Wird die Vorlesung gestreamt?
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aber nicht für international oder ?
kannst du mir vllt die aufzeichnungen schicken @anonymer Notenschlüssel
Kann mir vielleicht jemand sagen wie der Moodel Kurs heißt ? Finde ihn einfach nicht 😂
Der moodle-Kurs für dieses Semester wurde noch nicht erstellt. Der wird vermutlich in den nächsten Wochen kommen, der heißt dann einfach "Investitionstheorie".
Danke :) Dachte der alte wäre vielleicht noch online, damit ich mir die Videos schon mal angucken kann, aber anscheinend ist der schon raus genommen wurden.
Ist sich jemand zu 100% sicher wie man bei Aufg. 2 rechnen musste?
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Ich habe gerade meine Lösung zu der aktuellen Klausur mal hochgeladen, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen beim Vergleichen oder bei der Einsicht oder so etwas =): https://www.studydrive.net/kurse/universitaet-siegen/finanzwirtschaft-investitionstheorie/klausuren/klausurloesung-ws1920/vorschau/826871
Danke @jan!
Würdet ihr mir das empfehlen das Fach? Überlege mir das zu nehmen jetzt im Sommer.n
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Gibt es von Investitionstheorie Aufnahmen von diesem Semester ?
Macht der Prof. Franke-Viehbach Int. Management im Sommer wieder auch für die Klausur? Mir wurde erzählt, dass der evtl weg ist
sollte man in die Vorlesung mit Übung gehen und in das Tutorium oder kann man sich eins von beidem sparen?
kann man sich beides sparen
Was meint ihr wann die note, für die leute die englisch geschrieben haben, kommen?
Ergebnisse sind raus
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Kann auch an den verschiedenen Prüfungsämtern liegen , BWLer haben zum Beispiele ein anderes Prüfungsamt als Lehrämter
Das liegt nicht am Prüfungsamt denke ich..Der englische Teil dauert immer länger
Wie ist es bei euch ausgefallen?
Hallo :) ich überlege das Modul, statt international Management zu belegen? Ist mit ordentlich Aufwand eine gute Note machbar? Und kann ich die Klausur im Sommer schreiben ohne im Winter die Vorlesungen besucht zu haben? Dankeschön 😊
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Gute kombi
Unternehmensrechbung würd ich vermeiden
Danke an Jan für seine Unterlagen und anastasia für die altklausuren 😚
Fand es noch jemand so verwirrend, dass der zweite Teil der Tabelle von Aufgabe 2 erst auf der nächsten Seite war?
wie war die Klausur?
Mich würde interessieren Ich schreibe nächstes Semester
Wie immer ziemlich einfach, allerdings komischer Weise ohne excel-Aufgabe
waren bei aufgabe 2 beide risiken =0?
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Negativer Wert aus einer Wurzel? - 30000 geht nicht
Aso hahaha, easy
Was habt ihr beim risikolosen Zins raus?
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Beschweren ernsthaft?😂😂😂😂
Undercover Hase macht sich lustig über dich
Sagt man kann es sein das gar kein Excel dran kam ? :D
das habe ich mir auch gerade gedacht 😳 bin so verwirrt 😂😂😂
Push
Wann können wir mit den Noten rechnen?
Musste man bei Aufgabe 2 was mit den DAX Punkten machen?
nein
Ok gut 😂
So dann mal viel Erfolg morgen an alle. Sehen uns um 10 Uhr im Audimax/Sporthalle .
dir auch Benjamin :D
Muss man die Wurzel ziehen , um das Portfoliorisiko zu erhalten?
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Jetzt ne ganz dumme Frage aber gebt ihr die einzelnen Abschnitte einzeln in den Taschenrechner ein und rechnet dann zusammen ? Jedes Mal wenn ich das mache kommt was falsches raus 🤦🏽‍♀️😂 ganz passt es ja nicht in den Taschenrechner
Solange kein + dazwischen ist klatsch ich alles einfach nacheinander in den Taschenrechner und notiere mir das Zwischenergebnis. Am Ende addiere ich die einfach
Wie viele Pkt braucht man um zu bestehen?
Die Hälfte, also 45. Dabei ist es egal wie sich diese Punkte zusammensetzen.
Wo zeigt die hin? Müsste die nicht 0 sein und seperarat gemacht werden?
ne wurde in der Übung auch so gemacht
welche Formel wird hier benutzt?
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Ich mein nicht die Wurzel am Ende, sondern in der Aufgabe
//Edit: ah, du meinst die Wurzel innerhalb der Berechnung. Doch, diese Wurzel muss gezogen werden, weil man für die Formel die Standardabweichung braucht, in der Aufgabenstellung jedoch die Varianzen gegeben sind, deswegen muss man da noch die Wurzel ziehen. In der Aufgabe soll das PortfolioRISIKO ermittelt werden. Das PortfolioRISIKO ist definitorisch die Wurzel aus der PortfolioVARIANZ. Beantwortet das deine Frage oder habe ich dich nach wie vor falsch verstanden?
wieso nicht c16?
Weil in Zelle C16 das Risiko der Aktie gegeben ist, wir benötigen für die Formel jedoch das Risiko des Marktportfolios und das ist eben in Zelle D16 hinterlegt.
153 oder?
Nein, 0,0143 ist korrekt, siehe Bild.
Kann mir jemand erklären warum 1/3?
Das geht doch direkt aus der vorherigen Rechnung hervor: dein Eigenkapital beträgt 477.500 €. Bezogen auf dein Gesamtkapital in Höhe von 955.000+477.500=1.432.500 sind also ein Drittel davon Eigenkapital, die Eigenkapitalquote liegt somit bei 1/3.
Achsoo , wusste nicht dass das bezogen aufs Gesamtkapital ist. Danke 👍
Die EKQ fehlt
Wie komme ich auf diese beiden Werte? ich werde durch das Skript auch nicht schlauer. Welche Werte muss man immer nehmen , wenn ein Strich über der Warscheinlichkeit steht? _ _ P(A) oder P(BIA)
in den nenner kommen alle möglichen Kombinationn von prognostizierter Insolvenz
Mach am besten die Übung dazu, dann verstehst du das. Das skript hilft da find ich weniger
Eine Sache ist mir bei dieser Aufgabe nicht ganz klar: Normalerweise wird das Risiko ja mit den gewichteten Varianzen und dann Kovarianzen gerechnet. In dieser Lösung wurde aber für A/B und A/C der Korrelationskoeffizient und für B/C die Kovarianz. Sicher, dass das so richtig ist?
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weiss jemand woher die 0,1 kommen?
Steht in der Varianz kovarianz Matrix
wo finde ich die ws18/19 altklausur? Also in der fsr Gruppe ist sie nicht.
Habe sie eben hochgeladen, die sind in der Moodle Gruppe vom Lehrstuhl
Okay die wurden schon gelöscht wegen Urheberrechtsverletzung :D Der Moodle Kurs heißt "Lehrstuhl für Finanz- und Bankmanagement - Klausuren" da findest du die
Habe den excel teil ausgelassen beim lernen. Es wird aber sehr wahrscheinlich dran kommen oder?
Ja es ist schon sehr wahrscheinlich, das Fragen zu Exelbefehlen dran kommen. War in den Klausuren der letzten Jahre auch fast überall der Fall. Daher rate ich dir das noch nachzuholen. Es ist auch eigentlich super einfach. Schau dir die Musterlösungen der Übungen von Jan an, dort sind alle Befehle super erklärt, schreib sie dir auf ein Blatt und lern sie auswenig. Viel mehr ist das ja eigentlich nicht. oder schau mal bei Karteikarten. Da ist auch ein Set für die Exelbefehle angelegt.
Wo findet man die Altklausuren nochmal?
Im Moodlekurs FBM-K
warum 0,6?
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Ich müsste hier doch erstmal die risikoangepasste Rendite berechnen, also 1*0,6/1,03= 0,5825 und das dann in die Formel der Risikoneigung setzen, oder nicht?
Man rechnet zuerst: E (R) = (0,6/1,03)-1= -0,4175 und dann (1+rf)/(1+E(R)) --> 1,087 / 0,5825 = 1,8661
hier muss man doch nur 0,6 angeben oder ?
Ja
Wieso berechnet man hier nicht den Anteil von Aktie 1 ? Da die Varianz von Aktie 1 ja geringer ist als die von Aktie 2, ist doch der Anteil von Aktie 2 am MVP höher?
Anteil von Aktie 1 wird doch berechnet in dem Satz vor deiner Markierung. Das ERgebnis zieht man nur noch mal von 1 ab und erhält direkt den Anteil von Aktie 2
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Warum wurden bei Aufgabe 3c nicht diese Formeln für Rendite und Risiko benutzt? Bzw wann benutzt man die? Blicke beim CAPM Modell nicht richtig durch
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Nein, die Formel ist exakt die selbe: im Skript steht als Formel für das Risiko: x_n*σ_n. Das heißt, man multipliziert den Anteil des risikobehafteten Titels mit seinem Risiko. Genau so wurde hier verfahren: der Anteil beträgt 40% (=0,4) und das Risiko beträgt 25,46% (0,2546). Somit beträgt das Risiko: 0,4x0,2546=0,10184.
Okay gut, danke dir für die schnelle Antwort :)
Ist das richtig so? wo wurde da die risikolose Anlage berücksichtigt?
Die musst du natürlich nicht berücksichtigen, weil die risikoLOSE Anlage ein Risiko von 0,00 hat. Das heißt, du müsstest noch "0,6 x 0" an diese Rechnung mit dran hängen - das kann man sich aber auch sparen, weil das Ergebnbis ohnehin "0" ist.
Achja natürlich!:D
Ich hab da -0,1 0,8 und 0,45 raus ...
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wie rechnet man das denn? =/
Für die erste Zelle (also Preis reines Wertpapier 1) rechnest du: 1,5 x 2,30 + (-2,5) x 1,60 + 0,25 x 1,80 = -0,1. Für die die anderen Zellen dementsprechend analog.
Hast du dir das einfach ausgesucht?
ja
kannst beliebig viele Szenarien nehmen
Kann mir das jemand erklären? Weiß nicht wie ich darauf komme =/
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ja geilo, vielen dank für die hilfe
Karma hoffentlich für eine gute Klausur
Woher weiß ich ob die in der Klausur wollen, dass ich das risikolose Portfolio berechne oder mein MVP? Erkenne da den Unterschied nicht
Hier würde ich sagen, dass sich die Spionage lohnt. Wir haben ja oben noch Werte und wenn wir die max(Kapitalwerte) mit den 0,5 Wahrscheinlichkeiten multiplizieren sind wir dann bei einem Wert von 22386 und der ist höher wie der bei a) oder irre ich mich da ?
Nein, das ist falsch. Du darfst die Maxima nicht mit 0,5 gewichten, du musst neue Wahrscheinlichkeiten berechnen. Die Wahrscheinlichkeit für eine prog. Insolvenz liegt bei 47,50% und die Wahrscheinlichkeit für ein prog. Überleben liegt bei 52,50%. Mit diesen Werten ergibt sich eben ein anderer Kapitalwert bei Durchführung der Spionage, nämlich in Höhe von 20.516,32 €, siehe auch das Bild.
Ich habe einen Falschen Wert bei d) genommen. Hatte da den ausgerechneten KapWert von a) genommen, was mein Fehler war. Vielen Dank Jan
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Kann hier jemand bei Nr. 4 die Nr. 2,6,8 ergänzen. 1. Risikolose Anlage 2. ? 3. Rendite des Marktportfolios 4. Systematisches Risiko 5. Unsystematisches Risiko 6. ? 7. Risiko des Marktportfolios 8. ?
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Das ist eine gute Frage, auch nach etwas längerem Durchschauen der Literatur bin ich nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Ich würde daher sagen, das ist genau dasjenige Risiko, dass bei entsprechender Rendite (2) nur vom Markt vergütet wird.
Danke ;)
Ist es dieses Jahr auch so, dass die Bayes Formel und die MVP Formel gegeben sein wird, wenn eine Aufgabe dazu drankommt? Und ist der stochastische Entscheidungsbaum ausgeschlossen?
1. Offenbar werden dieses Jahr KEINE Formeln gegeben sein, das hatte der Dozent einem Nutzer hier per E-Mail geschrieben. Wenn ich den Beitrag nochmal finde editiere ich ihn hier. (//Edit: siehe Bild) 2. Meines Wissens wurde nichts ausgeschlossen.
Woran erkenne ich das? Das Aktie b und c eine gute Kombination wären?
Weil diese Aktien einen Korrelationskoeffizienten von +1 aufweisen. Siehe dazu auch das Skript auf Seite 83:
Ich habe irgendwie noch nicht verstanden wann ich nur "Enter" bei Excel drücke und wann "Enter+Shift+STRG".. oder gibt es da keinen unterschied? :D
"Enter" benutzt du bei ganz "normalen" Formeln, beispielsweise bestätigst du die Funktion =WURZEL(A4) einfach nur mit "Enter". Sogenannte "Array"-Formeln, also solche, die sich auf einen ganzen Zellenbereich beziehen wie Matrizen, müssen mit Shift+STRG+Enter bestätigt werden. Siehe hier vielleicht auch die offizielle Office-Website zum entsprechenden Thema: https://support.office.com/de-de/article/richtlinien-und-beispiele-f%C3%BCr-arrayformeln-7d94a64e-3ff3-4686-9372-ecfd5caa57c7
Danke dir!!
Hat jemand eine Skizze dazu und kann mir das vielleicht erklären?
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Ah super, vielen Dank!!
Bei a) schreibt man doch wo die Wertpapierlinie die Kapitalmarktlinie und die Effizienz Kurve effizient ist oder?
Warum nutze ich hier die Formel des Portfolio Risikos und nicht die standardabweichung?
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Ja du möchtest doch das Risiko dieses Portfolios bestimmen, was ja genau aus zwei Aktien besteht?!
Ah ok! Sorry, stand gerade etwas auf dem Schlauch 😅
Wo unterscheiden sich die beiden?
Ist das für dieses Jahr relevant?
denke schon
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