CoFi Tutorial 2.pdf

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Uploaded by x y 16463 at 2016-05-01
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Ausführliche Mitschriften aus dem zweiten CoFi-Tut! ;) #bestintown Folienvorlage ©Lehrstuhl für Finanzierung

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Also wenn ich das auflöse nach p kommt da 0,12699 raus ???
Ja, mit den dort stehenden Zahlen (0,5512) hast du auch recht, allerdings ist die Zahl 0,5512 bereits falsch, es muss heißen 0,07 - 0,0512p (0,0256p^2 abgeleitet ist eben 0,0512 und nicht wie es dort steht 0,5512) und dann kommt 1,3671875 raus -> 1000 * 1,3671875 = 1367,1875 EUR in TP und borrow 367 at the RF :) Wenn ich mich nicht vertue sollte es so richtig sein wie ich beschrieben habe :)
Warum kann nur dann das risk free portfolio erstellt werden?
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wie kommt man bei aufgabe 5 auf die 10,57 % ? habe versucht CML mit 0,0579m+ omega-quadrat gleichzusetzen und dann auflösen aber das klappt leider nicht :/
10.57% ist ja der Erwartungswert des ausgerechneten Portfolios. Man rechnet hier also 0.08*p+0.01*(1-p).