Lösungen 2. Tutorium.pdf

Assignments
Uploaded by Leah 11855 at 2019-04-26
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Warum?
Wie kann ich den die Variance (sigma) mit der Formel von dem expected return ausrechnen?
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Ich verstehe die Frage nicht :D
Naja, woher dtammt die Formel auf einmal? 😅
wieso verwende ich hier o(p1,p2)? es gibt doch eine formel für p(i,j)! verstehe nicht warum man dann dieser varianz nimmt. Die beschreibt doch den zusammenhang von p1 zu p2
Wüsste ich auch gerne
Kann mir das vielleicht noch mal jemand erklären? Warum muss man das jetzt gleich 0 setzen und dann später den expected return ausrechen?
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Kann man das auch machen, wenn die perfectly positiv correlated sind?
Nö, da sich die Kurse dann in die gleiche Richtung bewegen. Wenn Aktie A um 2 steigt, dann steigt B auch um 2. So würden sich die Kurse ja nie gegenläufig entwickeln.
Wie kommt man auf diesen Punkt? Kann das jmd näher erläutern? Danke im Voraus!
Das ist einfach mutwillig irgendein Berührpunkt einer Indifferenz Kurve mit der Gerade :)
liegt p1 nicht auf der selben Linie wie p2 und p4 oder warum hat p1 einen SR=0.1 und nicht 0.15 ?
Nein liegt es nicht. P4 besteht ja aus P2 und Rf und P1 ist einfach P1 und hat SR=0.1.