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Uploaded by Dennis Neuhaus 8004 at 2019-05-21
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WS 18 19 Lösungen Aufgabe 3

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Standartabweichung macht keinen sinn. Du nutzt die Formel falsch. Sharp Ratio ist 0,15 da in Portfolio C nur zw Portfolie B und Rf gesplittet wird
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Ich habe auch für p=0.22 mittels der Formel für Beta c,m berechnet.
Ja aufgrund meines Zahlendrehes komme ich denke ich auch auf die Ergebnisse, wie habt ihr denn denKorrelationskoeefizienten berechnet