Lösung Tutorium 4 Excel-Aufgaben.pdf

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Uploaded by Jan Bicker 101187 at 2018-06-28
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Hier nochmal die Lösung der Excel-Aufgaben als PDF-Datei. Wenn jemand noch die XLSX-Datei der Tabelle haben möchte, der möge sich bitte melden. Das vorherige Dokument habe ich mal gelöscht, da hatte ich nämlich ein Fehler eingeschlichen. Bei Fragen oder Anmerkungen einfach kommentieren ;).

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Wie bist du auf diese Rechnung gekommen? Hast du die 0,015 oder die 0,37037 dafür verwendet?
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Und 0,15 & 0,37037
Na wenn die Varianz σ² von Aktie 1 = 0,0225 entspricht, dann ist ihr Risiko σ natürlich gleich die Wurzel davon, also 0,15. Analog für Aktie zwei, die Wurzel aus σ²=0,0729 entspricht σ=0,27. Den Korrelationskoeffizienten kann man dann durch 0,015/(0,15*0,27)=0,37037 berechnen.
muss man dieses "S" dazwischen schrieben ?
Achso, nein, das ist im Regelfall nicht nötig, das wird von Excel automatisch eingefügt, wenn man die Zellen per Mausklick anwählt und nicht einfach die Zellenbezeichnung händisch eingibt. Das Dollar-Zeichen hat zwar eine bestimmte Funktion, die ist hier jedoch nicht relevant, man kann hier auf das $ verzichten.
super danke :)
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Gutes Dokument! Gibst dir echt immer richtig viel Mühe
Danke für das Lob, freut mich! :)
Kann man nicht statt +SQRT auch einfach die Wurzel vom Term nehmen? Ich komme bei solchen Aufgaben immer durcheinander, weil in der Formel des Portfoliorisikos 2 mal das Risiko vorkommt, welches aber nicht gegeben ist ...
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und wann muss man die varianz quadrieren und wann nicht? Blicke da noch nicht so durch
Varianz ist die quadrierte Standardabweichung. Varianzen quadriert man daher nicht, nur Standardabweichungen. Und eigentlich ist die Standardabweichung=Risiko..ist ja die Volatilität