Corporate Finance

at Westfälische Wilhelms-Universität Münster

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Problem V 5 Da habe ich 1016,04 raus
Selbe! *Thumbs up*
Easy wie wir das morgen regeln
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PII 2. Ich habe folgende Werte ausgerechnet: 1) 3% 2) 0 3) 0 4) 0,0225 5) 0,0225 6) 0,2 7) 0,5
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Ich habe nach der linearen Gleichung für x=0,75 raus und dadurch habe ich bei 5. Simga(p3)=0,75*0,15+0 =0,1125 7. Korrelationskoeffizient(p4,p1)= cov(p2.p1)/ sigma p2*sigma p1= 0,04/(0,4*0,1)=1
Meine Rechnung für X: 0,075=x*0,06+(1-x)*0,03 Dann habe ich ein X von 1,5 Danach dann WURZEL(1,5^2*0,15^2)=0,225
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P3 1. habe ich für unlevered 0,5 und für levered beta = 1,5 2. 1,065 als discount factor
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Super, dann sollte das doch soweit bei uns passen!
yes, denke auch aber guck mal bitte noch kurz bei P5 5. :-D
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Mag jmd erklären, wie er Aufgabe 1.1. gerechnet hat?
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zu 1.2: Ja stimmt das geht auch, die Aufgabenstellung ist halt unklar formuliert. Da muss man ja jetzt selbst eine Annahme treffen
@Erdna wie bist du auf die sharp ratio gekommen?
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P4 a WACC = Re0 gilt doch nur wenn das Unternehemen unlevered ist. Kann man das dann hier einfach so rechnen wie es gemacht wurde?
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Ich habe es auch mit der nach Re0 umgestellten Formel berechnet und habe 6% erhalten. Im Skript steht in der Grafik zum MM-Theorem 2 auch Re.
Okay, war ein Rechenfehler von mir. Hab auch 6 % jetzt
WS 14/15, Problem 4e Hat jemand eine Antwort darauf? F3 aus 4d ist 90. Was wird also von den debt-holders in t=0 eingesammelt? 72 Mio?
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Augbabe 6 Q1-II ist c wirklich richtig?
ich habe auch nur a,d raus
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Weiß jemand wie man 3.2 beantworten würde?
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4.2 WACC ist 0,125 wie in 4.1. Re berechnet sich nur nach Re=Re0 + D/E * (Re0 - Rf) Das mit dem Re=SML-Gleichung gilt nur für ein rein eigenkapitalfinanziertes Unternehmen. Oder habe ich das flasch verstanden? DIe Lösung bleibt aber trotzdem Re=1/6.
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Re0 = wacc in MM world ansonsten gilt das nicht
Habe ich auch so WACC=1/8
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ist die 3e) richtig? wenn man die Cml-Formel nimmt kommt man auf 0,12.
Nö. Dann kommt man auf 0,11 wie hier berechnet. Ich hätte allerdings noch den Lösungsvorschlag, dass D eine höhere SR hätte als das MP, MP aber die höchste haben müsste und D deshalb nicht möglich ist. Sieht das noch jemand so?
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müsste nicht bei 3d die Antwort heißen, das ein portfolio ein monoton positiv wachsendes Verhältnis von mü und sigma hat. und B daher nicht teil der Marktportfoilios sein kann, da man für das gleiche Risiko (sigma) eine höhere Rendite erwirtschaften kann?
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im Skript steht aber mü und sigma ?
Auf S. 185 ist es ganz gut erklärt, dass in diesem Fall beta gemeint ist und nicht sigma, wie eine Seite vorher noch geschrieben.
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P3 Feld 7 ist die richtige Lösung 0,1333? Man kann ja nicht einfach die deviations so umrechnen wie es hier gemacht wurde oder?
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hatte einen kleinen rechenfehler, mit der methode kommt auch 24 % raus. Also geht es doch auch so einfach wie es hier gemacht wurde sorry :D
Richtig, habe ich mittlerweile auch so berechnet.
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Augabe 3 Feld 5 müsste 0,4 rauskommen ?
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Es ergibt keinen Sinn, dass Sigma 2 größer ist als SigmaMP, da Beta2 auch kleiner 1 ist. Sigma 2 ergibt bei mir nach Einsetzen in die SR Formel 18%. Und ich habe ebenfalls raus, dass Sigma1 30% ist. Dies ist aber tatsächlich falsch, da es nicht auf der CML liegt! Sigma 2 kann man über die Formel für das Overall Portfolio Risk berechnen und ergibt letztendlich Sigma1 zum Quadrat * X1 zum Quadrat. Das X1 kann man mithilfe des Betas errechnen.
Wenn Du für die 18% die 0,3 von sigma 1 benutzt, landest Du natürlich bei 18%. Wenn Du die korrekten 0,4 benutzt, landest Du bei 24%. Und das ist durchaus möglich, trotz höheren sigmas. Siehe Multiple Choice 7 in Tutorium 3. Und die CML ist für Berechnungen in CAPM sowieso recht irrelevant.
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Hat jemand einen Lösungsansatz, wie bei Aufgabe 2e) Varianz von B ausrechnet?
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Ich habe einfach eine Linearkombination aus den standardabweichungen gemacht, da man die fractions ja schon ausgerechnet hat: 0,4 = 2/3 * 0,3 + 1/3 * sigma B , kann das stimmen? Oder geht das nur, wenn im Portfolio Rf enthalten ist?
beta kann man über Linearkombinationen berechnen, aber bei sigma ist das nur in Kombination mit rf möglich, würde ich sagen.
Q3II b - falsch wegen "at least" oder? ist ja exakt gleich Rf
Q4II - nur c oder?
Q5II - nur b und c sind richtig oder?
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P3 Nr.8: Muss SR nicht auch 0,15 sein? Oder kann mir einer erklären wann man MÜm benutzt und wann MÜp?
In den P6 Lösungen sind ein paar mehr Fehler drin...
SR muss 0,15 sein, da P2 ein Mix aus P1 und risk-free ist.
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Welche Lösungen habt ihr bei Aufgabe 7 raus?
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Wenn du Q1I d meinst - Ich war mir unsicher, für was hier gewichtet werden soll. Wenn es um mü geht, würde ich d als richtig ansehen. Wenn es sich auf EU bezieht, wird ja nicht das bloße x gewichtet. Zu Q4IIc: Re steigt aber linear zum D/E ratio. In der Lösung wird nur vom Dept Ratio (Also D/V) gesprochen. Der ist zwar in D/E enthalten, allerdings würde ich die Beziehung dann nicht mehr als linear bezeichnen.
ja das stimmt mit Q1I d. Das ist schwer zu sagen. Zu Q4II c, ja du hast recht. Bin davon ausgegangen, dass D/E auch steigt wenn das dept-ratio steigt, aber die lineare Steigung ist der springende Punkt
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Aufgabe III 2): Kann mir jemand erklären, wann man genau die CML und wann die SML benutzt? Habe das Gefühl, dass das immer anders gerechnet wird...
Ich habe in dem Fall sogar mit der SML gerechnet, da die Aussage " Under CAPM assumptions" für mich bedeutet, dass SML gemeint ist. Kann dir leider nicht sagen, was stimmt..
Der Meinung bin ich hier auch. Siehe Tutorium 3, Nr. 3e und 4a. "Under CAPM Assumptions" bdeutet Equilibrium und dafür gilt die SML. Siehe Folien 173ff und 195.
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Bei 2f hätte ich jetzt Intervalle aus der Grafik genommen bzw. darin eingezeichnet, um mit denen irgendwas anzufangen, z.B. eine Korrelation zu zeigen - z.B. Anfang 2002 bis November 2007 oder sogar 2008. Hatte noch jemand den Ansatz?
Wurden Konfidenzintervalle in der Vorlesung behandelt? Also ist das relevant für die Klausur? Ich war anscheinend nicht in der entsprechenden Vorlesung und im Skript finde ich gar nichts zu einer Intervallberechnung
In Übung 1 wurde das mal kurz anhand einer Aufgabe behandelt.
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2.4 sind die falschen proportionen von x und y
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Ich denke schon, dass nach einer Aufteilung gefragt ist, da er sein Portfolio neuverteilen (reallocate) will. EBenso ist nach den Proportionen seines Vermögens gefragt. Allerdings verstehe ich den Ansatz in der Lösung nicht.
Naja, mit den gegebenen Informationen wird durch die CML das neue µ des Portfolios 2 berechnet. Der nächste Schritt ist die Aufteilung zwischen rf und P1, um ebendieses µ zu erreichen. Ich habe das über das Sigma berechnet und bin zu den gleichen Ergebnissen gekommen.
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Müsste man bei Aufgabe 6e nicht nur mit Re0 und Rd abzinsen, da das jede Periode auftritt und man deswegen mit Perpetuity rechnen muss?
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muss man bei 6e nicht RE0 und RD mit 1+... diskutieren? der Value von über 70.000 scheint mir etwas zu hoch zu sein da mit 0,165 und 0,03 diskontiert wurde
Beim Perpetuity wird nur mit Re0 und RD discontiert. 1+Re0 bzw 1+RD taucht erst im detailed planning auf.
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Ich habe eine Frage zu 2b: Kann man tatsächlich eine Aussage über die SRs treffen? Hätte gedacht, dass das davon abhängt wie groß die einzelnen Intervalle zwischen den müs bzw. sigmas sind - und darüber kann man doch keine Aussage fällen, oder? Wenn man bspw. bei deiner Lösung sigma(P2) näher an Sigma(P1) schieben würde, könnte ja plötzlich das SR(P2) schon größer sein, als das SR(P3).
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Ok, Einschränkung: Das gilt für Folie 168. Ab Folie 169 wird natürlich alles, was nicht das TP auf der CML ist, dominiert. Trotzdem bleibt bei reiner Betrachtung der drei securities, dass sie alle nicht dominieren/dominiert werden. Dass sie auf der CML liegen, wird in der Aufgabe ja erst mal nicht gesagt. Deshalb würde ich gemäß Folie 168 da herangehen.
Verstehe deine Argumentation nicht ganz. Wir wissen doch, dass die effizient sind, weil nicht dominiert oder dominierend. Und wir wissen, dass alle effizienten Portfolios auf der CML liegen, wieso sollte man das denn nicht anwenden? Oder wo ist mein Denkfehler?
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Frage zu Problem 3: Was muss erfüllt sein, damit die Portfolios "in line" mit dem CAPM-Scenario sind?
Hat das eventuell damit etwas zu tun, dass es laut CAPM einen positiven linearen Zusammenhang zwischen expected return und beta-risk gibt?
Ich glaube hier wurde Verglichen, ob das Portfolio jeweils auf der SML, wie auch auf der CML liegt. Da auf Aufgabenteil a verwiesen wird, in dem beide Portfolios auf den Geraden liegen, und geprüft werden soll, ob "das selbe Szenario" vorliegt.
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Aufgabe 2 Teil 2: Dominiert nicht nur P2? P1 hat ja eine SD von 5,12%>5% und dominiert P3 somit ganz knapp nicht oder?
hab ich auch so
Dafür hat P1 aber ein höheres µ. Siehe Folie 168 aus SS 2017
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Aufgabe 5 d) Warum muss mann hier das mü von Re nehmen? Warum kann man nicht das WACC (0,092) nehmen?
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Bei Aufgabe 3.1 geht es doch um ein Portfolio aus A und B. Da Beta ja linear zusammen hängt, müsste man nicht sagen: x*0,5 + (1-x)*1,125=0? sonst wird die Aufgabenstellung ja ignoriert
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nein nein schon richtg so
Hab es auch so gemacht. Komme dann auf ein Verhältnis von (180%,-80%) für A und B.
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müsste es bei 1b) nicht 1500 mit einer wahrscheinlichkeit von 0,4 heißen? Weil er ja 500 gewinnen würde
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Ist die Antwort auf 1 c, ja er wird participaten weil sein CE (1053,81) < EV (1080) ist?
Nein, er wird participaten, weil 1053 > 1000, die er zu Beginn besitzt.
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Muss man bei Aufgabe V Nr.3 nicht mit dem WACC im Nenner arbeiten? Dieser ist nach meiner Rechnung 6,9% und dann würden die Cash Flows durch 1,069 geteilt oder irre ich mich? Rechnung ist: 0,35*0,16+0,65*0,08*(1-0,25)
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Wenn du aber doch davon ausgehst, das dein Re0 =0,16 ist (cost of equity if only equity), dann hast du doch auch deinen WACC gegeben, da Re0=WACC gilt? Demnach wäre die Lösung hier richtig (abgesehen vom T=3).
Re0= WACC gilt nur wenn wir keine Steuern haben
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Danke!! Bei aufgäbe 5.7 muss du bei er Formel aber a ende durch 1,076^2 teilen. Dann bekommt man einen Value von 1483,66 raus
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laut den tobin separation theorem eig alles ins tp oder ?
q 3.2 würde ich auch nur b sagen. a ist definitiv falsch, aber bei c bin ich mir nicht ganz sicher. In einer CAPM world dachte ich eigentlich, dass die alle auf der sml liegen und sowieso die gleiche SR haben
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Kann mir jemand erklären, wieso man bei der Aufgabe 5,7 die Steuern nicht berücksichtigt? Die Formel lautet doch eigentlich: V= E(CF)x(1-r)/(1+WACC)....usw
Das sind die free cash flows AFTER TAXES - also sind die schon abgezogen
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Kann mir jemand die Umformung aus 2c) erläutern?
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Und nicht die zweite Ableitung vergessen!
"Magforce" ist ein gutes Unternehmen! :-D
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Kann mir jemand 2b) erklären? Verstehe nur wie man Up ausrechnet
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ES handelt sich hierbei um den Perfect Hedge, da ist SIGMA immer gleich null
Die restlichen Daten außer µp stehen in der Tabelle der Aufgabe, sigma ergibt sich aus rho=-1. Denn dann ist sigma = 0 - wie geschrieben der Perfect Hedge eben.
Bei Aufgabe 1.7 ist doch nach der Expected Return und nicht nach der Expected Value gefragt. Würde man da zur Berechnung nicht die gewichteten Renditen anstatt der gewichteten Erwartungswerte nehmen?
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Kannst du das mit den gewichteten Renditen vielleicht erklären? Ich kann da die Lösung aus dem Learnweb nicht nachvollziehen..
Würde mich da gerne anschließen! Werde aus der Müsterlösung einfach nicht schlauer..
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Aufgabe 3.3 Muss man nicht auch das risk-free asset beürcksichtigen? Das Ergebnis kommt ja raus wenn man stock A und B umrechnet auf ein mü = 0,13.
P2. b) muss aus der Portfolio variance noch die Wurzel gezogen werden.
Und zwar aus 0,00225 und nicht aus 0,0025 - oder? Da 1/2*((0,12-0,03)*(0,06-0,01))=0,00225
Wobei die Wurzel nicht gezogen werden muss, wenn man wie hier in der Portfolio-Varianz am Ende mit dieser 0,00225 weiterrechnet, da Nicht-Wurzelziehen und Nicht-Quadrieren sich ausgleichen.
WS 14/15: Multiple Choice QI1: Ist d) richtig? ("In a M&M world equity only has a fair market value if we assume risk neutral investors.)
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How are the Ps calculated in Exercise 4 c?
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Achso, das ist der expected return des Portfolio im jeweiligen state of the world. Also immer (Anteil der security am Portfolio)*(expected return der security). state 1: 0,5*0,3+0,1*0,2*0,4*(-0,2) = 9% Die Anteile und die expected returns stehen in der Tabelle ;) Keine Ahnung, warum er alles mit P bezeichnet hat...:)
Vielen Dank!
Hallo zusammen. Ich hätte mal eine generelle Frage zu CoFi bzw. der Klausur. Könnt ihr mir sagen, wie das mit Formeln in den Klausuren ist? Müssen wir die können, gibt es ne Formelsammlung oder ähnliches? Auch sonst, wenn es etwas besonderes gibt, würde ich mich über die Infos freuen.
Du musst alle im Kopf haben, mir ist zumindest keine Ausnahme bekannt.
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Ich verzweifel gerade an Aufgabe 4. Kann mir vielleicht jemand erklären, wir die dritte Spalte berechnet wird? (1*2 etc.) Ich komme einfach nicht auf die Werte und weiß nicht mehr weiter..
Die Lösungen zu Exercise 4 sind auch inkorrekt. Die Müh 1,2 und 3 werden so berechnet, wie in Kapitel 2.2 die eine Tabelle. somit sollte Müh1: 0,1 ; Müh2: 0,0 und Müh3: 0,05 ergeben. Mit diesen Werten kannst du die fehlenden Werte nach dem selben Schemata wie in dem Kapitel 2.2 errechnen =)
Hi, die Mühs habe ich auch, Das sind doch aber die gleichen, wie auf dem extra Blatt im Dokument? Auf jeden Fall habe ich meinen Denkfehler jetzt gefunden, Danke!
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Habt ihr Aufgabenteil 2d und 2e auch so? Ist es nicht so, dass er bei PSSC keine Short sales benutzt. So habe ich bei d geschrieben, dass es nicht niedriger als Rf und nicht höher als das TP gehen kann. bei e war meine Lösung, dass es kein hohes limit gibt, aber es nicht niedriger als Rf gehen kann.
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Ist es denn zwischen 0 und 1 oder zwischen 0 und unendlich? Schließlich könnte man ja mehr als 100% verdienen?
Kann jemand vielleicht sagen was jetzt nun die richtige Lösung ist?
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Kann mir jemand sagen wie man bei der Aufgabe 2 darauf kommt das P2 das market Portfolio ist?
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mich auch
da es das höchste SR hat. das market portfolio ist äquivalent zum tangency portfolio und dieses hat immer die höchste SR
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Problem 4. Subtask 3. Ist es nicht so, dass das beta aus systematic risk und firm (investment) risk besteht.. wenn systematic risk konstant ist (Rf und market return konstant) dann ist ja unabhängig von der capital structure das Risiko der firma gestiegen und somit der return. (s. SML). Capital structure irrelevance kann ja unabhängig davon bestehen. Oder stehe ich auf dem Schlauch?
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ich denke an WACC = E/V * Re + D/V *Rd .. warum soll den wacc steigen?
Weil Re auch steigt (linear zu ß). Somit steigt auch Wacc, deine Formel ist richtig. Man kann es sich auch ganz logisch herleiten: je riskanter eine Security, desto teuer bzw desto mehr return! Also wenn ß steigt -> Re0 steigt -> Wacc steigt!
Kann mir jemand erklären, wie man Aufgabe 6a) aus dem Skript rechnet?
Ich denke ich habe den richtigen Weg gefunden. Als aller erstes musst du den Korrelationskoeffizienten nach der Covarianz auflösen. Als nächsten Schritt gehst du zb von dem Portfolio 1/2 aus und weißt dass die Gewichte jeweils 0.5 sind. Dann kannst du die Formel "variance of returns of a Portfolio" verwenden: Summe aus xi^2*Variance i +2*Summe aus xi*xj*cov ij. Zum Schluss noch die Wurzel ziehen
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weiss jemand die korrekten antworten zu mc von e&y ?
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Eventuell ist bei dem Gastvortrag so, dass auch die verbalen Ausführungen für die Klausur relevant waren.
60% und das andere wurde nicht so genau ausgeführt
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stimmt q52 so? hab nur a und b
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ich glaube es ist falsch, c und du müssten dazu :(
hab auch abcd
q3 2 d müsste noch dazu oder?
q4 2 nur a ist richtig
SS 14; Multiple choice questions: Ich habe die neu hochgeladene Lösung für SS14 durchgeguckt und an einigen Stellen andere Ergebnisse bei Problem 6, daher nochmal meine Lösungen. Ich würde mich über Verbesserungen freuen. Q1)1) b,d Q1)2) a,b,c Q2)1) a,b,c,d Q2)2) b Q3)1) d Q3)2) a,c Q4)1) a Q4)2)c Q5)1) a Q5)2) b,c Q6)1) a,b Q6)2) a,b,d
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Q)1)2) d auch.
nein das stimmt doch nicht. Wenn EV= CE, dann ist RP halt null.
wieso rechnest du bei 4 d die 800 aus und kaufst am ende trotzdem 25 % von gecko?
also ich meine du bekommst doch gar keine 25 prozent von gecko???
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bei Problem 2 Aufgabe 3 Nr.3 ist falsch oder? muss 0.3^2 sein bei mir
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