Lösung Banksteuerung WS 2016_2017 1. PT.pdf

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Lösung zur Klausur aus dem WS16/17

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Der Wert ist falsch. Als Endergebnis kommt 26.286,40 € raus (ZB-AF auf 4 Stellen nach dem Komma gerundet)
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Hat hierzu jemand die richtige Lösung?
Ja meine Lösung?
Wie kommt man dadrauf?
Das ist der gewichtete Mittelwert. Sprich Du rechnest (2%*70.000.000 € + 2,50%*110.000.000 €) / 180.000.0000 € = 2,31%.
neuer konditionsbeitrag mit spreads: 0,0045*110Mio= 495 Tausend
Genau, von dem alten KB von 0,5% zieht man den Spread in Höhe von 0,05% ab und erhält somit 0,45% * 110 Mio = 495000€
ja sehe ich genau so!
müssten 0,2 % sein , hast dich verrechnet und bei der Zinsspanne habe ich 1,68% raus ..
wenn du nicht rundest kommt für die Passiva KM= 0,1917 raus! demnach dann eine Zinsspanne von 1,6723
würde ich so nicht sagen. im skript gibt es eine tabelle dazu. inverse zinskurven haben bei einem passivüberhang im langfristigen bereich chancen auf hohe gewinne. ich würde eher sagen das bei flachen zinskurven kaum strukturbeiträge erwirtschaftet werden. macht auch viel mehr sinn. egal welche fristentransformation du tätigst, es gilt ja immer gleicher zins!
Stimme Max zu. Bei einer flachen Kurve sind Fristentransformationen nicht möglich
ich denke hier wird eher nach dem grund oder dem nutzen des value at risk gefragt. der rorac setzt die überrendite ins verhältnis zu den risiken die man dafür eingehen muss. der wert gibt ja quasi wie in der nr.3c) zu sehen ist an, wie viel rendite man für das eingehen eines neuen risikos bekommt. hier bin ich mir aber auch nicht sicher. sharpe ratio ist mir persönlich zu weit hergeholt.