Finanz- und Bankmanagement

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Hallo! Könnte hier bitte jemand das Skript hochladen? Besten Dank!
müsste hier nicht -0.25 sein?
Das ist -0,75, weil es jährliche Zinsanpassungen sind. D. h., dass du 0,25-1=-0,75 rechnen musst. :)
Kann jemand diese Aufgabe lösen ?
Ist vergleichbar mit Aufgabe 55. Du machst einfach einen Zahlenstrahl mit den swap und dem ZB und dann bildest du die Summen. Für Jahr 1 ist das dann 940 und Jahr 2: 900. Dann berechnest du die Barwerte und damit dann die einzelnen VaR. Und dann noch die Matrix.
Wisst ihr mit wie viel man besteht und wie viele Punkte es so ungefähr auf jede Aufgabe gibt?
Hallo. Weiß jemand hier den Klausurtermin in diesem Semester? Angeblich ist er früher als die regulären Klausuren. Danke schon mal für eure Hilfe :)
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Glaubt ihr, dass Ort- und Zeitangabe der Klausur auf Studip stimmen? Dort steht nämlich von 10 bis 12 Uhr, obwohl die Klausur nur eine Stunde lang dauert und habe noch nie ne Klausur in einem Hörsaal geschrieben.
Bin mir sicher, dass es stimmt. Habe auch öfters schon in Hörsälen geschrieben und dann geht die Klausur halt nur bis 11 oder so ;)
Hat jemand Ergebnisse zu den Aufgaben 20-22?:)
:)
Hat jemand Aufgabe 36 bearbeitet ???
Weiß hier jemand eine Lösung ?
Falls ihr es noch nicht habt :)
Hey, versteht jemand wie man Aufgabe 20 rechnet? Eigentlich müsste dies doch analog zu 19. gerechnet werden, allerdings ist hier kein Nominalwert des Zerobonds gegeben.. Wie geht man dann hier vor?
hat jemand Interesse FiBa zusammen durchzugehen?
Ja :) Ich habe alle Aufgaben durchgerechnet allerdings verstehe ich leider mehrere nicht.. Bzw habe zu vielen eher so kleine Fragen und 10 Stück check ich gar nicht haha..
Hallo zusammen, kennt jemand das Passwort für den Zugang zu den Altklausuren von FiBa auf der Homepage des Lehrstuhls? Danke :)
bei CoFi war es equity ... vll bei fibama auch :D
Haat geklappt, danke dir :)
Hat zufälligerweise jemand die Aufgabe 4 der Altklausur WS16/17 gerechnet? Komme irgendwie nicht auf das Ergebnis und wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mir den Rechenweg kurz zeigen könntet. Danke schonmal im Voraus!
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Super, danke dir! Und wie berechnet man dann den Swapsatz?
Wurde alles schon weiter unten geklärt scroll mal runter
Marktzinsmethode: WS 16/17 Kann mir jmd sagen, wo mein Fehler liegt ?
Hab's so gelöst.
super, Vielen Dank !!
Wie funktioniert hier der zweite Teil???
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In Klausur SoSe 18 Aufgabe 3 Ist es ähnlich aber payoff ist nicht einfach die Differenz wie du sagst
Ne, du musst den Payoff dann schon noch abzinsen! Da es hier 3 Monate sind Differenz/(1+r*0,25)
Kann mir evtl. jemand helfen? Steige überhaupt nicht bei der Aufgabe mit dem Varianz-Kovarianz-Modell durch. Im Skript ist es Aufgabe 67 (2. Teil). Oder SoSe 17 Aufg. 5. Oder WS 17/18 Aufg. 5. Wäre Super...hab dafür im Ansatz keine Idee. Alle Möglichkeiten wie ich es probiert habe komme ich einfach nicht darauf... Danke schonmal
Du berechnest dir immer erst die Varianz des Depots. Ziehst daraus dann die Wurzel um die Standardabweichung zu erhalten. Danach musst du nur noch in die formel für VaR einsetzen. Hab dir mal meine Rechnung für WS 17/18 Aufgabe 5 hochgeladen. Hoffe es hilft dir ein bisschen :)
Ja sehr sogar. Vielen Dank.
Wie wäre es richtig???
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Wie kommt man auf die -1.040?
.?.?
Hat jemand Aufgabe 4 der Klausur SoSe 18 bearbeitet? Wie löst man diese Aufgabe? Stochastische Simulation
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Meine Lösung
Aaaaahhh, ich Depp hab die Anzahl der Aktien als Grundlage der Gewichte hergenommen ??‍♂️ Danke für die Hilfe ☺️
WS 17/18 Aufgabe 4 Wie rechnet man das, wenn keine fixe Zinsen angegeben sind ?
Brauchst du nicht für den fairen Swap Satz
Kann mir jemand erklären wie man die stochastische Simulation der SS18 Klausur bearbeitet ? Habe leider keine vergleichbare Aufgabe gefunden. Danke !!!
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Danke für die Antwort. Eine Frage noch, was genau bedeutet "zweimal nach unten scrollen" ?
2 fragen weiter unten wurde die frage schon gestellt
Reicht es wenn man alle Aufgaben aus dem Skript kann ???
Jo
WS 16/17 Aufgabe 4 Bekomme als Lösung für den fairen Swapsatz 6,7991% raus. Was mache ich falsch? Bzw. muss ich die zwei Prozent dann einfach zum Ergebnis hinzu addieren (wegen Euribor +2%)?
t=0----------t=1---------------t=2--------------t=3------------> + 0,12 + 0,12 + 1,12 -1 ( -E -E -E-1 ) - 0,02 - 0,02 - 0,02 Das ganze sollte so aussehen. Das ist ein Receiver Swap, man erhält den festen und zahlt den variablen Zins (Euribor) . :)
Da muss man ein bisschen jonglieren und die 2 % vom Eurobor (die ja theoretisch fix Sind) von den 12% fixen Zinsen abziehen und damit normal rechnen
Gibt es eine Vorgabe auf wie viele Nachkommastellen wir runden sollen?
Immer 4, wenn ich mich recht erinnere?!
Weiß dass jemand??? Ist der VaR bei Berücksichtigung des Single-Index-Modells größer, gleich oder kleiner gegenüber ei- nem berechneten VaR auf Basis des Beta-Modells (hierfür ist keine Berechnung erforderlich)? Erklä- ren Sie diesen Zusammenhang.
Beim Beta-Modell ist das Value at Risk kleiner, weil gilt:" Je mehr Risiko diversifiziert wird, desto niedriger das VaR." und beim Beta-Modell wird mit dem ß das systematische Risiko miteinbezogen. Hoffe das hilft :)
Warum zahlt hier der Verkäufer an den Käufer und nicht der Käufer an den Verkäufer? :)
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Ich glaube, dass das eigentlich Zahlung von Käufer an Verkäufer sein müsste. :)
er hat sich da in der Übung verschrieben hat er in der VL gesagt. Aber trotzdem danke für die Hilfe :)
Gibt es Altklausuren ???
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equity
Danke
Wurde gestern in der VL was gesagt zur Klausur oder hat er was wichtiges erwähnt/gerechnet? Konnte zwecks Fieber nicht anwesend sein. Danke schon mal.