CoFi Exercises 6-12.pdf

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Uploaded by Anonymous User at 2018-07-03
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Wie kommt man darauf, dass man 0,1 und nicht irgendeinen anderen Wert nehmen muss ?
Wie löst man das?
Wie rechnet man das hier wenn es 0,8 ist?
Wenn x=0,8 sind meinst du ? 0,8^2*0,1^2 + 0,2^2*0,15^2 + 2*0,8*0,2*cov(1,2) und davon dann die Wurzel für std dev. Die cov musst ovrher noch kurz ausrechnen. Also es gibt halt x als Prportion und das andere wäre (1-x) was 0.2 wäre oder liege ich falsch ?^^
Warum ist hier dann obvious, dass mit x=0 P12 die kleinste standardabweichung hat?
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Kann mir jemand die Rechnung von Aufgabe 6a geben? Komme irgendwie nicht auf das richtige Ergebnis Danke!
Du rechnest einfach die standardabweichung von den 3 Portfolios aus mit jeweils 50% Anteil von S1 und S2 (für P1) dann S1 und S3 (für P2) und S2 und S3 (für P3) und guckst dnan was die kleinste Standardabweichung hat. Für P1 Wäre es dann folgendermaßen: Sigma von P1 = 0,5*sigma s1 + 0,5*sigma s2+2*0,5*0,5*cov(s1,s2)
könnte jemand für eine von beiden Angaben bitte einen Rechenweg hochladen?
Nicht besonders schön, aber sollte helfen
Wo kommen hier die 45 % her?
80*0.1+20*RE=17 und dann nach RE auflösen
Warum mal 3/4 ?? wo kommt das plötzlich her ?
Kann das jemand erklären?
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das steht in der VL
Wo steht das in der VL, kann ich nicht finden!?
Versteht jemand, wie er hier auf die zwei werte gekommen ist?
P(i,M)=sigma i,M/sigma s2*sigmaM 0,5=0,03/sigma s2*0,2 sigma s2=0,3 variance=0,3^2
er hat hier die Werte für Adidas genommen, oder hab ich mich jetzt verhauen?
Ja das ist mir auch aufgefallen
kann mir jemand erklären wie man das rechnet?
würde mich auch interessieren
Du rechnest es über die Formel aus dem Skript S. 144. 0,5²*0,15²+0,5²*0,2²+2*(0,5*0,5*Cov[2,3]) = 0,011125 das musst du dann noch Wurzeln für die Standart abweichung und dann kommst du auf 10,55 %. Die Cov[2,3] bekommst du aus dem Corr[2,3]*0,15*0,2 also quasi rückwärz gerechnet die Formel Cov/ (o1*o2).