WS 16_17 Nr. 1 & 7 Lösungsvorschlag.pdf

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Mein Lösungsansatz

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Bei Aufgabe 1.7 ist doch nach der Expected Return und nicht nach der Expected Value gefragt. Würde man da zur Berechnung nicht die gewichteten Renditen anstatt der gewichteten Erwartungswerte nehmen?
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Kannst du das mit den gewichteten Renditen vielleicht erklären? Ich kann da die Lösung aus dem Learnweb nicht nachvollziehen..
Würde mich da gerne anschließen! Werde aus der Müsterlösung einfach nicht schlauer..
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Warum nimmst du bei Aufgabe 1.7 den mittleren Erwartungswert und nicht den normalen?
Die Lösung ist falsch. Bei der Aufgabe ist nach dem "expected portfolio return" und der "standard deviation of her portfolio return" gefragt. Du rechnest hier also nur mit der prozentualen Veränderung des Vermögens in den beiden Ausgängen. Die genaue Rechnung findest du in der Musterlösung.
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Könntest du noch den Rest der Klausur hochladen? Wäre super! Vielen Dank!
Es gibt jetzt auch eine Musterlösung.
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Ist bei Aufgabe 1.4 nicht nach dem Mü-Sigma-Prinzip von Folie 99 & 100 gefragt? Dann könnte man auch die Frage, ob sie danach handelt beantworten. Arina ist zwar "not saturated", aber durch ihre Nutzenfunktion ist sie risk-loving und nicht risk-averse. Sie handelt daher nicht nach dem Prinzip.
Die Aufgabe hatte ich auch erst genauso beantwortet, zumal es in die Aufgabe passen würde, die beiden Grundannahmen zu nennen..
Das steht auch so in der Musterlösung.
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Danke fürs Hochladen! Bei Aufgabe 1.1 ist ein kleiner Fehler enthalten. Laut der Aufgabenstellung fällt der Kurs auf 400 €, wenn die Entwicklung des iCars nicht erfolgreich ist ("Otherwise it will fall to $ 400"). Rechnung: EV (A) = 0.15 * 1,000 + 0.85 * 400 = 490 € . Aufgabe 1.2 beinhaltet dann einen Folgefehler, weil du mit 100 € statt mit 400 € gerechnet hast. Bei Aufgabe 1.5, 1.6 & 1.7 ebenfalls.
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wenn man wealth investiert dann muss man dieses auch im EV und EUT berücksichtigen. wenn man zb an einer lotterie teilnimmt und nichts investiert aber trotzdem z.b -100 verlieren kann, dann muss man den wert so im EV berücksichtigen und im EUT wieder mit dem wealth
Korrekt! Vielleicht wird es bei einem Blick in die Musterlösung im Learnweb klarer.
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Kann mir jemand die Aufgabe 1.2 erklären?
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Ja, weil du die unbekannten Wahrscheinlichkeiten berechnen möchtest und zwar für den Fall der Indifferenz zwischen Kauf und Nicht-Kauf.
In der hochgeladenen Musterklausur (im Learnweb) wurde auch so gerechnet.
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Zu 1.4: Im Skript steht das für das mü-sigma-Prinzip nur zulässig ist wer risk averse ist. Müsste Ariana dann eigentlich nicht mit dem Prinzip unvereinbar sein?
nein die utility Funktion mit x^2 ist eine Ausnahme, steht auch im Skript
Schau mal ins Learnweb. Es wurde eine Musterlösung vom Lehrstuhl hochgeladen.
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Lösungsvorschlag : Bitte um verbesserungsvorschläge Aufgabe 2 : . . 2.1 es kann nur optimal sein im Fall u-o2 in B assets zu investieren da dominanz ggü anderen assets. + die zwei u-o eigenschaften sind erfüllt. vgl.SS11 1.b 2.2 die Utility Funktion U= u-o2 +TP u,o muss vorhanden sein/vgl tut 2 2.3 SRa: 0,24/ 2.4: 1: 0,068 / 2 : 0,2/ 3 : 2/3/ 4 : 1/3/ 5 : / 6 : 0,092/ 3.1 siehe Folien 3.2/ A, B sind durch eine gerade linie miteinander verbunden . TP liegt zwischen den Beiden und die CML geht am TP durch die Linie hindurch. 3.3 overvaluated mit 0,09 4.1 1:1,4 2 :0,104 3 :1 4 :0,0225 4.2 ------------------------- 4.3 nein denn beta ist nur das risiko eines WP und nicht des portfolios
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hey kannst du mir die Formel für die Standard Deviation of return geben?
Kleiner Hinweis: Im Learnweb wurde vom Lehrstuhl eine Musterlösung für die Klausur hochgeladen.