibt mir ne Email an: statistikwwu@gmx.de
Viel Erfolg euch allen!:)
Kann mir jemand erklären, wie man bei Aufgabenblatt 8 auf die Tabelle in Aufgabe 3 kommt? Für den Regressor 1) habe ich das soweit hinbekommen, aber bei 2) und 3) komme ich nicht weiter...
Bei 2&3 ist STRxHiEl die Connection - also muss man einen Interaction term verwenden - siehe Folie 34 von Section 8.3
Warum wird denn in der Vorlesungsstruktur auf Seite 2 der Folien als letzter von 5 Hauptpunkten der Vorlesung noch "Introduction to time series analysis" genannt und dann aber hinten nicht mehr besprochen?
das weiß wohl nur Beccarini selber
Wisst ihr, wie der MC-Teil aussieht? Ist immer nur eine Antwort richtig? Vielleicht würde dazu ja was in der VL oder den Tuts gesagt...
wurde nichts zu gesagt. Soweit ich weiß, wurde nicht einmal explizit etwas von einem MC Teil gesagt, aber in dem Punkt bin ich mir nicht sicher..
Falls wir die Klausur auf deutsch beantworten würden, müssen wir aber nicht die einzelnen Parameter auch in deutsch angeben oder ?
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Hat jemand die Aufgabenstellung zu diesen Aufgaben?
Wie lernt ihr am besten für die Klausur?
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Wenn ich mich nicht irre, sind doch die Tutorien fast ausschließlich auf r-Befehle basiert. Es gibt soweit ich weiß nur drei handschriftliche Tutorien. Die Fag ist wohl ganz hilfreich und das letzte Tutorium soll ja wohl die Probeklausur sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
In den R-Tutorien sind aber trotzdem auch „schriftliche“ Aufgaben
Die Aufgabenblätter der FAG im SS18 waren die gleichen wie in den vorherigen Semester, somit habe ich nicht noch einmal die Aufgabenblätter hochgeladen, sondern nur die Lösungen!
Hat zufällig jemand die ganzen R-Codes schon zusammengefasst in einer Übersicht und mag die einmal reinstellen? Wäre super lieb!
Hab die Zusammenfassung von der FAG aus dem SS17 hochgeladen, ich glaube es gab soweit keine Änderungen
Kann mir jemand bei Tut 10, Aufgabe 1c) weiterhelfen? Kann es sein, dass da ein Fehler in der Lösung besteht (es steht ja zweimal Marginal effect of durat for Afro-American, obwohl wir doch einmal für den Marginal Effect of durat for Caucasian bestimmen wollen?)?
Der untere ist der marginal effect for caucasian
Kann man die Klausur auch bestehen, wenn man R nicht kann?
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Ist die Klausur nicht 90 Minuten langen? Sprich es müssten 90 Punkte sein
Ja Klausur ist 90 Minuten und soweit ich weiss wird der R-Anteil ca. 15% wie im letzten Jahr betragen
Hallo kann man die Fragen auch in Deutsch beantworten :)? LG
Ja, man kann sich aussuchen, ob man die Fragen auf Deutsch oder Englisch beantwortet. Du musst nur dann bei einer Sprache bleiben.
Nimmt R in der Klausur wieder eine ähnlich untergeordnete Rolle ein wie in den letzten Jahren?
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Schau dir das Tutorium 9 an (oder war es 10? Auf jeden Fall das, wo R-Befehle abgefragt wurden) - in etwa so wird es auch dieses Mal sein, nur dass die R-Befehle etwas komplizierter sein werden. Ich glaube, anhand der Musterklausur aus der FAG kann man sich schon einen ganz guten Eindruck von der Klausur schaffen
Da sich der Tutor (und auch der Prof) im Vergleich zum letzten Jahr nicht geändert haben, denke ich mal, dass es in etwa wie die Klausuren aus dem letzten Jahr wird. Dementsprechend nimmt R nur einen Bruchteil der Klausur ein. Vielleicht 15%
Darf man auch dieses Jahr wieder das Skript mit in die Klausur nehmen, oder wurde das in irgendeiner Form zum letzten Jahr geändert?
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Markierungen im Sinne von Textmarker undUnterstreichung ? Oder Markierungen i.S.v. Post-Its und dergleichen?
Textmarkter, Unterstreichungen, Post-Its
Eine Frage zum Umfang der Klausur. Ist der Stoff aus den Vorlesungsfolien das "einzig" relevante? Die Vorlesung von Dr Wilfing war inhaltlich deutlich umfangreicher und hat Themen genauer behandelt
Nein, du musst den Stoff der Vorlesungen der letzten 10 Jahre können....
Die Klausur wird mehr oder weniger vom Tutor gestellt - d.h. die Übungen auswendig lernen sollte eine gute Klausurvorbereitung darstellen.
War zufällig jemand bei der FAG und kann die Mitschriften hochladen? Das wäre wirklich super lieb!
Im Kurs von SS17 sind aber nicht mal Kurzlösungen angegeben...
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Hey, du hast ja anscheinend mehrere Dokumente hochgeladen - soll das eine Zusammenfassung sein oder ist das eine Mitschrift aus Tetragon/der FAG? Und gibt es eine Reihenfolge der Dokumente?
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Die Aufgaben die zum Beispiel in 2018-07-21 gelöst werden, woher kommen die, bzw. wo kann man die Aufgabenstellungen finden? Danke!
fandest du den Tetragonkurs hilfreich?
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