Zusammenfassung - SS19.pdf

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Uploaded by El Profesor 7055 at 2019-06-12
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Hauptsächlich Rumpfskript mit Anmerkungen aus Übungen, Vorlesung etc. Kein Gewähr

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War doch immer der größere oder?
Der linke ist der kleinere oder sie sind gleich groß
Hey wann benutzt man nochmal den normierten GK? Ist irgendwie total an mir vorbei gegangen
Wenn du zwei Verteilungen mit unterschiedlichen n vergleichen willst
Hier müsste doch ein mal stehen
in wie weit sind diese Definitionen wichtig in der Klausur? ich finde den Zusammenhang zu den Aufgaben nicht ....
Dient einfach zum Verständnis, so steht es auch im Rumpfskript drin
was ist das obere hier ? und kommt m an von da aus zu dieser Formel unten drunter?
Oben ist die allgemeine Form der Portfoliovarianz. Die untere ist nach wa abgeleitet
Das ist die Formel, mit der du das Risiko (also die Volatilität) eines Portfolios ausrechnen kannst. In diesem Beispiel besteht das Portfolio aus nur zwei Finanztiteln. In der Formel dadrunter werden die Anteile („Gewichte“) der beiden Aktien berücksichtigt. Die braucht man, um das minimale Risiko zu ermitteln. Am besten rechnest du mal die Aufgabe 1 vom 2. PT 2018. Dann erschließt sich dir alles.
Hey hier fehlt noch etwas zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hast du die Zusammenfassung selbst erstellt?:)
Gute Zusammenfassung !!
Wahrscheinlichkeitsrechnung hab ich irgendwie übersehen, aber da kann ich nächste Woche auch noch was zu hochladen
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Supi danke fürs hochladen ^-^
Daraus folgt a=1 oder |a| = 1 .. fehlt hier noch eine Info?