Corporate Finance - WS1617 Lösungen.pdf

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Uploaded by Jens Konerding 11491 at 2018-08-16
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kann man hier die Varianz von M nutzen, weil es im Equilibrium liegt oder gibt es einen anderen Grund?
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Wir wollen hier doch das Beta ausrechnen und nicht den Korrelationskoeffizienten.. Dein Gedanke liegt bei der Formel für den Korrelationskoeffizienten bin ich der Meinung.
Du hast vollkommen recht hatte ein Brett vor dem Kopf
Warum nutzt man hier die Formel mit den Quadraten und bei P1 nicht?
In der VL steht doch, dass das systematische Risiko immer bestehen bleibt, wie kann es dann sein, dass es hier keins mehr gibt?
Da steht aber auch, dass theoretisch (in der Praxis geht das nicht) ein systematisches Risiko von 0 vorliegen kann, wenn alle Securities nicht mit einander correlieren.
woher weiß man, dass man hier noch das berechnen muss und nicht direkt die 15% und 85% nehmen kann?