Corporate Finance
at Westfälische Wilhelms-Universität Münster

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Die Altklausur aus dem Sommersemester 2016 wäre nicht schlecht.
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Weiß jemand wie man Aufgabe 5a) löst?
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Weiß irgendjemand bei P5 d) einen Ansatz?
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und weisst du bei 5a?
 
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Has anyone a clue for Problem 2 (a) ?
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hallo?vielleicht hast du 5a gelöst?
A Security S1 dominates a Security S2 if ?1<=?2, ?1<=?2 and (?1, ?1)?(?2,?2) In this case: S2 ist not dominated by any other -> ?3>?2 S2 does not dominate any -> ?1ordering: ?1
 
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ist die 3e) richtig? wenn man die Cml-Formel nimmt kommt man auf 0,12.
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Hat jemand eine Lösung zu der 4a und b? Bin mir nicht sicher, wie man hier vorgeht....
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OH man sich das viele Formeln...wie soll man denn da durchsteigen? Hat jemand einen Tipp, welche Formeln besonders relevant sind?
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die basics kennst du doch aus stasi2 .. ansonsten sind das wirklich schon die wichtigsten formeln, 'n paar sind ja auch selbsterklärend (wie die ratios)
 
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Hallo :) Kann jemand vielleicht die Klausur hochladen? Vielen Dank schon mal
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Hallo, im Learnweb findest du die Klausur
 
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Mit welchem Programm muss ich die Datei öffnen, damit die Notationen angezeigt werden?
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Kann mir einer sagen, wie man bei 3 d) vorgehen muss?
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Sehr ausführlich !
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bei aufgabe 3e) müsste es nicht eigentlich overvalued sein? da ich ja ein portfolio habe was risikoärmer als das MP ist, den selben return abwirft. oder auch mit der argumentation, dass der required return < expected return ist heißt ja nichts anderes dass 5% required sind es aber 7% gibt somit muss es doch overvalued sein?!
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Hallo! Could you please explain why we don't need to considerate taxes "(1-t) "this time when we estimate market value of the company? Thx for your help! Lei ; )
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I think we already accounted for the Taxes, when substracting the taxes from the Ebit. So CF here should mean "Free cash flows"
Achso ! thx !
 
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Wie kommt man auf die standard deviation für das market portfolio M?
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Danke dafür! :D Ich feier dich!
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Hast du zufällig auch die Mitschriften der Q&A Vorlesung?
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Die Q&A-Vorlesung konnte man sich schenken
 
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Sag mal,wie kommst du in 1.4b) auf den E(CF)? Ich komme einfach nicht darauf, wie du die 1700/2 ermittelst? Die 800 sind ja 525+275. Aber die 1700=???
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Das soll denke ich 1500 sein wie in der Aufgabe auch steht. Ich komme dann auf E(R)= 15 %. Also muss meines Wissen dann in der Lösung der Fehler sein ?!
 
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Du hast nicht zufällig noch die Mitschriften von den restlichen Folien?
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wär super ;)
Wie schaut's mit den restlichen Folien aus? :)
 
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Auf Seite 1 Kapitel 2 risk&return, die Fornel für die Varianz. Die Klammer (Xi - X) müsste noch quadriert werden
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Hast du zufällig auch noch die Mitschriften zum 5. und 6. Tutorium?
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Sind in Arbeit, kann aber noch ein bisschen dauern. :)
Alles klar, danke für die Rückmeldung.
 
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wie kommt man bei aufgabe 5 auf die 10,57 % ? habe versucht CML mit 0,0579m+ omega-quadrat gleichzusetzen und dann auflösen aber das klappt leider nicht :/
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10.57% ist ja der Erwartungswert des ausgerechneten Portfolios. Man rechnet hier also 0.08*p+0.01*(1-p).
 
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xy kannst du auch Tutorium 4 hochladen?
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Auch das werde ich noch in Angriff nehmen, falls es nicht in der zwischenzeit schon jemand anders hochlädt. :)
 
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"No short sales" und "short sales" auf Folie 106 müssten vertauscht sein oder?
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Bin deiner Meinung..
 
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Ein Traum. Aber kommt noch Part 1 von Chapter 3? :)
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Ah ok hat sich erledigt, grad gesehen, dass es mit im chapter 2.4 ist, sorry
 
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Danke! :) Kannst du auch das 4. Tutorium hochladen?
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Fände ich auch super !
 
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