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Uploaded by Anonymous User at 2016-08-02
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Wie geht man bei Aufgabe 5a und b vor? Danke!
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Bei a) habe ich ebenfalls 250.000. Man muss das Unternehmen als ewige Rente behandeln, da es ja auch ewig die Gewinne erwirtschaftet. Bei b) habe ich 125.000 als MV des equities. Habt ihr das auch so?
ja denke ich auch so aber dafür 5 Punkte ...
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Hat jemand einen Lösungsansatz, wie bei Aufgabe 2e) Varianz von B ausrechnet?
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Ich komme auf eine Varianz von 0,648 für B und eine cov von 0,108 zwischen A und B. Über das risk level von B (0,288 = Cov mit dem MP) kann man die cov zwischen A und B als Abhängigkeit von der Varianz von B darstellen (cov(A,B) = 0,432 - 1/2* cov(B,B)). Diese Abhängigkeit dann in die Formel für die Varianz des MP einsetzen und nach der Varianz von B umformen.
Welche Formel hast du für die cov(a,b) hier genommen? und woher bekommst du die 0,432?
Wie löst man diese Aufgabe?
hat jemand dazu eine Lösung und würde die teilen?
Weiß jemand, wie man bei (a) und (b) vorgeht? Bei den Aufgaben zur Kapitalstruktur hapert es noch mit dem Verständnis bei mir.
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stimmt das ergibt wohl mehr Sinn
Was habt ihr auf 2b? Wie kann man expected return of the market kalkulieren?
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Wie sähen eure Antworten bei Aufgabe 3 so aus? Bei A: Das systematische Risiko ist beta und das verändert sich nicht, wenn wir die Anzahl an Portfolios steigern. Das unsystematische kann man wegdiversifizierten und verschwindet wenn die Anzahl steigt Bei B: Steht alles in den Folien Bei C:Ja, dies kann passieren, wenn beta negativ is. (Könnte hier jemand vllt eine Erklärung liefern?) Bei D: Da wusste ich leider gar nicht, was ich dort schreiben sollte Vielen Dank für eure Hilfe
Zu A: Korrekt. Die Antwort ist auch im Slide Set 1 - Folie 137 zu finden. Zu B: Antwort im Slide Set 1 - Folie 163. Zu C: Korrekt. Mögliche Erklärung: Die Investition ist weniger risikoreich als beim risk-free asset. Daher ist auch der expected return niedriger als beim risk-free asset. Zu D: Da weiß ich leider auch keine Antwort.