Corporate Finance - SS16 Lösungen.pdf

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Uploaded by Jens Konerding 11276 at 2018-08-16
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Würde hier sagen, dass d nicht richtig ist. Wenn man short selling mit einbezieht, bewegt man sich trotzdem noch auf der SR von A bzw. B, da man ja nur >1 in das jew. Asset investiert
Die Antwort müsste falsch sein da Standardabweichung nur in der CML vorkommt und nicht in der SML. In der CML ist der gegebene Fall nicht für jeden Fall gegeben.
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Ich formuliere um, a gilt für ß (SML), nicht für sigma (CML). Da aber nach sigma (cml) gefragt ist, ist a falsch.
Dan wäre nach deiner Logik aber gar keine Antwort zwingend richtig.
Wo kommen die 60 her ?
muss Erbei b nicht den Rest in das risky Portfolio investierend, um dann auf der CML zu landen und über dem TP?